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[en] RAIN-STREAMFLOW TRANSFER FUNCTION ESTIMATION APPLIED TO MODELLING OF HIDROLOGIC BASINS / [pt] ESTIMAÇÃO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CHUVA-VAZÃO APLICADA À MODELAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICASACACIO MAGNO RIBEIRO 06 August 2009 (has links)
[pt] Neste trabalho adaptam-se técnicas matemáticas de análise detalhada de séries de vazões para conseguir estabelecer uma lei de comportamento válida em uma bacia hidrológica. Na análise detalhada onde se aplicam modelos autoregressivos e de médias móveis integrados, cria-se uma função de transferência Chuva-vazão que tenta suprir a falta de séries, extensa ou completa, de vazões. Os dados numéricos utilizados neste estudo são relativos à bacia do Rio Grande. / [en] In this paper mathematical techniques are used to analyze thoroughly streamflow series to establish a law valid for a complete hydrologic basin. For the detailed analysis, where autoregressive integrated moving average modelo are applied a transfer function Rain-Streamflow as built, in order to complete or extend the existing streamflow series. The numerical data used in this work are those of the Rio Grande basin.
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[en] COUNTRY ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INTRODUCING MACROECONOMIC INFORMATION TO YIELD CURVE FORECASTS / [pt] ANÁLISE CROSS-COUNTRY DO IMPACTO DA INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÃO MACROECONÔMICA NA PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROSEDUARDO BEVILAQUA PIRES 25 January 2010 (has links)
[pt] No Brasil e no mundo, grande parte das carteiras de investimento das
seguradoras e entidades de previdência complementar é composta por títulos
emitidos por governos. Sendo assim, os retornos destes papéis respondem por
parte relevante da rentabilidade destas carteiras. Este trabalho tem como
finalidade a análise do impacto da incorporação de informações econômicas (taxa
de juros, hiato do produto e taxa de inflação) na previsão da Estrutura a Termo de
Taxa de Juros de quatro países: EUA, Reino Unido, Brasil e Chile. Diferentes
modelos de vetores auto-regressivos (VAR) são testados e comparados com
outros modelos, como passeio aleatório e modelos auto-regressivos (AR), em
termos de performance de previsão out-of-sample. / [en] In Brazil and the world, much of the investment portfolios of insurers and
complementary pension funds consists of securities issued by governments. Thus,
the returns of these papers account for the relevant part of the profitability of these
portfolios. This work aims at analyzing the impact of the incorporation of
economic data (interest rate, output gap and inflation rate) in the forecast of the
Term Structure of Interest Rates in four countries: USA, UK, Brazil and Chile.
Different models of vector autoregression (VAR) are tested and compared with
other models such as random walk and autoregressive models (AR), in terms of
performance of out-of-sample forecasts.
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[en] A STUDY OF THE EFFECTS OF FORECASTING LINEAR TIME SERIES WITH NEURAL NETWORKS / [pt] UM ESTUDO DOS EFEITOS DA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS LINEARES COM REDES NEURAISFRANCISCO CARLOS SANTANA DE AZEREDO PINTO 27 November 2002 (has links)
[pt] Esta dissertação de mestrado analisa os efeitos de
previsão
de séries temporais com redes neurais em conjunto com a
técnica de poda, denominada de Regularização Bayesiana.
Utilizam-se diversas séries simuladas cujo processo
gerador
é de fato linear para comparar as previsões feitas por
meio
de modelos auto-regressivos lineares e redes neurais.
Apresenta-se,ao final, uma comparação entre os modelos
citados acima, segundo à eficiência preditiva de
cada um. / [en] This paper studies the performance of neural networks
estimated with Bayesian regularization to model and
forecast time series where the data generations process is
in fact linear. A simulation experiment is carried out to
compare the forecast made by linear autoregressive models
and neural networks.
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