信用風險為金融業經營上最大的風險來源，也是金融業損失的最主要的原因，近日企業紛紛不約而同的強調風險控管的重要性，風險控管更被視為下一波的競爭力，信用風險更是佔銀行各項風險之首。
本文將著重信用風險損失機率分配之探討，然後針對兩種近似方法，同質性近似與拉普拉斯近似模式以及各種不同的投資組合，研究其與蒙地卡羅之配適情形，並嘗試利用比常態厚尾的t分配，目的是為了找出更加保守的估計方式。
分析結果顯示，每一種近似法都沒有絕對的好或壞，各有其相對帶來的效益，同質性近似法不需花費很長的時間，且其結果大致與蒙地卡羅模擬相符，相對來說，拉普拉斯近似法所需的時間較長，但是其對於估計很小之違約機率的準確性是非常有幫助的。整體而言，此二種估計法皆可提供風險管理者作為估計違約機率的參考。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0923540051 |
| Creators | 蔡旻樺 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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