Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen

Description

Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen

Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Optimierung", WS 2008/2009

Die Dualitätstheorie für restringierte Optimierungsaufgaben findet in der Spieltheorie und in der Ökonomik eine
interessante Anwendung. Mit Hilfe von Sattelpunkteigenschaften werden diverse Interpretationsmöglichkeiten der
Lagrange-Dualität vorgestellt. Anschließend gilt das Augenmerk den Optimalitätsbedingungen solcher Probleme.
Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Convex Optimization" von Stephen Boyd und Lieven Vandenberghe.

Links & Downloads

1. urn:nbn:de:bsz:ch1-200900968
2. https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A19144
3. https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A19144/attachment/ATT-0/
4. https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A19144/attachment/ATT-1/

Tags

info:eu-repo/classification/ddc/500

ddc:500

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ddc:510

Dualitätstheorie

Gleichgewichtspunkt <Spieltheorie>

Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen

Lagrange-Dualität

Optimierung

Mathematik

Sattelpunkte

Wirtschaftsmathematik

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:19144
Date	10 June 2009
Creators	Grunert, Sandro
Publisher	Technische Universität Chemnitz
Source Sets	Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden
Language	German
Detected Language	German
Type	doc-type:lecture, info:eu-repo/semantics/lecture, doc-type:Text
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess