本文主要針對台幣兌換美元的匯價，採用移動平均法則給定的交易訊號模擬交易，透過模擬交易得到顯著異於零的超額報酬，試著利用條件資本資產定價模型解釋超額報酬與風險之間的關係。實證結果顯示：在傳統資本資產定價模型下，超額報酬無法透過承擔風險所獲得風險貼水來解釋，但加入金融危機事件的影響後，發現在金融危機期間，市場風險係數下降，異常報酬增加，表示在此期間，即使市場大盤表現不佳，技術分析仍能成功捕捉台幣兌換美元的匯價變動趨勢，使金融危機期間的技術交易報酬平均高於金融危機前後。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0100351032 |
| Creators | 邱怡璇, Chiu, Yi Hsuan |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
Page generated in 0.0021 seconds