新巴賽爾協定已於2006年正式實施，國內各金融業為有效控制信用風險，近年來多致力於內部信用評等之建立；本研究透過建置違約預測模型的方式，讓金融機構可採用更科學且快速的方法預測客戶之違約機率，兼顧了金融機構的獲利與安全性。
本研究之研究對象為全國公開資料庫於民國85年至94年的服務業，其中違約客戶佔1.6%，非違約客戶佔98.4%；藉由企業財務報表與基本構面結合經濟變數，經誤差抽樣建立羅吉斯模型；經評估確立以1：2誤差抽樣比例下的羅吉斯迴歸模型效果最佳。接下來便針對模型去評估模型的有效性；最後，更進一步依照該模型所預測之違約機率，建立信用評分等級，同時檢視各等級內客戶之特性。
研究結果發現，以K-S Test以及ROC曲線進行模型正確性評估，本研究之模型有一定水準可以區隔正常授信戶及違約授信戶的能力；等級同質性檢定，也得到了同一等級內違約要素為同質且組內變異小的結果；表示本模型具有一定的穩定性與預測效力。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0095354016 |
| Creators | 劉建廷, Liu,Chien Ting |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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