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ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2007..pdf: 419776 bytes, checksum: 648bbdd93c2d2fdd67f2dd99256a1ff7 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-11T20:52:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1
ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2007..pdf: 419776 bytes, checksum: 648bbdd93c2d2fdd67f2dd99256a1ff7 (MD5)
Previous issue date: 2007-02 / Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada. / In this work we study discrete time risk process considered classical model, with variants proposed by Jun Cai and David Dickson (2004). Rates of interest, which follows a Markov chain will be introduced and their effect on the ruin probabilities will be analysed. Generalized Lundberg inequalities will be obtained and shown how the classical bounds for the ruin probability can be derived.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:localhost:riufcg/1152 |
| Date | 11 July 2018 |
| Creators | SANTOS, Antonio Luiz Soares. |
| Contributors | PEREIRA, André Gustavo Campos., CAMPOS, Viviane Simioli Medeiros., SILVA, Antonio José da. |
| Publisher | Universidade Federal de Campina Grande, PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA, UFCG, Brasil, Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Biblioteca de Teses e Dissertações da UFCG, instname:Universidade Federal de Campina Grande, instacron:UFCG |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | Apoio financeiro do Governo do Estado do Piauí e Faculdade Santo Agostinho de Teresina. |
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