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[en] SOCIO-CONTEXTUAL COGNITION IN VICARIOUS EMOTIONAL REACTIONS / [pt] COGNIÇÃO SÓCIO-CONTEXTUAL EM REAÇÕES EMOCIONAIS VICÁRIASBRUNO MACIEL DE CARVALHO PINTO SALLES 11 December 2018 (has links)
[pt] Achados recentes sugerem que pistas sociais e contextuais podem moderar respostas a emoções alheias. O presente trabalho investigou cognição sócio-contextual em reações emocionais vicárias. Foi examinado se respostas convergentes e divergentes dependem da afiliação grupal, direção do olhar e a emoção mostrada pelo emissor; e se o grau proximidade modera respostas aversivas e compassivas ao sofrimento alheio. Essas variáveis emocionais foram analisadas por autorrelato, expressões faciais, rastreio ocular e dilatação de pupila. Os achados respaldam teorias de cognição social e seus efeitos sobre emoção e empatia. / [en] Recent findings suggest that social and contextual cues may moderate responses toward other s emotions. Therefore, the current work investigated socio-contextual cognition in vicarious emotional reactions. It was examined if convergent and divergent responses depend on group membership, gaze direction, and the emotion showed by the displayer; and if degrees of closeness moderate aversive and compassionate responses to other s suffering. These emotional variables were assessed by self-report, facial expressions, gaze behavior and pupil dilatation. Findings supports theories of social cognition and its effects on emotion and empathy.
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[en] INFORMATIONAL SPILLOVERS IN THE PRE-1914 LONDON SOVEREIGN DEBT MARKET / [pt] INFORMATIONAL SPILLOVERS NO MERCADO LONDRINO DE DÍVIDA SOBERANA PRÉ-1914ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO SODRE 06 November 2007 (has links)
[pt] Nesta pesquisa documenta-se um novo canal de contágio
internacional.
Estuda-se o mercado de dívida soberana de Londres no
período pré-1914, no qual,
dada a ausência de agências internacionais de
monitoramento e altos custos de
coleta de informação, a intermediação financeira
representou um papel importante
na transmissão de informações aos investidores. A partir
da análise de dois
eventos de crise financeira - o Funding Loan brasileiro em
1898 e o Funding loan
grego em 1893 - mostra-se que os preços de títulos
públicos de países sem
ligações econômicas com os países em que as crises se
originaram, mas que
mantinham relacionamento com os mesmos intermediários
financeiros, sofreram
uma significante redução relativa logo após a ciência dos
investidores sobre as
crises. Este resultado sugere que os investidores
extraíram informação sobre a
qualidade do crédito dos países com base na existência de
relações credorintermediário
financeiro. Este spillover é, em essência, informativo e
não derivado
de fundamentos econômicos em comum ou regras de
realinhamento de portfólio. / [en] In this research I document a novel type of international
financial contagion,
whose driving force is shared financial intermediary. I
study the London
peripheral sovereign debt market the pre-1914 period, in
which, given the absence
of international monitoring agencies and substantial
agency costs, financial
intermediation played a major informational role to
investors. Analyzing two
events of financial distress - the Brazilian Funding Loan
of 1898 and the Greek
Funding Loan of 1893 - I find that the bond prices of
countries with no
meaningful commercial relations with the distressed
countries, but which shared
the same financial intermediary, suffered a reduction
relative to the rest of the
market just after the market learned about the crises,
evidencing that investor were
extracting information about the soundness of a debtor
based on the financial
intermediate which vouched the issued. This spillover is
informational in essence,
and arises as the flip-side of the relational lending
coin: the same reason which
explains why relational finance (in this case,
underwriting) helps alleviate
informational and incentive problems also produce
contagion.
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[en] CONTAGION AND EXTREMAL INTERDEPENDENCE IN EMERGING MARKETS / [pt] INTERDEPENDÊNCIA EXTREMA E CONTÁGIO EM MERCADOS EMERGENTESRODRIGO GELLI CAVALCANTI 01 June 2007 (has links)
[pt] Nesta dissertação avalia-se o grau de associação entre
pares de excessos de
retornos, simultâneos e defasados no tempo, usando-se o
conceito de cópulas.
Cópulas assimétricas são ajustadas aos pares de
distribuições de retornos e
coeficientes de dependência de cauda, as medidas de
interdependência e contágio
baseadas nessas cópulas, são calculados para 10 pares de
índices de mercados.
Tais coeficientes balizam a escolha do par de ativos com
melhor desempenho
em períodos de estresse. Se excessos defasados são
incluídos, então estes
coeficientes também indicam a direção e intensidade de
propagação das crises
(contágio). Os resultados encontrados na nossa
investigação mostram que a
técnica utilizada é eficaz na montagem de carteiras em que
se pretende aproveitar
os ganhos extremos conjuntos dos ativos e, ao mesmo tempo,
evitar perdas
extremas conjuntas. O uso de retornos defasados, porém,
foi um artifício pouco
producente, refletindo possivelmente o contágio quase
instantâneo entre os
mercados financeiros mundiais, nos dias de hoje. / [en] In this dissertation we evaluate the degree of association
between pairs of
excess of returns, simultaneous and lagged, using the
concept of copulas.
Asymmetric copulas are fitted to 10 pairs of distributions
of returns of world
markets índices. From these copulas coefficients of tail
dependence are obtained
for the right and left tails. Isong those coefficients as
measures of cross
dependence and contagion between markets one can pick the
pair of returns that
show the best performance in periods of stress. If lagged
excess of returns are
included, then these coefficients provide information on
the direction and intensity
of the contagion spread. Our results have shown that such
technique isd efficent in
constructing a portfolio in which one wants to take
advantage of joint extreme
gains of pairs of returns and, simultaneously, avoid
losses associated with the
occurrence of joint negative extremes. The use of lagged
returns in this context
hás shown no extra gain, maybe reflecting the fact that,
nowadays, the spread of
contagion between world financial markets is almost
instantaneous.
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[en] RUMOR OF ARCHIVE: ROSÁRIO FUSCO, C EST LA VIE! / [pt] RUMOR DE ARQUIVO: ROMANCE E CONTÁGIO: ROSÁRIO FUSCO, C EST LA VIE!CECILIA GUSMAO WELLISCH 18 May 2017 (has links)
[pt] Rumor de Arquivo: Rosário Fusco, c est la vie! encena por meio de arranjos, vozes e máquinas mediadoras, um trânsito entre O Agressor, obra de ficção de Rosário Fusco e a vida do escritor. Exploram-se, neste contexto, documentos de arquivo em torno do autor, especialmente inclinado ao recorte de cartas inéditas (e esparsas) - mantidas entre o mesmo e Mário de Andrade, de 1927 a 1940 - sempre a explorar e transformar privações, desvios, apagamentos, invariavelmente impostos à pesquisa biográfica, como nascedouro de invenções casadas com reflexões, acerca do objeto de pesquisa. Diante da ruína de arquivo, o autor, contaminado por sua personagem David, inscreve, no espaço ficcional, seu impulso desejante. Busca, assim, refazer o rastro – ou resistir ao inevitável mal que apaga a memória – deixando um traço de verdade. Ao seguir os passos da Crítica Biográfica, Rumor de Arquivo funda um teatro de, usando expressões de Eneida Maria de Souza e, secundariamente, de Philippe Lejeune, invenção e estetização da memória (...), mentindo-verdadeiramente. / [en] Rumor de Arquivo: Rosário Fusco, c est la vie! stages by means of arrangements, voices and mediatory machines, a transit among the fictional work O Agressor by Fusco and the author s life. In this context, the author s archival documents are explored, aiming specially in a collection of unknown (and sparse) letters, traded between the author and Mário de Andrade, from 1927 to 1940, with the intent to explore and transform privations, deviations, deletions, which are invariably imposed on biographical research, as a source of inventions related to reflections over the object of research and its subsequent manifestations. Rosário Fusco s aggressor impels DAVID, the aggressor, to an open scene, exposed, a denouncer of the mediating voices; Standard, already re-harmonize and altered in its irrepressible virus. Facing a form of archive fever, as a trail is craved, a sparkle of truth ignites in contrast with inherent and unconditional restrictions. Following in the footsteps of Biographical Criticism, Rumor of Archive establishes a theater, and employing the expressions of Eneida Maria de Souza and secondly Philippe Lejeune, invention and aestheticization of memory (…) truthfully-lies.
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[pt] ENSAIOS SOBRE O MERCADO DE COMMODITIES: UMA ABORDAGEM NÃO LINEAR PARA ENTENDER A DINÂMICA DO PREÇO E O COMPORTAMENTO DO MERCADO / [en] ESSAYS ON COMMODITY MARKETS: A NONLINEAR APPROACH TO UNDERSTANDING THE PRICE AND THE MARKET BEHAVIORRAFAEL BAPTISTA PALAZZI 09 May 2022 (has links)
[pt] Os mercados de commodities tornaram-se uma nova alternativa para
investidores nos últimos quinze anos, em um processo conhecido como financeirização
dos mercados de commodities. Vários estudos têm explicado as razões deste fenômeno,
porém esta é uma questão ainda pouco estudada na literatura de economia agrícola e
energética no Brasil. Como a financeirização do mercado de commodities mudou a
dinâmica dos preços ao longo dos anos? Esta tese aplica modelos não lineares para
entender se a especulação causou os movimentos de preços nos mercados de
commodities agrícolas, bem como para investigar a descoberta de preços no mercado
brasileiro ao se testar os mecanismos de transmissão dos preços internacionais de
energia e commdities agrícolas aos preços brasileiros de etanol e gasolina. Procuramos
investigar com os mesmos modelos não lineares os efeitos de transbordamento dos
mercados globais de futuros para os preços à vista locais. Por fim, analisa-se o aumento
da liquidez nos mercados de commodities, desenvolvemos para tanto uma nova medida
para compreender o grau de ambiguidade dos preços de 12 commodities agrícolas.
Apesar dos testes econométricos, os resultados foram inconclusivos sobre o papel da
especulação no impacto dos retornos dos preços das commodities. Existe um nexo entre
os preços internacionais do petróleo e do etanol brasileiro, e os preços globais das
commodities aumentaram os efeitos de contágio nos mercados spot brasileiros.
Finalmente, a financeirização dos mercados de commodities aumentou a liquidez do
mercado medida pelo grau de ambiguidade. Esta tese contribui para o campo ao aplicar
abordagens econométricas robustas e inovadoras, bem como ao evidenciar como o
price discovery e o risk-sharing afetam a dinâmica dos preços das commodities. / [en] Commodity markets have become a new investment alternative for portfolio
investors over the last fifteen years, in a process known as the financialization of
commodity markets. Several studies have explained the reasons for this phenomenon
(e.g., speculation and increase in biofuels production), leading to a question largely
understudied in agricultural and energy economics literature. How has the
financialization of the commodities market changed the price dynamic over the years?
This thesis applies nonlinear models to understand whether the speculation caused the
price movements in the agricultural commodity markets; investigates the price
discovery in the Brazilian market by analyzing the transmission of international energy
and feedstocks prices to Brazilian ethanol and gasoline prices; and investigates the
spillover effects from global futures markets to local spot prices. In addition, it analyzes
the increased liquidity in the commodity markets by developing a new measurement to
gauge the degree of ambiguity for 12 agricultural commodities prices. Despite the
robust econometric tests performed, the findings were inconclusive on the role of
speculation in impacting the price returns of commodities. It also found that there exists
a nexus between international oil and Brazilian ethanol prices, and global commodities
prices have increased the spillover effects on the Brazilian spot markets. Finally, the
financialization of commodity markets has increased the liquidity in the market as
measured by the degree of ambiguity. This thesis contributes to the field not only by
applying more robust, novel econometric approaches but also by evidencing how
information discovery and risk-sharing affect the commodity price dynamics.
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[fr] RÉCITS DE LA PESTE, POÉTIQUES E ESTHÉTIQUES DE CONTAGION: DU PRINTEMPS ARABE AUX JOURNÉES DE JUIN / [pt] NARRATIVAS DA PESTE, POÉTICAS E ESTÉTICAS DE CONTÁGIO: DA PRIMAVERA ÁRABE ÀS JORNADAS DE JUNHOCLARISSE FRAGA ZARVOS 15 January 2019 (has links)
[pt] Essa Tese de Doutorado busca elencar diferentes aspectos formais e estruturais presentes em textos teóricos e obras artísticas sobre o tema da peste, para a partir dessa análise, formular uma possível chave de leitura para uma série de protestos e mobilizações sociais que ocorreram no mundo todo, entre os anos de 2011 e 2013, começando pela Revolução de Jasmim, na Tunísia e indo até as Jornadas de Junho, no Brasil. A questão do contágio, da indignação, assim como a dificuldade de identificação de um único programa político ou direcionamento partidário são alguns dos assuntos que atravessam as revoltas populares em questão. Levando em consideração o fato de que a pesquisa se estrutura a partir de uma abordagem estética dos protestos, as insurreições aparecem sob a ótica de trabalhos artísticos que fazem referência ao tema, como filmes, performances, espetáculos de teatro e dança, assim como ações estético-políticas que foram realizadas diretamente nas manifestações em questão. A escolha por intervenções estéticas se justifica pelo reconhecimento da diluição entre as fronteiras que separam arte e vida, criação e política. A rua é vista como uma espécie de palco da encenação urbana e os protestos, como movimentos que abalam de maneira direta a coreografia das grandes cidades. / [fr] Cette Thèse de Doctorat cherche à établir différents aspects formels et structurels présents dans des textes théoriques et dans des oeuvres artistiques autour du thème de la peste. L objectif est de formuler une possible clef de lecture pour une série de protestations et de mobilisations sociales qui se sont
déroulées autour du monde entre les années 2011 et 2013, en commençant par la Révolution de Jasmin, en Tunisie, et en allant jusqu aux Journées de Juin au Brésil. La question du contagion, de l indignation et la difficulté d identification d un seul programme politique ou d une tendance de parti sont quelques-uns des sujets qui croisent les manifestations populaires en question. Si l on prend en considération le fait que cette recherche est structurée autour d une approche esthétique des protestations, les insurrections apparaissent sous l optique de travaux artistiques faisant référence au thème, tels des films, des performances, des spectacles de danse, des spectacles de théâtre et de danse, tout comme les
actions esthético-politiques qui ont été réalisées directement lors des manifestations en question. Le choix pour ces interventions esthétiques se justifie à travers la reconnaissance de la dilution entre les frontières séparant l art et la vie, la création et la politique. La rue est vue comme une espèce de plateau pour les
mises-en-scène urbaines, et les protestations comme des mouvements capables de secouer de manière directe la choréographie des grandes villes.
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