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Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado

Submitted by Anderson Ricardo Ubinha de Sá (anderson.ubinha@yahoo.com.br) on 2016-09-05T21:29:18Z
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Previous issue date: 2016-08-12 / O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração de operações com taxas e volumes coerentes com o histórico, foi possível comparar ambas as metodologias e outras possíveis seis propostas apresentadas, além de identificar as magnitudes das diferenças dos resultados das apurações. São sugeridas melhorias a serem implementadas, como o delay na divulgação das informações, a exclusão total de outliers, a redução dos pesos das taxas extremas de forma simétrica, além de uma alternativa semelhante à taxa LIBOR, que mitigaria algumas das questões apontadas e seria mais adequada devido à redução drástica de negócios válidos para o cálculo. / The objective of this study is to compare the previous and current methodologies of DI-Cetip rate and indicate the susceptibilities of each procedure. By generating trades with rates and volumes according history, it was possible to compare both methodologies and other possible six proposals and identify the magnitudes of the differences in calculations. Improvements are suggested to be implemented, such as the delay in the disclosure of information, the total exclusion of outliers, reducing the weights of the extreme rates symmetrically, and an alternative like LIBOR, which would mitigate some of the issues raised and would be appropriate due to the drastic reduction of valid trades for the calculation.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/17012
Date12 August 2016
CreatorsSá, Anderson Ricardo Ubinha de
ContributorsRuilova Terán, Juan Carlos, Martins, Thiago Barros, Escolas::EESP, Pinto, Afonso de Campos
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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