Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso

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Previous issue date: 2006-04-17T00:00:00Z / Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis que foram usados nos estudos de quatro casos selecionados de emissão de debêntures conversíveis neste período. Os modelos de apreçamento usados para a verificação do valor justo de lançamento das debêntures selecionadas foram: Modelo de projeção de resultados futuros, Modelo de Black-Scholes e Modelo de Avaliação Binomial

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1. SIMÃO, Jorge Carlos de Menezes. Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2006.
2. http://hdl.handle.net/10438/5728

Tags

Administração contábil e financeira

Debêntures conversíveis

Modelo de Black-Scholes

Modelo de avaliação binomial

Administração de empresas

Debêntures conversíveis - Brasil

Debêntures - Preços

Títulos (Finanças) - Brasil

Mercado de capitais - Brasil

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/5728
Date	17 April 2006
Creators	Simão, Jorge Carlos de Menezes
Contributors	Escolas::EAESP, Furtado, Cláudio Vilar
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess