Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen
Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Optimierung", WS 2008/2009
Die Dualitätstheorie für restringierte Optimierungsaufgaben findet in der Spieltheorie und in der Ökonomik eine
interessante Anwendung. Mit Hilfe von Sattelpunkteigenschaften werden diverse Interpretationsmöglichkeiten der
Lagrange-Dualität vorgestellt. Anschließend gilt das Augenmerk den Optimalitätsbedingungen solcher Probleme.
Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Convex Optimization" von Stephen Boyd und Lieven Vandenberghe.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:19144 |
Date | 10 June 2009 |
Creators | Grunert, Sandro |
Publisher | Technische Universität Chemnitz |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:lecture, info:eu-repo/semantics/lecture, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0021 seconds