- About
-
The Global ETD Search service is a free service for researchers
to find electronic theses and dissertations. This service is
provided by the
Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
Search results
Showing 61 to 70 of 71 (0.134 seconds)| 61 |
Correlation induced topological states and magnetic/electron-nematic phase transitions / 電子相関が誘起するトポロジカル状態及び磁気的/電子ネマティック相転移Kimura, Kazuhiro 23 March 2022 (has links)
付記する学位プログラム名: 京都大学卓越大学院プログラム「先端光・電子デバイス創成学」 / 京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(理学) / 甲第23689号 / 理博第4779号 / 新制||理||1684(附属図書館) / 京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻 / (主査)教授 川上 則雄, 教授 柳瀬 陽一, 教授 松田 祐司 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Science / Kyoto University / DFAM
|
| 62 |
高速クラスター粒子の配向と構造が二次イオン放出に及ぼす効果に関する研究村瀬, 龍 23 March 2022 (has links)
京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第23890号 / 工博第4977号 / 新制||工||1777(附属図書館) / 京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻 / (主査)教授 斉藤 学, 准教授 土田 秀次, 准教授 松尾 二郎 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Philosophy (Engineering) / Kyoto University / DFAM
|
| 63 |
定容積せん断試験法による粉体力学特性評価に関する研究島田, 泰拓 23 March 2022 (has links)
京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第23928号 / 工博第5015号 / 新制||工||1783(附属図書館) / 京都大学大学院工学研究科化学工学専攻 / (主査)教授 松坂 修二, 教授 宮原 稔, 教授 山本 量一 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Philosophy (Engineering) / Kyoto University / DFAM
|
| 64 |
冬季北西太平洋域層状雲の氷晶化度の実態とその発生機構に関する研究石坂, 隆, 岩井, 邦中, 鶴田, 治雄 03 1900 (has links)
科学研究費補助金 研究種目:一般研究(C) 課題番号:63540311 研究代表者:石坂 隆 研究期間:1988-1989年度
|
| 65 |
炭素・窒素安定同位体比を指標とする海洋表層の生物地球化学過程の研究才野, 敏郎 03 1900 (has links)
科学研究費補助金 研究種目:基盤研究(B)(2) 課題番号:06453006 研究代表者:才野 敏郎 研究期間:1994-1996年度
|
| 66 |
放射能分布の画像化に関する研究飯田, 孝夫, 池辺, 幸正 03 1900 (has links)
科学研究費補助金 研究種目:一般研究(C) 課題番号:60580177 研究代表者:飯田 孝夫 研究期間:1985-1986年度
|
| 67 |
高速イオンの古典的軌道損失を用いた非接触電場制御上杉, 喜彦, 高村, 秀一, 桜井, 桂一, 大野, 哲靖 03 1900 (has links)
科学研究費補助金 研究種目:一般研究(B) 課題番号:03452285 研究代表者:上杉 喜彦 研究期間:1991-1992年度
|
| 68 |
不均一系微小粒子の生物活性測定システムの開発吉岡, 崇仁, 和田, 英太郎, 林, 秀剛 03 1900 (has links)
科学研究費補助金 研究種目:基盤研究(B) 課題番号:06554036 研究代表者:吉岡 崇仁 研究期間:1994-1996年度
|
| 69 |
金属基複合材料の部分使用に適した固相接合・複合プロセスの開発金武, 直幸, 小橋, 眞, 平, 博仁 03 1900 (has links)
科学研究費補助金 研究種目:基盤研究(B)(2) 課題番号:09450270 研究代表者:金武 直幸 研究期間:1997-1998年度
|
| 70 |
跳躍風險與隨機波動度下溫度衍生性商品之評價 / Pricing Temperature Derivatives under Jump Risks and Stochastic Volatility莊明哲, Chuang, Ming Che Unknown Date (has links)
本研究利用美國芝加哥商品交易所針對 18 個城市發行之冷氣指數／暖氣指數衍生性商品與相對應之日均溫進行分析與評價。研究成果與貢獻如下：一、延伸 Alaton, Djehince, and Stillberg (2002) 模型，引入跳躍風險、隨機波動度、波動跳躍等因子，提出新模型以捕捉更多溫度指數之特徵。二、針對不同模型，分別利用最大概似法、期望最大演算法、粒子濾波演算法等進行參數估計。實證結果顯示新模型具有較好之配適能力。三、利用 Esscher 轉換將真實機率測度轉換至風險中立機率測度，並進一步利用 Feynman-Kac 方程式與傅立葉轉換求出溫度模型之機率分配。四、推導冷氣指數／暖氣指數期貨之半封閉評價公式，而冷氣指數／暖氣指數期貨之選擇權不存在封閉評價公式，則利用蒙地卡羅模擬進行評價。五、無論樣本內與樣本外之定價誤差，考慮隨機波動度型態之模型對於溫度衍生性商品皆具有較好之評價績效。六、實證指出溫度市場之市場風險價格為負，顯示投資人承受較高之溫度風險時會要求較高之風險溢酬。本研究可給予受溫度風險影響之產業，針對衍生性商品之評價與模型參數估計上提供較為精準、客觀與較有效率之工具。 / This study uses the daily average temperature index (DAT) and market price of the CDD/HDD derivatives for 18 cities from the CME group. There are some contributions in this study: (i) we extend the Alaton, Djehince, and Stillberg (2002)'s framework by introducing the jump risk, the stochastic volatility, and the jump in volatility. (ii) The model parameters are estimated by the MLE, the EM algorithm, and the PF algorithm. And, the complex model exists the better goodness-of-fit for the path of the temperature index. (iii) We employ the Esscher transform to change the probability measure and derive the probability density function of each model by the Feynman-Kac formula and the Fourier transform. (iv) The semi-closed form of the CDD/HDD futures pricing formula is derived, and we use the Monte-Carlo simulation to value the CDD/HDD futures options due to no closed-form solution. (v) Whatever in-sample and out-of-sample pricing performance, the type of the stochastic volatility performs the better fitting for the temperature derivatives. (vi) The market price of risk differs to zero significantly (most are negative), so the investors require the positive weather risk premium for the derivatives. The results in this study can provide the guide of fitting model and pricing derivatives to the weather-linked institutions in the future.
|
Page generated in 0.1394 seconds