[pt] Aplicação de duas metodologias baseadas em estatísticas adaptativas, com a finalidade de modelar e prever o comportamento de uma série temporal (série histórica de carga elétrica horária) gerada pela concessionária de energia elétrica Light. Foi aplicada à série de carga elétrica horária a metodologia de amortecimento direto, utilizada para a previsão horária e diária de carga e o modelo de previsão adaptativa de carga elétrica horária de curto prazo (GUPTA, P.C.), utilizado para a previsão diária de carga. É demonstrado o bom desempenho do método de amortecimento direto na previsão horária de carga elétrica. Na previsão diária, o modelo de previsão adaptativa de curto prazo de cargas elétricas horárias (GUPTA, P.C) apresenta resultados superiores aos do método de amortecimento direto. / [en] Application of two methodologies, based on adaptive statistics, in order to model and forecast the behavior of time serie (hourly loads) generated by electric utility Light. Was applied to the times series methodology of direct smoothing model (hourly and 24-hours load forecasting) and the methodology of adaptive short-term forecasting of hourly loads (GUPTA, P.C.) (24-hours load forecasting). It is shown the good performance of the direct smoothing model in the hourly forecasting. In the 24-hours load forecasting, the model of adaptive short-term forecasting of hourly loads (GUPTA, P.C.) shows better results than direct smoothing model.

[pt] Muitas vezes são requeridas previsões a médio e longo prazo, de um determinado fenômeno, sem ter conhecimento específico de que tipos de fatores estão, ou estarão, influenciando-o. Por isso soa usadas funções matemáticas para modelar o respectivo fenômeno. Apresentadas um tratamento para fenômenos monotonicamente crescentes com um limite assintótico. As funções matemáticas usadas são chamadas curvas de crescimento de forma 8, dentre estas trabalhamos com a família exponencial modificadas generalizada. Apresentamos uma abordagem estática, dinâmica clássica e dinâmica Bayesiana com fatores de desconto e aplicamos a metodologia exposta a seis séries reais: Número de notificações de casos de AIDS, porcentagem de domicílios com telefone nos EUA, porcentagem de domicílios com sistema eletrônico móvel para telefone nos EUA, porcentagem de tecido manufaturado nos EUA, estoque de tratores na Espanha e porcentagem de domicílios com TV preto e branco nos EUA. / [en] It is not uncommon to find situations in which on is asked to make both lony and short term predictions for a particular phenomena, without having at this or her disposal the necessary information concerning the factors which might be directly affecting the phenomena ins question. Given this state of affairs, the use of mathematical functions in modelling becomes justified. Our aim in this thesis in to model monotonically growing phenomena which present an asymptotic limit. The mathematical functions entertained here are those know as growing functions with as S shape . In particular 8 shape. In particular we focus our attention on those function from the generalized modified exponential family. The formulations we exploit are the statistic, the dynamic classic and the Bayesian dynamic with discount factors. We apply the aforementioned methodologies to six time series: the number of AIDS cases in Brazil, the percentage of USA homes with a telephone, the percentage of USA homes with a wirelesss telephone, the percentage of fabrics manufactured in the USA as compared to the total USA market, the stock of tractors in Spain and the percentage of USA homes with a monochromatic TV set.

[pt] Esta tese propõe um modelo para o tratamento de observações diárias e é aplicado na área do setor elétrico, no problema de previsão de carga horária. O modelo proposto é basicamente um modelo estrutural onde a sazonalidade anual (movimentos periódicos dentro do ano) é modelada utilizando a técnica de Splines. Esta técnica também é utilizada na estimação do efeito não linear de uma variável explicativa. O modelo desenvolvido nesta tese também leva em conta os feriados dada a grande influência dos mesmos no consumo de energia elétrica. A metodologia proposta é aplicada à três concessionárias do Sistema Interligado Brasileiro: LIGHT (Estado do Rio de Janeiro); CEMIG (Estado de Minas Gerais) e COPEL (Estado do Paraná). A estimação é levada a cabo utilizando o software STAMP conjuntamente com módulos desenvolvidos no utilitário MATLAB. / [en] This thesis presents a model that deals with daily obsevations applied to the problem of forecasting daily elecricity demand. This approach is basaed on a structural time series model with the annual seasonal pattern being modelled by a Periodic Sppline. The methods of Splines was first used in Harvey and Koopman (1993) to analyse hourly load observations, including temperature used an explanatory variable which is also modelled by a Spline. The main contribuition of this thesis is the treatment of holidays and the temperature response modelled by a spline which considerss the possible vsariations that the effect of temperature has on electricity demand within the year. The methodology is applied to three companies of the Brazilian electrical system: LIGHT (State of Rio de Janeiro), CEMIG (State of Minas Gerais) and COPEL (state of Paraná).

[pt] A utilização de um modelo eficiente para o abastecimento de clientes VMI (Vendor Management Inventory) é um dos fatores mais importantes para que as empresas promovam uma relação equilibrada entre o nível de serviço oferecido ao cliente e o custo logístico associado a operação. Dado a importância do assunto, e a possibilidade por parte da autora de participar da implementação de um novo sistema para o abastecimento de clientes VMI em uma empresa de gases industriais e medicinais, o objetivo desta dissertação foi analisar a adoção deste novo sistema e os principais resultados obtidos após sua implementação. Foram ressaltados os pontos relacionados com a previsão de vendas, a programação de entregas e os indicadores de desempenho. A metodologia utilizada para a elaboração desse trabalho incluiu: pesquisa bibliográfica, dados de fontes primárias extraídos de sistemas de informação da empresa e de entrevistas não estruturadas com funcionários envolvidos na operação, além de visitas in loco para observação direta. Os resultados desta dissertação foram uma análise da operação antes e depois da implementação do novo sistema na Empresa de Gases Alfa e uma comparação com a operação da matriz americana da Empresa. Os motivos pelos quais a operação no Brasil não atingiu os mesmos patamares da operação americana, mesmo após a adoção do novo sistema, assim como ações de melhoria, também foram expostos na dissertação. / [en] The use of an efficient model for costumer VMI (Vendor Management Inventory) supply is one of the most important factors for companies to promote a balanced trade-off between the service level offered to the costumer and the logistic cost associated to the operation. Given the importance of the subject, and the possibility of the author to take part of the implementation of a new system to supply VMI costumers of an industrial and medicine gases company, the aim of this dissertation was to analyze the adoption of this system and the main results obtained after its implementation. It shall be highlighted spots related to sales prevision, delivery programming and performance indexes. The methodology used for elaborate this dissertation has included: bibliographic research, data of primary sources of the information system of the company and non-structured interviews with employees involved in the operation, besides in situ visits for direct observation. The results of this dissertation were an analysis of the operation before and after the implementation of the new system and a comparison with the operation of the company`s American office. The reasons through which the operation in Brazil has not reached the levels of the American operation, even after the adoption of the new system, as well as improvement actions, were also herein exposed.

[pt] Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáveis utilizadas, o resultado se torna muito sensível, propiciando resultados diferentes. Tudo isso pode causar cálculos imprecisos e estruturação de estratégias erradas de compra e venda de ações e opções por empresas e investidores. Por isso, o objetivo deste trabalho é utilizar alguns modelos para o cálculo de volatilidade futura e analisar os resultados, avaliando qual o melhor modelo a ser empregado, propiciando uma melhor previsão da volatilidade futura. / [en] Make a prediction of future volatility is a subject that causes debate between scholars, researchers and people in the financial market. The modeal nd methodology used in the calculation are fundamental to the pricing of options and depending on the variables used, the result becomes very sensitive, giving different results. All this can cause inaccurate calculations and wrong strategies for buying and selling stocks and options by companies and investors. Therefore, the objective of this work is to use models for the calculation of future volatility and analyze the results, evaluating the best model to be used, allowing a better prediction of future volatility.

[pt] Nesta dissertação é desenvolvido um modelo de previsão de energia elétrica de curto prazo (previsão mensal) para o sistema elétrico no Brasil, em especial para as concessionárias dos sistemas interligados, através de um modelo de Redes Neurais que emprega um algoritmo de otimização camada a camada. O objetivo principal deste trabalho consiste em demonstrar que bons resultados preditivos podem ser alcançados com a utilização desse algoritmo para séries de energia elétrica e que esse método poderia fazer parte dos métodos de previsão que compõem o Sistema de Previsão de Carga (PREVCAR) do Operador Nacional do Sistema (ONS) a saber: modelo de Holt & Winters, modelo de Box & Jenkins, modelo de redes Neurais (backpropagation) e modelo de Lógica Fuzzy. / [en] It is developed in this essay a short forecast electric energy model (monthly forecast) to the electric system in Brazil, particularly to interconnected systems utilities, through a neural network model, which employs a layer by layer improvement algorithm. The aim of this proposition consists in demonstrating that good forecast results can be reached with the use this algorithm to electric energy series and that this method could be part of the forecast methods, wich compose the Load Forecasting System (PREVCAR) of National System model (backpropagation) and Fuzzy logic model.

[pt] O presente trabalho é inteiramente baseado na teoria de modelagem de Séries Temporais, proposta por BOX & JENKINS em Times Series Analysis, forecasting and control (1970). É dado ênfase ao problema de identificação de modelos e de testes estatísticos, aplicados a modelos com parâmetros estimados, com vista a previsão de uma série temporal. O trabalho apresenta um conjunto de programas para aplicações práticas das técnicas desenvolvidas. Em particular, é tratado o caso de uma série hidrológica de vazões do Rio Grande, Brasil, nos últimos 40 anos. / [en] The present paper is totally based upon the theory of Times Series Modeling, presented by BOX & JENKINS in Time Series Analysis , forecasting and Control (1970). Enphasis is given to the problem of model identication and statistical testes applied do models, using estimated parameters, with the objective to forecast in time series. This paper presents a set of programs for practical applications of the techniques developped. The case of a hidrologic time series of inflows of Rio Grande, Brazil, is included.

[pt] A previsão de séries temporais é um assunto de grande importância para diversas áreas, podendo servir como base para planejamento e controle, entre outros. As formas mais comuns de previsão são as pontuais. É arriscado, no entanto, planejadores tomarem decisões unicamente com base em previsões pontuais, pois séries reais são compostas por uma parte aleatória que não pode ser definida por modelagem matemática. Um modo de contornar este problema é realizando previsões intervalares. Estas fornecem informações sobre as incertezas das previsões pontuais, o que auxilia o planejador em suas decisões. Modelos de lógica fuzzy têm sido investigados na literatura de previsão devido a sua capacidade de modelar incertezas. Apesar disso, sistemas de lógica fuzzy Mamdani (MFLS) foram pouco investigados no tema, comparando-se a outros tipos de modelagens fuzzy. Ademais, entende-se que a literatura de previsão intervalar com modelos fuzzy é limitada. Neste contexto, este trabalho propõe um método para construção de previsões intervalares a partir das previsões pontuais do modelo MFLS de tipo-1 (T1 MFLS). O método proposto para construção de previsões intervalares do MFLS é baseado na reamostragem de erros in-sample. O modelo T1 MFLS é construído com uma heurística (para partição do universo de discurso das variáveis do modelo) e com a seleção da entrada do modelo. Previsões pontuais e intervalares são produzidas para séries horárias de carga de energia elétrica. A literatura de modelos fuzzy de previsão é revisada. / [en] Time series forecasting is an important subject for many areas; it can serve as basis for planning and control, among others. The most common type of forecast is the point forecast. It is, nevertheless, risky to make decisions based on point forecasts, considering that real time series are composed by a random part that cannot be exactly defined by mathematical modeling. One way to by-pass this problem is by producing interval forecasts. These provide information about point forecasts reliability, what helps the planner make his decisions. Fuzzy logic models have been investigated in the forecasting literature due to their ability to model uncertainties. In spite of this, Mamdani fuzzy logic systems (MFLS) have been less investigated in this subject than other types of fuzzy modeling approaches. Furthermore, it is understood that the literature of interval forecasting with fuzzy models is very limited. In this context, this work proposes a method for creating interval prediction from point forecasts of a type-1 MFLS (T1 MFLS). The proposed method for interval forecast construction is based on the resampling of in-sample errors. The T1 MFLS model is constructed with a heuristic (that makes the partition of the universe of discourse of the model s variables) and with selection of the model s inputs. Point and interval forecasts are produced for hourly electricity load series. The literature of fuzzy models applied in forecasting is reviewed.

[pt] A quantidade de energia gerada através de energia eólica está aumentando no mundo todo. O Brasil tem um enorme potencial devido a sua localização geográfica e governo brasileiro dá claros sinais de que está propenso a investir neste tipo de energia. Previsões precisas de velocidade vento são essenciais para a operação planejamento do sistema elétrico de energia. Este trabalho tem como objetivo fazer previsões mais precisas na Nordeste do Brasil. Para isso, usamos um modelo que leva em conta as características diárias e o comportamento da memória longa. O modelo aplicado nesta região particular mostrou-se mais preciso que o modelo de persistência e outros modelos (por exemplo, modelo híbrido neuro-fuzzy) / [en] The amount of energy generated by wind sources is increasing all over the world. Brazil has a huge potential due to its geographic localization and the Brazilian Government has given a clear signal that is prone to invest in this kind of energy. Accurate wind speed forecasts are essential in the operation planning for the electrical wind power system. This work aims to make more accurate forecasts in the northeast of Brazil. To do so, we use a model that takes into account the daily characteristics and the long memory behavior. The model applied in this particular region proved to be more accurate than the persistence model and other models.

[pt] As perspectivas de aumento da produção nacional de petróleo, após as recentes descobertas do pólo pré-sal, e o consequente aumento do número de pontos de escoamento via modal marítimo, vêm tornando os sistemas logísticos de suprimento das refinarias nacionais e da exportação dos volumes excedentes cada vez mais complexos. Além destes aspectos, há que se considerar a curva de produção de água, que cresce ao longo da vida útil de um reservatório de petróleo, influenciando na sua qualidade. Diante deste contexto, é notória a necessidade de se criar um processo de gestão de estoques, que seja capaz de definir os seus níveis ideais, prever os estoques e a qualidade do óleo armazenado, bem como sugerir o tamanho dos lotes para a sua retirada, para suportar o processo de tomada de decisão quanto à programação de navios para o escoamento da produção, de modo a garantir a sua continuidade, atendendo às especificações de qualidade requeridas, além de considerar a análise do trade-off entre os custos do transporte marítimo e o custo de oportunidade do óleo armazenado. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e o início da implantação de um processo de gestão de estoques na área de Exploração e Produção de uma empresa integrada do segmento de petróleo e gás, onde se observou a necessidade do desenvolvimento de um simulador para prever a qualidade e o estoque em unidades marítimas de escoamento de petróleo. Inicialmente, a maioria das variáveis de entrada no modelo será determinística, porém, recomenda-se que, no futuro, sejam incorporadas as demais aleatoriedades, de modo que o simulador seja capaz de capturar a natureza estocástica do processo e sua complexidade. / [en] The perspectives in the rise of the national production of petrol, after the recent discoveries of the pre - salt pole and consequently the rise in the number of points of drainage via maritime modal have been turning the logistics systems of supplements of the national refineries and the exports of the exceeding volumes more and more complex. Further more one must consider the curve in the production of water that rises along with the production in a living reservoir of petrol influencing in its quality. Taking this context into consideration it is notorious that it is needed to create a process of managing stocks that is able to define its ideal levels , forecast the stocks and the quality of storied oil, as well as suggesting its withdrawal to support the process of decision making related to the programming of ships for the flow of production so as to guaranty its continuity regarding the specifications of quality required besides considering the analysis of its trade off between the costs of maritime transport and the cost of the opportunity of stored oil. This paper presents the developing and the beginning of the implementation of a managing process of stock in the area of upstream of an integrated company in the gas and petrol segment where there was the necessity of development of a simulator to preview the quality and the stock in maritime unities in the flow of petrol. To begin with most of the variables of entry in the model will be determining but it is recommended that in the future all the other variables are incorporated so as the simulator is able to capture the stockiest nature of the process and its complexity.