NDLTD Global ETD Search
  • Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 1
  • Tagged with
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.

Search results

Showing 1 to 1 of 1 (0.078 seconds)

Spelling suggestions: "subject:"portefeuille linéaire"" "subject:"feuilles linéaire""

1

Méthodes analytiques pour le Risque des Portefeuilles Financiers

SADEFO KAMDEM, Jules 15 December 2004 (has links) (PDF)
Dans cette thèse, on propose des méthodes analytiques ou numériques pour l'estimation de la VaR ou l'Expected Shortfall des portefeuilles linéaires, quadratiques, lorsque le vecteur des facteurs de risques suit un mélange convexe de distributions elliptiques. Aussi, on introduit pour la prémière fois la notion de "portefeuille quadratique" d'actifs de bases (ie. actions).
[MATH] Mathematics
analyse asymptotique
valeurs extrêmes multidimensionnelles
intégral de Laplace
Gestion des risques financiers
VaR
Expected Shortfall
portefeuilles quadratiques
portefeuilles linéaires
distributions elliptiques
distribution de Laplace généralisée
Simulation Monte Carlo

Page generated in 0.0813 seconds