O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações

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Previous issue date: 2000-04-14T00:00:00Z / O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados vários testes e modelos econométricos para analisar as diferenças de comportamento das séries, principalmente quanto a correlação serial e homocedasticidade das mesmas.

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1. ROMARO, Paulo. O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2000.
2. http://hdl.handle.net/10438/4718

Tags

Mercado de capitais

Mercado eficiente

Anomalias

Efeito tamanho

Administração de empresas

Bolsa de Valores de São Paulo

Taxa interna de retorno

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4718
Date	14 April 2000
Creators	Romaro, Paulo
Contributors	Escolas::EAESP, Eid Júnior, William
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess