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Méthodes analytiques pour le Risque des Portefeuilles Financiers

SADEFO KAMDEM, Jules 15 December 2004 (has links) (PDF)
Dans cette thèse, on propose des méthodes analytiques ou numériques pour l'estimation de la VaR ou l'Expected Shortfall des portefeuilles linéaires, quadratiques, lorsque le vecteur des facteurs de risques suit un mélange convexe de distributions elliptiques. Aussi, on introduit pour la prémière fois la notion de "portefeuille quadratique" d'actifs de bases (ie. actions).
[MATH] Mathematics
analyse asymptotique
valeurs extrêmes multidimensionnelles
intégral de Laplace
Gestion des risques financiers
VaR
Expected Shortfall
portefeuilles quadratiques
portefeuilles linéaires
distributions elliptiques
distribution de Laplace généralisée
Simulation Monte Carlo

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