Return to search

A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro / The log-periodic function and its application in the forecast of the reversion of trends by means of the graphical analysis of the Brazilian shareholding market

Este trabalho tem por objetivo mostrar que a função log-periódica pode ser utilizada na Análise Gráfica como um indicador do tipo oscilador, que prevê a reversão de tendências. Os testes realizados mostraram a viabilidade e eficácia de sua utilização, levando a significativas evidências em favor de sua utilização, quando os resultados são comparados àqueles obtidos através da utilização dos indicadores médias móveis, IFR e MACD e do rompimento de tendências. / The purpose of present work is to show that the log-periodic function can be used in Technical Analysis as an oscillator, which anticipates trend reversions. The tests show its usefulness and the advantages of its utilization, once meaningful differences appear when its results are compared with those of moving averages, RSI , MACD and trend reversals.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-14082008-102631
Date30 June 2008
CreatorsMarco Antonio de Barros Penteado
ContributorsJose de Oliveira Siqueira, Adolpho Walter Pimazoni Canton, Ricardo Humberto Rocha da Silva, Hellinton Hatsuo Takada, Alessandra Montini Ventura
PublisherUniversidade de São Paulo, Administração, USP, BR
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0019 seconds