[pt] Esta dissertação tem como objetivo principal a
apresentação, discussão e
implementação de um modelo de espaço de estado, derivado
do modelo
desenvolvido por De Jong & Zenhwirth, no cenário de
estimação de
reservas IBNR. O modelo visa obter uma distribuição para
as reservas e
seu desvio padrão, que permite obter um intervalo de
confiança para a
estimativa. Também são propostas extensões para o modelo. / [en] The main purpose of this master thesis is the
presentation, discussion
and implementation of a state space model, derived from
the De Jong &
Zehnwirth model, on the IBNR Reserve estimation scenario.
The model
tries to obtain a distribution for the reserves and its
standard deviation as
well, allowing the cofidence interval estimation.
Extensions for the model
are also discussed.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:7334 |
| Date | 25 October 2005 |
| Creators | RODRIGO SIMOES ATHERINO |
| Contributors | CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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