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Previous issue date: 2008-09-02 / Universidade Federal de Sao Carlos / The transactions volume increase brought the fraud increase, which result in a annual loss of billions of reais to all .nancial institutions in the world. Therefore, it.s very important the development of detection methods and fraud prevention. The di¢ cult in modeling this kind of data due the fact the data sets are extremely unbalanced. In this work, a bounded logit model will be proposed for fraud detection. It will also be discussed state- dependent sampling and compared with logit and bounded logit model performances. Two applications, one with a simulated data set and another with a real data set, will be presented. The Bayesian approach to these models will also be discussed. The data set analyses will be implemented in SAS and Winbugs software. / O aumento no volume de transações com cartões de crédito trouxe como consequência o aumento do número de fraudes, o que acarreta em uma perda de bilhões de reais anu- almente à todas instituições .nanceiras do mundo. Com isso é muito importante que metodologias de detecção e prevenção à fraude sejam desenvolvidas. A grande di.cul- dade na modelagem deste tipo de dados é que estes são extremamentes desbalanceados. Neste presente trabalho, será proposto o modelo logito limitado na detecção de fraude. Também será discutido as amostras do tipo state-dependent e comparado os desempenhos dos modelos logito e logito limitado. Duas aplicações, uma com um conjunto de dados simulados e outra com um conjunto de dados reais, serão apresentadas. A abordagem bayesiana para estes modelos também será discutida. As análises dos conjuntos de dados serão realizadas nos softwares SAS e Winbugs.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/4557 |
| Date | 02 September 2008 |
| Creators | Moraes, Dalila de |
| Contributors | Diniz, Carlos Alberto Ribeiro |
| Publisher | Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-graduação em Estatística, UFSCar, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSCAR, instname:Universidade Federal de São Carlos, instacron:UFSCAR |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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