Os modelos autoregressivos simétricos são modelos de regressão em que os erros são correlacionados -- AR(1) -- e pertencem à classe de distribuições simétricas. O objetivo deste trabalho é discutir métodos de diagnóstico de influência para esses modelos. Para ilustrar a metodologia, são apresentados exemplos do modelo de precificação de ativos (CAPM). / The symmetric autoregressive models are regression models in which the errors are correlated and belong to the class of symmetrical distributions. The aim of this work is to discuss influence diagnostic methods for those models. To illustrate the methodology, examples of Capital Asset Pricing Models (CAPM) are presented.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-04092007-220727 |
| Date | 17 November 2006 |
| Creators | Marcio Jose de Medeiros |
| Contributors | Gilberto Alvarenga Paula, Viviana Giampaoli, Filidor Edilfonso Vilca Labra |
| Publisher | Universidade de São Paulo, Estatística, USP, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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