[pt] Exames de ultrassom são uma ferramenta popular de aquisição de imagens na medicina atual por ser um procedimento não-invasivo, seguro e barato. Entretanto, inerente a qualquer exame de ultrassom encontra-se o ruído speckle, responsável pela degradação da imagem e dificultando tanto sua interpretação por parte de médicos e pacientes, quanto prejudicando a acurácia de métodos computacionais de pós processamento, como classificação, reconstrução, caracterização de tecidos e segmentação, entre outros. Portanto, métodos de remoção ou suavização deste ruído que preservem as principais características do conteúdo observado se fazem fundamentais para um avanço nestes processos. Definido como um ruído multiplicativo, que segue estatísticas não-Gaussianas e como fortemente correlacionado, sua solução ainda hoje é tema de debates e estudos. Neste trabalho apresentaremos diversos métodos de filtragem 2D que se propõem a reduzir ou solucionar o ruído speckle bem como métodos qualitativos para avaliar seus desempenhos e técnicas para escolher os melhores parâmetros de cada filtro a fim de eleger quais métodos melhor solucionam este ruído. / [en] Ultrasound exams are a popular tool for image acquisition in day-to-day medicine, since it is a noninvasive, safe and cheap procedure. However, speckle noise is intrinsic to any ultrasound exam, and it is responsible for image quality degradation and for hindering its interpretation by doctors and patients alike, while also impairing the accuracy of post processing computational methods, such as classification, reconstruction, tissue characterization and segmentation, among others. Hence, smoothing or denoising methods that preserves the observed content core attributes are essential for those processes. Defined as a multiplicative noise, following non-Gaussian statistics and as strongly correlated, its solution today is still a matter of debates and research. In this work, several 2D filters that aim to smooth or remove speckle noise along with qualitative methods to evaluate their performances and means of choosing their best parameters are presented.

[pt] O presente estudo busca analisar o comportamento do investidor brasileiro em diferentes ambientes de taxas de juros e compara esse comportamento com a teoria tradicional de finanças e as finanças comportamentais. Além de dados quantitativos disponíveis do mercado de capitais brasileiro, o estudo desenvolve uma pesquisa qualitativa, observacional de campo – de autoria dos autores. A pesquisa de campo busca adaptar para o mercado brasileiro o trabalho de Yoav Ganzach and Avi Wohl (2018) A Behavioral Theory of the Effect of the Risk-Free Rate on the Demand for Risky Assets que sugere que taxas de juros mais baixas mudam a propensão a tomar risco por parte dos investidores. Esse tipo de abordagem vai de encontro ao que sugere a microeconomia clássica, segundo a qual, o que importa é o prêmio de risco, ou o retorno superior ao retorno sem risco. Dito de outra forma, segundo a literatura clássica, o nível de retorno livre de risco não importa. O presente trabalho reproduz experimentos no mercado brasileiro visando compreender se prêmio de risco é uma variável relevante ou se o nível de juros altera a forma de se investir. Além disso o trabalho busca entender se há distinção entre investidores de varejo e de alta renda. / [en] The present study analyses the behaviour of brazilian investors in different interest rate environments and compares this behaviour with traditional theory of finance and behavioural finance. In addition to quantitative data available from the Brazilian capital market, the study develops a qualitative, observational field research – authored by the authors. The field research seeks to adapt the work of Yoav Ganzach and Avi Wohl (2018) A Behavioral Theory of the Effect of the Risk-Free Rate on the Demand for Risky Assets that suggests that lower interest rates change investors propensity to take risk. This type of approach goes against what the classical microeconomy suggests, according to which, what matters is the risk premium, or the higher return to risk-free return. Put another way, according to classical literature, the level of risk-free return does not matter. The present work reproduces experiments in the Brazilian market to understand whether risk premium is a relevant variable or if the level of interest changes the way of investing. In addition, the paper seeks to understand whether there is a distinction between retail and high-income investors.