Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994

Description

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1996-10-14T00:00:00Z / Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem.

Links & Downloads

1. MARTIN, Diógenes Manoel Leiva. Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1996.
2. http://hdl.handle.net/10438/4487

Tags

Precificação de opções de compra

Volatilidade estocástica

Processos ARCH

Cálculo estocástico

Processo estocástico

Administração de empresas

Ações (Finanças) - Preços - Brasil

Processo estocástico

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4487
Date	14 October 1996
Creators	Martin, Diógenes Manoel Leiva
Contributors	Pereira, Pedro L. Valls, Hazzan, Samuel, Douat, João Carlos, Eid Júnior, William, Escolas::EAESP, Sanvicente, Antonio Zoratto
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess