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Méthodes analytiques pour le Risque des Portefeuilles Financiers

Dans cette thèse, on propose des méthodes analytiques ou numériques pour l'estimation de la VaR ou l'Expected Shortfall des portefeuilles linéaires, quadratiques, lorsque le vecteur des facteurs de risques suit un mélange convexe de distributions elliptiques. Aussi, on introduit pour la prémière fois la notion de "portefeuille quadratique" d'actifs de bases (ie. actions).

Identiferoai:union.ndltd.org:CCSD/oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00009187
Date15 December 2004
CreatorsSADEFO KAMDEM, Jules
PublisherUniversité de Reims - Champagne Ardenne
Source SetsCCSD theses-EN-ligne, France
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
TypePhD thesis

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