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第22回名古屋大学年代測定総合研究センターシンポジウム平成21(2009)年度報告

第23回名古屋大学年代測定総合研究センターシンポジウム平成22(2010)年度報告

解約風險為壽險公司承保風險中最重要之風險，文獻指出若於保單定價時忽略解約率可能為動態，將影響壽險公司損益、資產配置、資金流動性及風險管理計畫。本研究將以保費及準備金試算進行實證研究，觀察以傳統精算方式定價(忽略解約率為動態)將對保費及準備金之計算造成多少誤差。 本研究首先使用台灣壽險業1987年至2011年之生死合險、終身壽險解約率資料，並透過主成分分析、模擬主成分分數並將其轉回各保單年度解約率，以完成動態解約率之模擬。接著以30歲男性為對象，計算不同情境下之保費及準備金。最後比較不同情境下之保費及準備金差異以了解忽略隨機解約率對保單定價之影響程度。 實證結果顯示，考量隨機解約率與否對生死合險保費計算稍有影響但不明顯，但若長期累積觀察，是否考量隨機解約率對生死合險準備金有顯著影響。本研究使用之終身壽險解約率模型與利率無關、僅受其自身隨機效果影響，故是否考量隨機解約率對終身壽險保費及準備金之影響程度皆不大。

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過去有相當多的文獻針對解約率建立模型，但由於資料取得之困難，鮮少文獻針對不同保單年度之解約率進行分析，本研究將以台灣壽險業資料分析不同保單年度之解約率行為，期望能找出解約率之期限結構，提供壽險業者訂價或風險管理之參考依據。 　　本研究使用台灣壽險業1987年至2011年間之生死合險及終身壽險資料，透過資料分析顯示兩險種之解約率關聯性不大，且應將繳別分為三類進行分析，分別為不分繳別、月繳及年繳和半年繳及季繳三類，針對各保單年度進行主成分分析，結果顯示皆需6至8個主成分方可達到90%之解釋力，並透過ARMA模型檢驗選定之主成分與總體經濟變數間之關聯性，進而觀察是否符合利率假說及緊急資金假說，最後透過VAR模型或ARMA模型模擬總體經濟變數和各主成分之分數，並利用主成分分析之結果將主成分分數轉換回保單年度變數，完成各保單年度解約率之模擬，建構出台灣壽險業解約率之期限結構。

函數型資料分析的是一組曲線資料，通常定義域為一段時間範圍。常見的如某一個地區人口在成長期的身高紀錄表或是氣候統計資料。函數型資料主要特色曲線間常有共同趨勢，而且個別曲線反應共同趨勢時也有時間和強度上的差異。本文研究主要是使用Kneip 和 Ramsay提出，結合對齊程序和主成分分析的想法作為模型架構，來分析函數型資料的特性。首先在對齊過程中，使用時間轉換函數(warping function)，解決觀測資料上時間的差異；並使用主成分分析方法，幫助研究者探討資料的主要特性。基於函數型資料被預期的共同趨勢性，我們可以利用此一特色作為各種類型資料分類上的依據。此外本研究會對幾種選取主成分個數的方法，進行綜合討論與比較。 / In this thesis, a procedure combining curve alignment and functional principal component analysis is studied. The procedure is proposed by Kneip and Ramsay .In functional principal component analysis, if the data curves are roughly linear combinations of k basis curves, then the data curves are expected to be explained well by principle component curves. The goal of this study is to examine whether this property still holds when curves need to be aligned. It is found that, if the aligned data curves can be approximated well by k basis curves, then applying Kneip and Ramsay's procedure to the unaligned curves gives k principal components that can explain the aligned curves well. Several approaches for selecting the number of principal components are proposed and compared.

京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(理学) / 甲第21581号 / 理博第4488号 / 新制||理||1644(附属図書館) / 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 / (主査)教授 石川 裕彦, 准教授 重 尚一, 教授 秋友 和典 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Science / Kyoto University / DFAM

京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(薬科学) / 甲第23133号 / 薬科博第132号 / 新制||薬科||14(附属図書館) / 京都大学大学院薬学研究科薬科学専攻 / (主査)教授 中山 和久, 教授 二木 史朗, 准教授 伊藤 美千穂 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Pharmaceutical Sciences / Kyoto University / DFAM

京都大学 / 新制・論文博士 / 博士(工学) / 乙第13404号 / 論工博第4190号 / 新制||工||1761(附属図書館) / 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 / (主査)教授 酒井 伸一, 教授 高岡 昌輝, 准教授 平井 康宏 / 学位規則第4条第2項該当 / Doctor of Philosophy (Engineering) / Kyoto University / DFAM