[pt] Esta tese apresenta o estudo de um modelo de espaço de
estados para dados positivos, onde o processo observado é
condicionalmente independente, dado um processo latente
Gama Markov. O processo observado condicionado ao processo
latente tem distribuição Gama. O modelo possibilita a
inclusão de covariáveis,tanto através do processo latente,
como do processo observado.O modelo obtido é log-linear e a
estimação dos parâmetros de regressão é feita através de
funções de estimação de Kalman. Os parâmetros de dispersão
são estimados via estimadores de Pearson ajustados.
São desenvolvidos alguns estudos de simulação e uma
aplicação aos dados da série de chuva de Fortaleza, Ceará,
onde são incorporados fatos estilizados da série
(tendência, sazonalidade ou ciclos), bem como o efeito de
variáveis explicativas (temperatura do nível do mar,
pressão atmosférica, manchas solares). / [en] This thesis presents a study of a state space model for
positive data where the observed process is conditionally
independent given a latent process gamma Markov process.
The observed process conditioned to the latent process has
gamma distribution. The model facilitates the inclusion of
as many covariates through the latent process as of the
observed process.The obtained model is log-linear and the
estimate of the regression parameters is made through
Kalman estimating functions. The dispersion parameters
are obtained via the adjusted Pearson estimation.
Some simulation studies and an application are developed to
the data of the series of rainfall of Fortaleza, Ceará,
where they are incorporate stylized facts of the series
(tendency, sazonalidade or cycles) are include as well as
the effect of explanatory variables (temperature of the
level of the sea, pressure, sunspots).
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:4014 |
| Date | 17 October 2003 |
| Creators | KATIA LORENA SAEZ CARRILLO |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
Page generated in 0.0017 seconds