對於任何一種產品不論其設計如何完善，製造過程如何完備，機器如何精密，操作技術如何純熟，所製造出來的產品一定會有所差異。造成產品差異性的原因有很多，其中因素之一為:量測產品的特性所使用的量測設備，可能因為量測的不精確進而存在量測誤差，以至於測量產品特性值不正確。以往建立管制圖之數學模式中，大多不考慮測量誤差的存在，因為一般認為量測誤發生次數或頻率太少，故在模式中忽略了量測誤差的重要性。目前沒有相關文獻探討量測誤差對偵測小偏移量管制圖之效應，因此本研究考慮在製程含有量測誤差的情形下建立EWMA管制圖和 區域管制圖，且分別以Crowder(1987a,b)提出的數值方法和Davis, Homer and Woodall(1990)提出的馬可夫鏈(Markov Chain)的方法計算EWMA管制圖和 區域管制圖之平均連串長度，分析探討量測誤差分別對EWMA管制圖和 區域管制圖的設計參數及偵測能力之影響，最後比較EWMA管制圖和 區域管制圖的偵測力差異。

基於國內貸款市場的特性來看，國內金融機構所承作的不動產抵押貸款幾乎都是浮動利率抵押貸款，與美國以固定利率抵押貸款為主的貸款市場發展相當不同，未來台灣若欲發展不動產抵押貸款證券化，最先發展的商品應是符合國內抵押貸款屬性的調整利率傳遞證券，因此本文將針對調整利率傳遞證券做評價。同時，由於傳遞證券具有路徑相依的利率衍生性商品之性質，難以得到評價的封閉解，必須依賴數值方法來評價，評價方法不外乎採用利率樹或蒙地卡羅模擬法，本文將對此兩種評價方法做一深入的探討，同時有別於目前國內相關論文以Hull & White三元利率樹的評價方式，採用蒙地卡羅模擬法來評價，並進行敏感度分析，調整利率傳遞證券的評價結果如下： 1. 以台灣的貸款屬性來看，抵押貸款無每年利率上下限，雖有20％的最高利率上限但在目前低利率環境及低利率波動度的環境下，很難觸及此20％的最高利率上限，因此，期間利率上限價值很低，幾乎可視為一個純粹的浮動利率貸款。由於利率每年調整一次，現金流量則是按當時利率水準每月折現，故即使在貸款契約利率之利率加碼等於風險溢酬的情況下，傳遞證券的價格也不會等同於面值。 2. 利率波動度與調整利率傳遞證券價格之相關性不確定。 3. 調整利率傳遞證券價格與每年利率上限（annual cap）及期間利率上限（lifetime cap）有正相關。 4. 同時具有每年利率上限及下限的傳遞證券，價格會比只有每年利率上限的傳遞證券高。 5. 利率加碼越大，調整利率傳遞證券價格越高。 6. 提前清償速度與調整利率傳遞證券價格間的相關性，受到MBS折價或溢價的影響。