Esta tese apresenta um modelo econômico-probabilístico de análise de risco para projetos de TI que busca integrar a análise de riscos à análise econômica dos projetos. Este trabalho pretende atender uma carência observada na literatura referente a modelos de análise de risco para projetos de TI que avaliem o impacto econômico dos fatores de risco envolvidos. Para tanto, o modelo busca quantificar o valor e a probabilidade de possíveis desvios do fluxo de caixa, fornecendo uma análise econômico-probabilística dos retornos esperados para o projeto. São identificadas as principais categorias e fatores de risco envolvidos em projetos de TI e os mesmos são associados aos grupos do fluxo de caixa, estabelecendo uma estrutura de avaliação do impacto econômico dos fatores de risco e suas probabilidades de ocorrência. A partir do preenchimento da estrutura de avaliação, é realizado o cálculo dos valores dos grupos do fluxo de caixa e do valor presente líquido do projeto ajustados ao risco, através do uso de simulação estocástica. O modelo fornece como resultado a distribuição de probabilidade para o resultado econômico do projeto. A aplicação do modelo é ilustrada através da análise de um projeto de desenvolvimento de um sistema ERP. O uso do modelo proposto forneceu o retorno econômico do projeto ajustado ao risco, através da distribuição de probabilidades para o seu VPL, e a variabilidade que cada fator de risco analisado provoca no retorno do projeto. Após a avaliação do projeto original, seguindo os princípios de Opções Reais, o modelo também avaliou uma opção alternativa de condução do projeto, que permitiu aumentar seu valor médio e reduzir o risco associado. / This thesis presents an economic probabilistic model of risk analysis for IT projects. The proposed model combines risk analysis and economic analysis of the projects. This work intends to fill in a gap observed in the literature regarding models for IT projects risk analysis that assess the economic impact of the risk factors involved. The proposed model aims to quantify the value and the probability of possible cash flow deviations, providing an economic-probabilistic analysis of returns expected from the project. The main categories and risk factors involved in IT projects are identified and associated with cash flow groups, establishing a structure for the economic impact assessment of risk factors and their probability of occurrence. Supported by the proposed structure of evaluation, the calculation of the values of the cash flow groups and the project net present value (NPV), adjusted to the risk, is performed using stochastic simulation. As a result, the model provides the probability distribution for the economic result of the project. The application of the model is illustrated through the analysis of a project for an ERP system development. The use of the proposed model provided the economic return of the project adjusted to the risk (through the probability distribution of its NPV) and the variability that each risk factor analyzed causes in the return of the project. After the evaluation of the original project, following the principles of Real Options, an alternative option for the conduction of the project was also evaluated using the proposed model. The alternative allowed the increase of its average value and the decrease of the associated risk.

Decisões complexas, onde os fatores levados em consideração não são inteiramente conhecidos, colocam o decisor em um contexto de incerteza, abrindo margem para a manifestação de critérios subjetivos de decisão. Assim, a confiança em quem endossa uma determinada decisão pode mostrar-se um elemento importante na percepção do risco envolvido na decisão e no comportamento do decisor. Alguns teóricos enfatizam que situações de risco criam a necessidade de confiança, outros autores argumentam que o risco é um resultado da confiança. É objetivo desta tese verificar a influência da confiança no grau de risco percebido, na disposição em assumir o risco percebido e na manifestação individual de uma decisão em um contexto complexo para seleção de alternativas. Assim, parte-se da relação entre controle, intenção e comportamento estabelecida na Theory of planned Behavior (TPB) e incorporam-se os construtos risco e confiança. Para verificação empírica, criou-se um jogo de investimentos no mercado de ações para observar o comportamento decisório dos participantes. No jogo, os 145 participantes qualificados foram submetidos a relatórios de três diferentes autores (com currículos que inspiravam diferentes níveis de confiança), que endossavam a compra de ações de três diferentes empresas. Ao longo das atividades, os participantes eram submetidos a questionários (validados em um estudo piloto) para mensuração (1) da sua propensão ao risco e à confiança, (2) do seu grau de confiança no autor de cada relatório, (3) do risco percebido na compra da ação endossada no relatório e (4) da intenção em comprar determinada ação. De modo a dar suporte à teoria da base, o comportamento era medido a partir da efetiva decisão em comprar a ação de uma das três empresas determinadas. Como resultado, verificou-se que a confiança tem papel importante na formação do risco percebido somente para os indivíduos com baixa propensão ao risco. Por meio da relação estreita entre confiança e o controle percebido pelo decisor sobre seu comportamento, verificou-se empiricamente que a confiança pode atuar como substituta do controle nas relações, e que o risco afeta diretamente o comportamento. Ao final, discute-se sobre a aderência do modelo proposto ao comportamento verificado no jogo de investimentos e sugerem-se alguns encaminhamentos a partir dos resultados encontrados. / Subjective criteria play an important role on decision making process when the decision maker needs to make a complex decision. In this context, trust on who endorse a specific decision could affect the perceived risk and the intention to make the decision. Some theorists emphasize that risk situations create the need for trust. Other authors argue that risk is a result of trust. The aim of this thesis is to investigate the influence of trust in the degree of perceived risk, willingness to take risk and the individual manifestation of a decision made under a complex hall of alternatives. To achieve this aim, perceived risk construct and trust construct were incorporated into the relationship among perceived behavior control, intention and behavior proposed by the Theory of Planned Behavior (TPB). For empirical verification, it was created a game complaining a set of investments in the stock market to observe the decisionmaking behavior of participants. In this scenario, the 145 qualified participants were submitted to three different authors (with bios inspiring different levels of trust). Each author endorsed the purchase of stock from one specific company. During the tasks, the individuals were submitted to questionnaires (validated in a pilot study) to measure (1) their risk propensity and trust propensity, (2) their degree of trust in the author of each report, (3) their degree of perceived risk in buying the stock endorsed by each report and (4) their intention to purchase a certain stock. In order to support the basis theory, the behavior was measured from the actual decision to purchase the stock of one of three specific firms. As a result, it was seen that trust has an important role in shaping the perceived risk, but only for individuals that had a low risk propensity. Through a close relationship between trust and the decision maker’s perceived behavior control, it was empirically verified that trust can act as a substitute for control in relationships and that the risk directly affects behavior. Finally, it was discussed the adherence of the proposed model to the behavior observed in the investment game and it was suggested some directions considering the findings.

O grande número de publicações na área de finanças atualmente utilizando a modelagem de cópulas pode ser explicada pela capacidade de esta técnica estatística conseguir lidar com a evidência de não normalidade das séries de retornos de ativos financeiros. A não normalidade é evidenciada através do “sorriso de volatilidade” presente em séries de opções de ações perto do vencimento; existência de “caudas pesadas” em carteiras de instituições e consequentemente no gerenciamento de risco das Instituições. Particularmente com relação ao Value at Risk (VaR), que é uma técnica estatística que tem por objetivo calcular a perda máxima de uma carteira em dado horizonte de tempo considerando um nível de significância adotado, a existência de caudas pesadas nas séries gera um problema para a determinação da distribuição de probabilidade conjunta, implicando em grande dificuldade na mensuração do grau de exposição aos fatores de risco. Esse fato acaba por dificultar o correto e efetivo gerenciamento de risco de uma carteira, pois em tese, devido à existência de não normalidade, não é possível separar os efeitos de ativos de diferentes características. Em casos de crises e bolhas, o portfólio pode ser mais arriscado que o desejado ou excessivamente conversador. Neste sentido, a utilização de Cópulas torna-se atrativa, pois com esta técnica é possível separar as distribuições marginais de cada ativo da estrutura de dependência das variáveis. O objetivo do trabalho é propor uma modelagem de risco a partir do uso de Cópulas para o cálculo do Value at Risk (VaR), utilizando os métodos de volatilidade GARCH (1,1), EWMA e HAR. A aplicação empírica do modelo foi efetuada a partir de uma amostra de uma série de retornos de uma carteira teórica composta por ativos de renda variável (ações preferenciais) das empresas Petrobras, Vale, Usiminas e Gerdau. A amostra utilizada corresponde aos preços diários entre o período de 03 de março de 2006 até 30 de abril de 2010, representando 1.026 observações diárias. Os resultados apurados para a amostra demonstraram que as cópulas tendem a gerar um Value at Risk (VaR) significativo para a maioria das famílias de Cópulas, quando testado pelo Teste de Kupiec (1995). / The large number of publications in finance using currently copulas can be explained by the ability of this technique to deal with statistical evidence of non-normality of the return series of financial assets. The non-normality is evidenced by the "volatility smile" in the series of stock options near expiration, the existence of "heavy tails" in portfolios of institutions and consequently the risk management of the institutions. Especially regarding the Value at Risk (VaR), which is a statistical technique that aims to calculate the maximum loss a portfolio at a given time horizon considering a significance level, the existence of heavy tails in the series creates a problem for determining the joint probability distribution, resulting in great difficulty in measuring the degree of exposure to risk factors. This fact makes difficult the correct and effective risk management of a portfolio, because in theory, due to the existence of non-normality, it is not possible to separate the effects of assets with different characteristics. In cases of crises and bubbles, the portfolio may be riskier than desired or overly chatty. In this regard, the use of copulas becomes attractive, because with this technique is possible to separate the marginal distributions of each dependence structure of the variables. The objective is to propose a model of risk using copulas for the calculation of Value at Risk (VaR), using the methods of volatility GARCH (1,1), EWMA and HAR. The empirical application of the model was made from a sample of a series of returns of a theoretical portfolio of assets in equities (shares) of Petrobras, Vale, Usiminas and Gerdau. The sample corresponds to the daily prices in the period between March 3rd, 2006 until April 30th, 2010, representing 1026 daily observations. The results obtained showed that copulas tend to generate a Value at Risk (VaR) for the most significant families of copulas, when tested by the Test of Kupiec (1995).

A indústria de mineração investiga continuamente processos de reconciliação e técnicas adequadas para mapear possíveis riscos na recuperação do minério e no planejamento de lavra. Um estudo de caso em uma mina de cobre brasileira investiga a adequação do uso de teores simulados para a definição de áreas de risco que afetam o planejamento mineiro e as reservas minerais definidas. Simulações condicionais foram usadas para derivar múltiplos modelos de teores de cobre dentro de um típico corpo de minério do depósito e esses modelos foram comparados com os dados reais de produção (reconciliação). A comparação permitiu uma melhor compreensão sobre a variabilidade da qualidade e ajudou na definição de um plano de produção mais consistente. Com os intervalos de valores provenientes das simulações foi possível mapear importantes áreas de incerteza que afetam o plano de lavra. Análises de risco foram conduzidas para a definição da cava final através da comparação do limite previsto pela estimativa por krigagem ordinária e as cavas resultantes dos modelos simulados de teor de cobre, sendo possível avaliar os impactos operacionais nos principais fatores econômicos (valor presente líquido e fluxo de caixa descontado). Várias cavas finais foram geradas para vários modelos de blocos simulados, comparando-se com a cava anteriormente planejada através da utilização do modelo de blocos produzido pela krigagem ordinária. Além disso, foi definida uma escala de risco utilizando os modelos condicionalmente simulados e os valores estimados pela krigagem (comumente utilizados como referência para definição do orçamento e da alimentação de metal no moinho) a fim de minimizar as variações dos teores. Estas medidas se propõem a reduzir o risco no cumprimento das metas de produção de metal no planejamento de lavra. Esta abordagem, considerando o risco durante o sequenciamento de lavra, foi utilizada no plano de produção anual da mina e comparada com o realizado no período e com a abordagem tradicionalmente aplicada. Os resultados evidenciaram possíveis riscos associados com o limite da cava final operacional e demonstraram os benefícios do uso de análise de risco como uma ferramenta para visualizar e analisar os limites de cava final e planejamento de lavra, ajudando a tomar melhores decisões estratégicas no gerenciamento da mina referente aos fatores técnicos e indicadores econômicos. / Mining industry continuously investigates proper reconciliation procedures and techniques for mapping possible risks in ore recovery and mine planning. A case study at a Brazilian copper mine investigates the adequacy of using simulated grades for defining high risk areas affecting mine planning and the defined mineral reserves. Conditional simulations were used to derive multiple copper grade models within a typical ore-body of the deposit and compared these models against the real production data (reconciliation). The comparison allowed a better understanding of grade variability and helped in defining a more consistent mine plan. The range of values derived from the simulations mapped areas of significant uncertainty affecting the pushback’s plan. Risk analysis were conducted for the final pit definition by comparing the projected final pit limit and mining sequence against the simulated models of copper grade, assessing the operational impacts on key economical factors (mine net present value, discounted cash flow). Several final pit limits were generated for various simulated grade block models and compared to the previously pit planned using the ordinary kriging grade block model. Also, it was defined a risk scale using the conditional simulated models and the ordinary kriged values (commonly used for budget and mill feed reference) in order to minimize grade variations ensuring less risk on completion of the metal production goals on mine planning. This approach considering the risk for the mining sequencing was used on the annual mining plan and compared to the real production and to the traditional approach. The results highlighted possible risks associated with the operational pit limit and demonstrated the benefits of using risk analysis as a tool to preview and review the final pit limits and mine planning, helping to make better strategic decisions by the copper mine management related to the technical factors and economical indicators.

A alta ocorrência de atropelamentos nas áreas urbanas acarreta altos custos econômicos e sociais. Por isso, é importante a adoção de medidas de segurança viária que visem previnir e mitigar os riscos de acidentes envolvendo pedestres. Para que essas medidas sejam eficazes, sua escolha deve estar embasada em informações sobre onde, como e porque os atropelamentos acontecem. Uma forma de obtenção dessas informações envolve as avaliações de risco. Este trabalho propõe um método de avaliação de risco potencial de atropelamentos em travessias urbanas em meio de quadra. O método proposto incorpora análises quantitativas e qualitativas através de técnicas de modelagem que relacionam a incidência de atropelamentos e a percepção de risco dos pedestres com os fatores de risco. A aplicação do método envolveu a análise dos dados de atropelamentos registrados na cidade de Porto Alegre durante o período de 1998 e 2006 e a identificação das travessias em meio de quadra onde ocorreu o maior número de atropelamentos nesse período. Foram identificadas e, então, analisadas 21 travessias em meio de quadra. A análise das travessias incluiu a coleta de dados referentes aos fatores de risco e uma simulação de vídeo, onde pedestres e especialistas avaliaram as travessias no que concerne a sua segurança. A partir dos dados coletados, foram construídos dois modelos de regressão, um embasado em dados de ocorrência de atropelamentos e outro em dados de percepção de risco. A análise desses modelos mostrou que o risco de atropelamento é influenciado por uma combinação de fatores de risco, entre os quais as características do transporte coletivo, a largura da via, o número de faixas de tráfego de veículos, o volume de pedestres e de veículos. Ressalta-se que os modelos construídos podem ser utilizados para relativizar o risco observado e percebido de travessias em meio de quadra de Porto Alegre e fornecer indicativos para o gerenciamento da segurança dos pedestres. O estudo de caso mostrou que a aplicação do método proposto é simples, sendo possível a sua transferência a realidades onde há escassez de dados e recursos para sua obtenção. / The high occurrence of pedestrian crashes in urban areas results in high social and economic costs. To address this problem, it is important to adopt countermeasures that aim to prevent and reduce the risk of pedestrian crash. In order to obtain efficient countermeasures, their selection must be based on information of where, when and why the pedestrian crashes occur. This information can be obtained through risk evaluation. This dissertation proposes a method to evaluate the potential risk of pedestrian crash at midblock crosswalks. The proposed method incorporates quantitative and qualitative analyses, using modeling techniques to understand the relationship of risk factors with pedestrian crash occurrence and the relationship of risk factors with pedestrian risk perception. The method application comprised the analysis of reported pedestrian crashes in the city of Porto Alegre, in southern Brazil, over the period of 1998 to 2006 and the identification of midblock crosswalks with the highest incidence of pedestrian crash. Twenty one midblock crosswalks were indentified and, then analyzed. The crosswalks’ analysis included data collection about risk factors and video simulations. During the video simulations, pedestrians and experts evaluated the crosswalks’ safety. Two regression models were developed using the data collected, one based on pedestrian crash occurrence and one based on risk perception data. The analysis of models showed that pedestrian crash risk is influenced by a combination of risk factors, such as public transportation characteristics, road width, number of through lanes, pedestrian and vehicle volumes. The developed models can be used to relativize the observed and perceived risk of midblock crosswalks in Porto Alegre and to provide information to the pedestrian safety management. The case study results showed that the application of the proposed method is simple and it is possible to use it on real world cases where data and resources to obtain such data are scarce.

Submitted by Pós graduação Engenharia Civil (ppec@ufba.br) on 2017-08-11T16:54:07Z No. of bitstreams: 1 Dissertação David Galo.pdf: 5416663 bytes, checksum: 2374d1f1e2d5bc3ad970b74f136f44ab (MD5) / Approved for entry into archive by Vanessa Reis (vanessa.jamile@ufba.br) on 2017-08-18T15:34:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação David Galo.pdf: 5416663 bytes, checksum: 2374d1f1e2d5bc3ad970b74f136f44ab (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-18T15:34:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação David Galo.pdf: 5416663 bytes, checksum: 2374d1f1e2d5bc3ad970b74f136f44ab (MD5) / As barragens de rejeitos normalmente apresentam alto risco associado, haja vista os últimos acidentes ocorridos e os impactos negativos gerados. Assim, medidas de engenharia como a análise de estabilidade de taludes são necessárias de forma a minimizar a ocorrência de acidentes com estas estruturas. O presente estudo trata da análise de riscos do talude de jusante de uma barragem de rejeitos de uma mineração de ouro, a partir da coleta de amostras deformadas e indeformadas do underflow que compõe o maciço de jusante da estrutura, bem como realização de ensaios de laboratório para determinação das características geotécnicas e de parâmetros hidráulicos e de resistência ao cisalhamento. O underflow foi caracterizado como uma areia siltosa com vestígios de argila. Para obtenção dos índices físicos e dos parâmetros de resistência ao cisalhamento com os seus respectivos desvios padrões, fez-se necessária a realização de ensaios em quadriplicata. Obtidos os parâmetros de resistência e os demais dados necessários, com as suas variabilidades, análises de estabilidade foram realizadas empregando o método semiprobabilístico de Monte Carlo e o aplicativo Slope/W, sendo possível a determinação do fator de segurança associado, do índice de confiabilidade, e da probabilidade de ruptura. Para estimativa do número possível de casualidades em caso de ruptura, foi realizada análise tendo como base estudo dam break previamente elaborado pela empresa proprietária da barragem e informações obtidas em campo e em documentos, como o Plano de Atendimento às Emergências. A partir dos resultados da análise de estabilidade e da estimativa de vítimas fatais decorrente de simulação de ruptura, tendo como base parâmetros mundialmente estabelecidos, foi feita a apreciação do risco da barragem, sendo o mesmo classificado como aceitável.

This work consisted in the analysis of the off-line coupling of hydrological and hydraulic models from observed rainfall data and in the TRMM satellite precipitation intensity estimates in the Paraíba do Meio watershed (AL/PE), with the final objective the mapping of flooded areas and risk analysis of Atalaia-AL city, when considering the flood event occurred in 2010. The main computational programs used were: HEC-HMS in hydrological modeling and HEC-RAS in hydraulic modeling, in addition to their respective extensions integrated with ArcMap in the preprocessing stage, HEC-GeoHMS and HEC-GeoRAS. The results showed that the rainfall intensity data estimated by the TRMM satellite presented a good correlation with the rainfall data series, presenting values of 0.90 ("TRMM" x Postos) and 0.94 ("TRMM + Postos" x Postos). The hydrological model presented a good representation in relation to flood events in the Paraíba do Meio watershed, from data the flood occurred in 2000 and the flood of 2010. The validation of the model presented satisfactory results in the Atalaia post (39870000) in relation to the corrected satellite series ("TRMM + Postos"), evidencing with a Nash Sutcliffe coefficient - COE of 0.91. The hydraulic modeling was calibrated based on the Manning coefficient (n) adjustment for the banks and bottom of the channel, based on the ENGEMAP field markings and the peak flow recorded during the 2010 event by the fluviometric Atalaia post (39870000), already the model validation was done from the calibrated Manning coefficient (n) and the hydrograph generated in the hydrological simulation based on the corrected satellite series TRMM ("TRMM + Postos"). Thus, the mapping of the flooded areas made based on the 2010 flood data allowed a Risk Analysis in Atalaia city, based on the threat and vulnerability of the resident population in the riverine region to the occurrence of floods. / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho consistiu na análise do acoplamento “off-line” de modelos hidrológico e hidráulico a partir de dados de precipitação observada e nas estimativas de intensidade de precipitação do satélite TRMM em relação à bacia hidrográfica do rio Paraíba do Meio (AL/PE), tendo como objetivo final o mapeamento das áreas inundáveis e análise de risco do município de Atalaia-AL, ao considerar o evento de cheia ocorrido em 2010. Os principais programas computacionais empregados foram: o HEC-HMS na modelagem hidrológica e o HEC-RAS na modelagem hidráulica, além de suas respectivas extensões integradas ao ArcMap na etapa do pré-processamento, HEC-GeoHMS e HEC-GeoRAS. Os resultados mostraram que as intensidades pluviométricas estimadas pelo satélite TRMM apresentaram boa correlação com a série de dados dos pluviômetros, com valores de 0,90 (“TRMM” x Postos) e de 0,94 (“TRMM+Postos” x Postos). O modelo hidrológico demonstrou uma boa representatividade em relação a eventos de cheia na bacia, a partir de dados da cheia ocorrida em 2000 e da cheia de 2010. A validação do modelo hidrológico demonstrou resultados satisfatórios no posto Atalaia (39870000) para a série corrigida do satélite (“TRMM+Postos”), exibindo um coeficiente de eficiência de Nash Sutcliffe – COE – de 0,91. A modelagem hidráulica teve sua calibração baseada no ajuste do coeficiente de Manning (n) para as margens e fundo do canal, com base nas marcas de cheia levantadas em campo pela ENGEMAP e pela vazão de pico registrada no posto Atalaia (39870000) durante o evento de 2010, já a validação do modelo partiu do coeficiente de Manning (n) calibrado e do hidrograma gerado na simulação hidrológica a partir da série corrigida do satélite TRMM (“TRMM+Postos”). Por fim, o mapeamento das áreas inundadas, permitiu uma Análise de Risco no município de Atalaia baseada na análise da vulnerabilidade social e das ameaças às quais a população residente às margens do rio está exposta diante da ocorrência de eventos de inundação.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2017-02-24T10:27:35Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4092055 bytes, checksum: e43504731581675b8c7613cead3dd489 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-24T10:27:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4092055 bytes, checksum: e43504731581675b8c7613cead3dd489 (MD5) Previous issue date: 2004-05-14 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / O manejo eficiente de solo-água-planta-salinidade, em projetos de irrigação e, ou drenagem, possibilita estabelecer um cenário adequado de produção, de modo a garantir a sustentabilidade da atividade agrícola. É comum, no entanto, o emprego de práticas inadequadas de manejo de irrigação. Modelos computacionais de simulação podem ser eficazes ferramentas de suporte à tomada de decisão quanto ao manejo e configuração desses projetos, além de contribuir para a transferência de agrotecnologia. O presente trabalho envolve o desenvolvimento e aplicação de um modelo computacional para suporte à tomada de decisão quanto ao planejamento e manejo em agricultura irrigada. O modelo é constituído de dois módulos independentes. O Módulo 1 é aplicável em nível de parcelas ou unidades de produção. O balanço hídrico e de sais na zona radicular, bem como as estimativas da profundidade do lençol freático, são conduzidos em base diária. Nesta análise, observa-se como diferentes práticas de manejo e delineamento de irrigação e, ou drenagem afetam a produtividade e o retorno financeiro. O Módulo 2 é aplicável em nível de propriedade rural ou perímetro irrigado. São conduzidos estudos sobre a otimização do padrão de cultivo, em termos de retorno econômico e uso da água, aplicando-se programação linear e considerando restrições de água, mão-de-obra, área e produção. Análises de risco, com base em simulações de Monte Carlo, poderão ser aplicadas aos diferentes padrões de cultivo, obtidos com a programação linear. Coeficientes técnicos de requerimento de irrigação e produtividade de culturas, bem como distribuições de probabilidade desses parâmetros necessários, dentre outras informações, para aplicação do Módulo 2 (programação linear e análise de risco), poderão ser obtidos por meio de aplicações com o Módulo 1. O modelo computacional foi aplicado para variadas bases de dados de entrada, sendo seu desempenho comparado, sob diferentes aspectos, aos programas DRAINMOD, CROPWAT e @RISK, bem como a metodologias tradicionais de dimensionamento de sistemas de drenagem. Os resultados indicaram a potencialidade do modelo computacional como ferramenta de auxílio à tomada de decisão em agricultura irrigada. / The efficient management of the soil-water-plant-salinity in the projects of irrigation and/or drainage, makes possible to establishing an appropriate production scenario in order to guarantee the sustainability of the agricultural activity. It is common, however, the utilization of inadequate management practices in irrigation. Computer simulation models may be effective support tools to reach a decision about the management and configuration of those projects, besides contributing to the agrotechnology transfer. This study is concerned to the development and application of a computer model for supporting the decision making related to the planning and management in the irrigated agriculture. The model is composed by two independent modules. The Module 1 is applicable at plot level or in production units. The balance of water and salts in the root zone, as well as the estimates of the water table depth are performed on a daily basis. In this analysis it is observed how different management practices and designs of irrigation and/or drainage affect the crop yield and the financial return. The Module 2 is applicable at rural property level or irrigation perimeter. The studies concerning to the optimization of cropping patterns, in terms of financial return and water use are conducted, by applying linear programming and considering the constraints of water, labor, area and production. The risk analyses based on the Monte Carlo simulations might be applied to the different cropping patterns obtained by the application of linear programming. Technical coefficients of the irrigation requirements and crop yields, as well as the probability distributions of those parameters, among other information, necessary to the application of the Module 2 (linear programming and risk analysis), may be obtained from applications of the Module 1. The computer model was applied for several input data bases, and its performance under different aspects was compared to the programs DRAINMOD, CROPWAT and @RISK, as well as to the traditional methodologies for drainage system design. The results pointed out the potentiality of the computer model as a decision support tool for the irrigated agriculture. / Tese importada do Alexandria

O estudo de Gestão de Cadeias de Suprimentos (GCS) tem abrangência ampla no envolvimento de um importante número de companhias e também nos horizontes de tempo, sendo de grande custo o insucesso de ações neste âmbito (Brandenburg, 2013). Para a realização de estudos em GCS, são importantes ferramentas computacionais que auxiliem na representação, entendimento e estimativa dos resultados esperados em intervenções, sejam eles positivos ou negativos, a fim de que sejam adequadamente monitorados (Kontogiannis, 2012). Esta dissertação compreende o assunto de GCS na análise de riscos, os quais são tratados como eventos indesejados para a cadeia de suprimentos no futuro. Diversos trabalhos têm analisado riscos em GCS de forma individual e detalhada, mas sem uma abordagem coletiva de causalidades para os mesmos, o que demonstra uma lacuna no estudo de uma complexidade cada vez mais necessária (OECD, 2003). Essa necessidade emerge diretamente da conectividade e dependência dos sistemas de GCS, humanos, econômicos, sociais, que geram um efeito multiplicador para o caso da análise de riscos (Cox; Ricci, 2008). A fim de analisar as possíveis causas e resultados da ocorrência de diferentes riscos, esta dissertação se utiliza da ferramenta de simulação chamada Dinâmica de Sistemas, a qual é construída para lidar com causalidades no tempo, estando inserida dentro do paradigma do pensamento sistêmico (Senge, 1994). Dentro do estudo de Dinâmica de Sistemas, existe o conceito de arquétipos, os quais servem para uma rápida identificação de comportamentos nos sistemas humanos, cuja aplicação na análise de riscos ainda é pequena, embora seja importante para a análise de comportamentos futuros (Prusty et al., 2014). Assim, inicia-se com um artigo de revisão sistemática da literatura da Dinâmica de Sistemas em GCS, seguido de um artigo que adapta arquétipos da Dinâmica de Sistemas para a análise de riscos, logo após com um artigo de proposição de um método para lidar com riscos em GCS utilizando a Dinâmica de Sistemas e os arquétipos sistêmicos. Uma avaliação do método demonstra sua validade para lidar com ambientes futuros com diferentes riscos simultaneamente, levando em consideração as mútuas causalidades dos mesmos. Conclui-se que a visão proporcionada pelo pensamento sistêmico, juntamente com a simulação computacional da Dinâmica de Sistemas, possibilita um entendimento amplo das relações em um sistema de GCS para a análise de riscos. / The failure in supply chain manageent has consequences in numerous companies, and it yields great losses at wide time horizons (Brandenburg, 2013). In order to deal with the possible outcomes, simulation tools favor the understanding, representation and estimation of actions and suitable control of systems (Kontogiannis, 2012). This study ensembles risk analysis as undesirable events for the supply chain taking place in the future. Although the growing interest in the upper causalities of supply chain systems interactions, most literature has presented mechanisist analysis of risks, individually, not focusing on relations between risks (OECD, 2003). In the supply chain, risks magnify through the dependency of social, economic and environmental variables (Cox; Ricci, 2008). System dynamics is a simulation tool that deals with these dependencies and causal relations over the time, and it upholds risk outcomes in the systems thinking paradigm (Senge, 1994). The system dynamics and systems thinking comprise the systems archetypes concept, which is intended to rapid behavioral identification in human and natural systems, but it still has little analysis effort for gathering risks in future scenario analysis identification (Prusty et al., 2014). For hence, this study begins with a systematic review article of system dynamics in supply chain management, followed by a second article of adaption of system dynamics archetypes to risk analysis, then completed by a third article that proposes a methodology comprehending risk analysis of supply chain risk management with system dynamics and its systemic archetypes. An evaluation of the methodology is presented, and the validity for dealing with simultaneous risks occurrences, and mutual causalities identification. The study concludes that risk analysis in the supply chain management can benefit from the wide analysis relations fostered by systems thinking and system dynamics simulation with a broad system relations understanding.

FONTENELLE, A. S. Proposta metodológica de avaliação de riscos em barragens do nordeste brasileiro - estudo de caso: barragens do estado do Ceará. 2007. 213 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil: Recursos Hídricos) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007. / Submitted by João silva (jpauloqxb@gmail.com) on 2016-04-19T18:35:11Z No. of bitstreams: 1 2007_tese_asfontenelle.pdf: 1996932 bytes, checksum: efcabf0bc2a5119c223d4e421bc6eb3c (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2016-04-22T14:00:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_tese_asfontenelle.pdf: 1996932 bytes, checksum: efcabf0bc2a5119c223d4e421bc6eb3c (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-22T14:00:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_tese_asfontenelle.pdf: 1996932 bytes, checksum: efcabf0bc2a5119c223d4e421bc6eb3c (MD5) Previous issue date: 2007-08-10 / The methodological proposal of risk analysis in dams of the brazilian northeast, with case study of 77 dams (62 State and 15 Federal dams) in the State of Ceará, aims to hierarchize a set of dams from the inspections, incorporating level of danger, probabilities, costs, severity (damage to be avoided), equivalent net benefits, which is the cost of elimination of the anomalies with level of danger reduced from the severity and its risks to search for the efficiency in the application of the financial resources improvement of dams safety to the welfare of the society. The proposal begins with the determination of the annual rupture probability (from the hazard) and the costs (from the rehabilitation of an hypothetical rupture of the dam and from the elimination of the anomalies that presents hazard). Three criteria were considered for classification of dams, named as Criteria 1, 2 and 3, as follows: Criterion 1: best efficiency in application of the resources for the physical reduction of hazard of the dams (NPB/CeNP); Criterion 2: economic equivalent Net Benefit (BLe); and Criterion 3: Score of Risk (ER) developed from three known risk qualitative methodologies. The proposal methodology permits the decision makers to classify the dams from the weigh of the three criteria set before. The methodology also permits to verify which of the three criteria presents better efficiency in application of the financial resources to reduce the risks, and also enable to perform an economic efficiency analysis having as base the economic equivalent net benefit in function of the value invested in the elimination of the danger. The methodology proposes to obtain the economic risk from the theory of Fuzzy Sets using the two main uncertainties of the model: the estimation of the probability of annual rupture and the cost of rehabilitation of the dam, applying in the two criteria that consider costs (criteria 1 and 2). In the case study it was observed in the criterion 2 that the risk increases with investments. In the case of partial use of resources, the risks are lesser for the criterion 2 (BLe). In this criterion the economic risk increases with the spent resources. The same does not happen in criterion 1, which presents an intermediate minimum risk. The diffuse economic risk of the equivalent net benefit to be negative is 3,83%, to both criteria, in case of eliminating all the hazards. / A proposta metodológica de avaliação de riscos em barragens do nordeste brasileiro, com estudo de caso em 77 barragens do Estado do Ceara, sendo 62 barragens estaduais e 15 federais, visa hierarquizar um conjunto de barragens a partir das inspeções, incorporando: o nível de perigo; probabilidades; custos; severidade (prejuízo a ser evitado); benefício líquido equivalente, o qual é o resultado da severidade decrescida do custo da eliminação da anomalia com nível de perigo; e seus riscos, para buscar a eficiência na aplicação dos recursos financeiros de melhoria da segurança através de obras de recuperação das barragens a fim de atender a sociedade. A proposta metodológica parte, inicialmente, da determinação da probabilidade de ruptura anual da barragem (a partir do nível de perigo da anomalia) e dos custos (da recuperação da ruptura hipotética da barragem e da eliminação das anomalias que apresentam perigo). A metodologia considera três critérios a saber: Critério 1: critério da melhor eficiência na aplicação dos recursos para a redução física do perigo da barragem (NPB/CeNP); Critério 2: critério do Benefício Líquido equivalente (BLe); e Critério 3: critério do Escore de Risco (ER), desenvolvido a partir de três metodologias conhecidas de avaliação qualitativa de risco. A metodologia propõe para os tomadores de decisão a classificação das barragens através da ponderação destes três critérios. A metodologia permite também verificar qual dos 3 critérios apresenta melhor eficiência na aplicação dos recursos financeiros para a redução dos riscos, como também possibilita averiguar a eficiência econômica, através do benefício líquido equivalente, em função do valor a ser investido na eliminação da anomalia com perigo. A metodologia proposta possibilita obter-se o risco econômico do benefício líquido equivalente a partir da Teoria dos Números Difusos utilizando as duas principais incertezas do modelo: a estimativa da probabilidade de ruptura anual (PRA) e o custo de recuperação da ruptura da barragem (CRrup), aplicando-se nos dois critérios que consideram custos (critérios 1 e 2). Observou-se para o caso estudado que o risco do benefício líquido econômico, quando a priorização das barragens é feita pelo critério do benefício líquido (Critério - 2), é crescente com a disponibilidade financeira. Os riscos são menores para o critério 2 (BLe), sendo este crescente com o valor a ser utilizado na recuperação. O mesmo não se visualiza no critério 1, quando se tem um risco mínimo intermediário. O risco econômico difuso do benefício líquido equivalente (para ambos os critérios) no caso de se eliminar todos os perigos das anomalias é de 3,83%.