Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier

Description

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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1. http://hdl.handle.net/1866/1507

Tags

Séries temporelles

Causalité au sens de Granger

Causalité indirecte

Causalité à des horizons multiples

Mesure de causalité

Prévisibilité

Modèle autorégressive

VAR

"Bootstrap"

Monte Carlo

Macroéconomie

Monnaie

Taux d'intérêt

Production

Inflation

Asymétrie dans la volatilité

Effet de levier

Effet rétroactif de la volatilité

Données à haut-fréquence

Volatilité réalisée

Modèle à chargement de régime

Fonction caractéristique

Distribution de probabilité

Valeur-à-risque

Déficit prévu

Rendement agrégé

Borne supérieure de la valeur-à-risque

Portefeuille moyenne-variance

Test de signe

Test point optimal

Modèles non linéaires

Hétéroscédasticité

Inférence exacte

Distribution libre

Enveloppe de puissance

Subdivision d'échantillon

Approche adaptative

Projection

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/1507
Date	January 2007
Creators	Taamouti, Abderrahim
Contributors	Dufour, Jean Marie, Meddahi, Nour
Source Sets	Université de Montréal
Language	French
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation