Return to search

Reglering av högfrekvenshandeln

Sammanfattning Högfrekvenshandeln är ett mycket uppmärksammat och aktuellt fenomen. Många är skeptiska till högfrekvenshandeln vilket delvis kan bero på hur media har framställt det. Allmänheten känner en viss oro till högfrekvenshandelns och dess samband till marknadsmissbruk. Handeln sker på en fragmenterad marknad som gör det svårt med en hundraprocentig insyn på de svenska börserna. Därför vill författarna undersöka om regleringar bör introduceras för att skapa en säker och kontrollerad marknad i syfte av att undvika framtida krascher.Studiens primärdata har samlats in genom tre semi-strukturerade intervjuer med respondenter som är bekanta med högfrekvenshandel. Dessa intervjuer genererade värdefull information som sedan jämfördes med den insamlade referensramen.Författarna fann att högfrekvenshandel är en del av den tekniska utvecklingen och bidrar till en ökad likviditet och lägre volatilitet på marknaden. De fann att exempel på regleringar som kan införas är en ökning i tick–size och transparens i dark pools för att stabilisera ökningen av mängden marknadsdata.Författarna vill där med dra slutsatserna om att regleringar bör införas i de fall där det absolut är nödvändigt och aktuellt. I de fall där det råder osäkerhet om utvecklingen och konsekvenserna av högfrekvenshandeln bör Finansinspektionen och andra övervakare istället avvakta och hålla det under kontroll och uppsyn.   Nyckelord: Högfrekvenshandel, Krascher, Risker, Strategier och Regleringar.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:oru-22986
Date January 2012
CreatorsNilsson, Anna, Olsson, Sophia
PublisherÖrebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds