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Higher order asymptotic expansions for weakly correlated random functions

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit asymptotischen Entwicklungen höherer Ordnung für zweite Momente von Zufallsvariablen bzw. Zufallsfunktionen, die als lineare Integralfunktionale über schwach abhängige oder
schwach korrelierte Zufallsfunktionen definiert sind. Unter bestimmten Glattheits- und Integrabilitätsbedingungen an die Kernfunktionen
und Regularitätsbedingungen an die Zufallsfunktionen werden
entsprechende asymptotische Entwicklungen
angegeben, außerdem wird auf Abschätzungen der
Genauigkeit eingegangen. Die auftretenden Zufallsfunktionen sind dabei stationäre reell- oder vektorwertige Zufallsprozesse, bestimmte Klassen nichtstationärer Zufallsprozesse und homogene Zufallsfelder. Die Anwendungsmöglichkeit wird an einer Reihe von Beispielen aufgezeigt.

Identiferoai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:18269
Date14 June 2004
CreatorsStarkloff, Hans-Jörg
Contributorsvom Scheidt, Jürgen, Grecksch, Wilfried, Fellenberg, Benno, Technische Universität Chemnitz
Source SetsHochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden
LanguageEnglish
Detected LanguageGerman
Typedoc-type:doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, doc-type:Text
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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