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資產負債管理的隨機規劃模型在退休基金上的應用 / A stochastic programming model for asset liability management with an application of pension fund

陳煌林 Unknown Date (has links)
本論文應用數學規劃建立符合我國法令規範與投資政策說明書之投資政策及風險管理的資產負債管理模型。主要的討論對象為國民年金、公務人員退休撫卹基金與新制勞工退休金。模型中主要透過資產配置的收益與提撥收入維持現金流的平衡，以支應現在或未來的負債。在提出的模型中，採取維持最低基金公積率的策略，以確保長期的償付能力。當償付能力不足時，以政府撥補或是修正提撥率處理巨額的虧損。且使用機率限制式將發生不足的風險控制在可接受的範圍內。因此本論文提出的模型為多階段的有補償的混和整數隨機規劃模型。
資產負債管理
退休基金
情境樹
基金公積率
提撥率

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