Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos

Description

Trabalho sobre precificação e administração de riscos de derivativos cambiais do mercado brasileiro. / Submitted by Daniel França ([e-mail]) on 2010-08-11T21:13:53Z
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A cidade e a data é no rodapé da capa e da folha de rosto e não no cabeçalho. on 2010-08-12T18:01:12Z (GMT) / Submitted by Daniel França ([e-mail]) on 2010-08-13T17:56:26Z
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Previous issue date: 2010-05-24 / O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades desse mercado e serão propostos alguns ajustes à literatura tradicional visando fornecer uma modelagem que seja capaz de quantificar e qualificar corretamente os riscos inerentes a uma carteira de derivativos.

Links & Downloads

1. FRANÇA, Daniel Mussi. Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2010.
2. http://hdl.handle.net/10438/6958

Tags

Economia

Finanças

Administração de risco

Mercado de opções

Mercado de capitais

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/6958
Date	24 May 2010
Creators	França, Daniel Mussi
Contributors	Bonomo, Marco Antônio Cesar, Hartung, Gabriel Chequer, Escolas::EPGE, FGV, Lowenkron, Alexandre
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess