Avaliação para adequação de capital em risco de crédito sob um modelo de teste de estresse: uma abordagem objetiva

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Previous issue date: 2012-08-30 / The present work aims to propose a methodology for Stress Testing and hence calculation of additional capital buffer in credit risk, as required by the Committee on Banking Supervision. The methodology consists in using macroeconomic information to determine the behavior of default rate. This way, we can simulate possible economic scenarios and, thus, the associated default rate with it. For each economic scenario a default rate is obtained. Each default rate provides a curve of losses. By simulating several economic scenarios it was possible to obtain many curves of losses, and with them, the probability of expected losses and unexpected ones. The methodology was applied to a portfolio of personal loans to individuals. The results were very efficient to determine the probability of Allocated Capital. As a result of the test, given a level of confidence, it was possible to determine the Allocated Capital in order to face losses over the unexpected ones. / O presente trabalho visa propor uma metodologia para Teste de estresse e, consequentemente, cálculo do colchão adicional de capital em risco de crédito, conforme exigência do Comitê de Supervisão Bancária. A metodologia consiste em utilizar informações macroeconômicas para determinar o comportamento da taxa de inadimplência. Dessa forma, podemos simular possíveis cenários econômicos e, com isso, a taxa de inadimplência associada a esse cenário. Para cada cenário econômico é obtida uma taxa. Cada taxa de inadimplência fornece uma curva de perdas. Simulando diversos cenários econômicos foi possível obter diversas curvas de perda e, com elas, a probabilidade de ocorrência da perda esperada e inesperada. A metodologia foi aplicada a uma carteira de crédito pessoal para pessoa física. Os resultados se mostraram bastantes eficientes para determinar a probabilidade de ocorrência do Capital Alocado. Como consequência do teste, dado um nível de confiança, foi possível determinar qual deveria ser o Capital Alocado para fazer frente às perdas acima da perda inesperada.

Links & Downloads

1. SCRIVANI, Hommenig. Avaliação para adequação de capital em risco de crédito sob um modelo de teste de estresse: uma abordagem objetiva. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012.
2. http://hdl.handle.net/10438/10129

Tags

Teste de estresse

Alocação de capital

Risco de crédito

Capital econômico

Colchão de capital

Cenários macroeconômicos

Economia

Inadimplência (Finanças)

Risco (Economia)

Crédito bancário

Créditos - Avaliação de riscos

Modelos macroeconômicos

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/10129
Date	30 August 2012
Creators	Scrivani, Hommenig
Contributors	Fávero, Luiz Paulo Lopes, Pinto, Afonso de Campos, Escolas::EESP, Oliveira, Alexandre de
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess