Trabalho sobre precificação e administração de riscos de derivativos cambiais do mercado brasileiro. / Submitted by Daniel França (danielmusfra@globo.com) on 2010-08-11T21:13:53Z
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Previous issue date: 2010-05-24 / O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades desse mercado e serão propostos alguns ajustes à literatura tradicional visando fornecer uma modelagem que seja capaz de quantificar e qualificar corretamente os riscos inerentes a uma carteira de derivativos.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/6958 |
Date | 24 May 2010 |
Creators | França, Daniel Mussi |
Contributors | Bonomo, Marco Antônio Cesar, Hartung, Gabriel Chequer, Escolas::EPGE, FGV, Lowenkron, Alexandre |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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