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以卜瓦松迴歸方法探討房屋抵押貸款提前清償及違約決策黃建智 Unknown Date (has links)
過去國內之抵押貸款提前清償與逾期還款之相關研究,在實證研究上最主要利用邏輯斯迴歸或是比例轉機模型( Proportional hazard model )分析影響一般住宅抵押貸款人提前清償與逾期還款之因素,並估計一般住宅抵押貸款人提前清償之機率。本文選擇採用研究抵押貸款時,國內未曾使用之卜瓦松迴歸( Poisson regression model )來估計比例轉機模型假設下影響提前清償與違約變數之參數,以研究影響抵押貸款借款人之提前償還與違約因素。
本研究結合比例轉機模型與卜瓦松迴歸模型,目的在結合兩模型之優點,在處理時間相依之共變數效率提高,並且在處理多重時間尺度的方程式較偏最大概似估計法直接,以得到較佳的研究成果。另外,過去國內提前清償與違約之文獻中並未加入利率走勢之變數,本研究加入再融資利率對31∼90天期商業本票利率之比率與再融資利率波動性兩變數,以考慮利率走勢對貸款者提前清償及違約行為之影響。
模型中的解釋變數包括地區、季節、抵押貸款年齡、貸款成數、貸款人年齡、性別、婚姻狀況、教育程度、職業、屋齡、房屋坪數、所得、貸款金額、月付額對薪資比、再融資利率/31∼90天期商業本票利率、再融資利率波動性等十六項。實證結果在提前清償部份,顯著正向之變數有貸款年齡、屋齡、房屋坪數、所得、月付額與薪資比,顯著負向之變數包括季節、再融資利率對31∼90天期商業本票利率之比率、貸款金額。在違約部份,顯著正向之變數包括貸款年齡、貸款成數、年齡、所得、月付額與薪資比、再融資利率對31∼90天期商業本票利率之比率;顯著負向之變數包括季節、教育程度及貸款金額。
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基於累積殘差之廣義線性模型的模型檢查 / Model-checking techniques based on cumulative residuals for the generalized linear model林宜蓉 Unknown Date (has links)
基於累積殘差的廣義線性模型檢查方法,由Su和Wei(1991)所提出。在本次研究中利用蒙地卡羅模擬的方式探討,在各種模型下該檢定方法的成效,當中包含:卜瓦松迴歸模型、羅吉斯迴歸模型及負二項迴歸模型。由於負二項分配相較於卜瓦松分配及二項分配多了一個參數r,其中負二項分配之隨機變數定義為:直到第r次成功之失敗次數。因此,亦探討了在不同參數r下,基於累積殘差的廣義線性模型檢查方法是否有成效上的差異。結果發現,當r較小時,該模型檢查方法,需要較多的樣本數;而當參數r過大時,由於參數r的估計結果與實際值差異過大,便會導致檢定結果成效不佳。另一部分,亦將基於累積殘差的廣義線性模型檢查方法輔以傳統的迴歸模型參數T檢定,使得模型的適合度檢定流程趨於完善。
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跨國新產品銷售預測模式之研究-以電影為例 / Models Comparing for Forecasting Sales of a New Cross-National Product - The Case of American Hollywood Motion Pictures李心嵐, Lee, Hsin-Lan Unknown Date (has links)
現今市場競爭愈來愈激烈,迫使廠商紛紛至海外尋求產品消費市場,在跨國銷售的背景之下,需要有更多可以確定國家選擇、預測銷售及估計需求的方法。而其中可以滿足這些需求的方法之中,就是研究產品跨國擴散型態,藉以瞭解後進國家與領先國家中新產品如何擴散且會如何互相影響 (Douglas and Craig, 1992)。
在眾多的跨國產品中,本研究選擇好萊塢電影做為實證分析的對象。
經由集群分析,本研究發現(一)台灣高首週票房且口碑佳的電影,會遇到假日人潮、有很高的美國總票房、以及很高的美國首週票房;(二)美國影片在美國及台灣映演的每週票房趨勢有差異存在;(三)片商沒有做好影片在台灣映演的檔期歸劃;(四)三群電影中,在影片類型沒有明顯地區別。
經由十二個新產品銷售預測模型的建立:對數線性迴歸模式(LN-Regression Model)(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以OLS估計)、卜瓦松迴歸模式(Poisson Regression Model) (不考慮新產品領先國擴散經驗)(以MLE估計)、負二項分配迴歸模式(Negative Binomial Distribution Regression Model) (不考慮新產品領先國擴散經驗)(以MLE估計)、Exponential Decay模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Exponential Decay模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Exponential Decay模式+層級貝氏迴歸模式(考慮新產品領先國擴散經驗)、Bass連續型擴散模式(以NLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗(以SUR估計)、Bass連續型擴散模式(以NLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗(以SUR估計)、Bass離散型擴散模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Bass離散型擴散模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、層級貝氏BASS離散型擴散模式+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、層級貝氏BASS離散型擴散模式+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)。本研究發現:(一)在考慮影響後進國的新產品擴散速度時,領先國的擴散經驗為絕對必要的考慮因子;(二)必須使用Bass連續型擴散模式做為建構新產品銷售預測模型的基礎;(三)必須使用Bass連續型擴散模式的NLS估計法估計Bass模型的創新係數p、模仿係數q及市場潛量m。
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