Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2012 / Made available in DSpace on 2013-06-25T18:56:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1
313878.pdf: 2252342 bytes, checksum: 4bb910f8fb7c9e22bbf5241c32d9a8a3 (MD5) / Após a abertura do mercado de energia elétrica à competição, surgiu o Ambiente de Contratação Livre (ACL), cujos participantes passaram a lidar com as incertezas dadas pela volatilidade dos preços da energia. O uso de contratos bilaterais, opções do tipo call e put são usados como hedging, i.e., proteção contra os riscos associados à venda no mercado spot. A mensuração do risco tornou-se uma tarefa importante para evitar que os agentes desse mercado sofressem com a variação brusca dos preços. Como ferramentas de análise de riscos são usadas técnicas de portfólios de Markowitz, Value-at-Risk (VaR) e Conditional-Value-at-Risk (CVaR). Este trabalho trata de uma otimização multiobjetivo, em que um comercializador pretende vender uma quantidade específica de energia através de contratos bilaterais, venda de call e compra de put, além da venda no mercado spot. A otimização é resolvida através do algoritmo genético multiobjectivo (AGMO) Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). As funções objetivo do problema são o retorno, a variância de Markowitz, o VaR e o CVaR, que são usadas como critérios para avaliar as soluções encontradas. O NSGA-II encontra um conjunto de soluções ótimas, chamadas soluções de compromisso ou não dominadas, que formam a chamada fronteira de Pareto. Dessa fronteira o comercializador precisa escolher uma solução para celebrar a venda de energia. O método de análise multicritério Preference Ranking Method for Enrichment Evaluation II (PROMETHEE II) é usado, então, para ordenar as alternativas encontradas pelo AGMO, de acordo com as preferências do comercializador.<br> / Abstract : After the electricity market was opened to competition, the Free Trading Environment (ACL) was created, whose members started to deal with the uncertainties given by the spot prices volatility. The use of bilateral contracts, options like call and put are used as hedging, to hedge against the risks associated with selling in the spot mar-ket. The measurement of risk has become an important task to pre-vent the agents of the market against sharp falls in prices. Some tools of risk analysis are used such as portfolios of Markowitz, Value-at-Risk (VaR) and Conditional-Value-at-Risk (CVaR). This dissertation deals with a multiobjective optimization problem, where a supplier wishes to sell a specific amount of energy through bilateral contracts, sale of call and put buying, and selling in the spot market. The optimization prob-lem is solved by multiobjective genetic algorithm Nondominated Sort-ing Genetic Algorithm II (NSGA II). The objective functions of the problem are the return, the Markowitz variance, VaR and CVaR, which are used as criteria to evaluate solutions. The NSGA II finds a set of op-timal solutions, called non dominated solutions, which compose called trade-off solutions, which form the so-called Pareto fron-tier. Within the frontier, the trader must choose a solution that best fits for his decision profile, involving his risk aversion level. The method of multicriteria analysis Preference Ranking Method for Enrichment Eval-uation II (PROMETHEE II) is then used to rank the alterna-tives found by MOGA, according to the preferences of the decision maker.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/100411 |
| Date | January 2012 |
| Creators | Sebba, Chádia Gomes |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Finardi, Erlon Cristian |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 140 p.| il., grafs., tabs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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