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Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:24Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1991-12-17T00:00:00Z / O trabalho procura analisar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construídas com base no índice preço-lucro e também com base nos valores de mercado dos ativos analisados. O desempenho das carteiras foi avaliado pelos clássicos índices de Sharpe, Jensen e Treynor. A hipótese de mercado eficiente consistente com o CAPM foi testada pelo teste multivariado de Hotelling.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4558
Date17 December 1991
CreatorsHazzan, Samuel
ContributorsEscolas::EAESP, Zeitlin, Michael Paul
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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