Documento confidencial. Não pode ser disponibilizado para consulta / Estágio realizado na empresa ENEREEM e orientado pela Eng.ª Beatriz Rodrigues Jardim / Tese de mestrado integrado. Engenharia Mecânica. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:58:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo4784_1.pdf: 1130231 bytes, checksum: d522c1b7bacb28e4fac11275ecf335b5 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2004 / O GPRS (General Packet Radio Service) é uma extensão do GSM (Global System for Mobile communications) para a transmissão de dados baseada em pacotes e surgiu com o objetivo de atender à demanda por acesso sem fio à Internet. Por aproveitar toda a estrutura da rede GSM, tecnologia mais utilizada na área de comunicação celular, o GPRS vem sendo bastante adotado pelas operadoras celulares, inclusive no Brasil. Redes sem fio apresentam grandes taxas de perdas de pacotes devido a erros na sua interface aérea. Esta característica causa problemas de desempenho para o protocolo TCP (Transmission Control Protocol), que é utilizado pela maioria dos serviços de aplicação oferecidos atualmente na Internet. A perda de pacotes consiste em uma notificação implícita de congestionamento na rede para o transmissor TCP, que diminui sua taxa de transmissão. Em uma rede sem fio, como GPRS, o TCP não possui informação suficiente para distinguir entre perdas de pacote devido a erros na interface aérea e perdas causadas por descartes nas filas dos roteadores. Assim, é necessário que o seu comportamento sobre o GPRS seja cuidadosamente analisado. Alguns estudos têm sido realizados nos últimos anos sobre esse assunto, entretanto todos possuem um escopo bastante limitado. Este trabalho apresenta uma análise mais abrangente do desempenho do TCP sobre GPRS, baseada em simulação. Vários cenários distintos são avaliados, incluindo diferentes taxas de erros no meio físico de transmissão, tamanhos de pacotes e quantidades de usuários e de timeslots utilizados por usuário no sentido downlink. Além disso, um aspecto inovador é analisado: o uso de um modelo adaptativo para configurar dinamicamente os cenários de codificação (CS) do GPRS. Dentre as contribuições deste trabalho, destacam-se ainda os vários ajustes e acréscimos ao código do simulador utilizado visando tornar os resultados mais confiáveis. Palavras-chave: GPRS, TCP, análise de desempenho

Tese de mestrado integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010

Tese de doutoramento. Engenharia Industrial e Gestão. 2007. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto

BALTAZAR, M. C. P. Seleção de indicadores representativos para prática de Benchmarking internacional. 2015. 113 f. Dissertação (Mestrado em Logística e Pesquisa Operacional) – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2015-12-09T12:10:08Z No. of bitstreams: 1 2015_dis_mcpbaltazar.pdf: 1720801 bytes, checksum: 4c4bf7905011475048b293cf7c290b75 (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2015-12-18T18:35:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_dis_mcpbaltazar.pdf: 1720801 bytes, checksum: 4c4bf7905011475048b293cf7c290b75 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-18T18:35:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_dis_mcpbaltazar.pdf: 1720801 bytes, checksum: 4c4bf7905011475048b293cf7c290b75 (MD5) Previous issue date: 2015-09-29 / Benchmarking is considered one of the best performance analysis techniques to drive actions that will lead the company to a higher performance. The data collection phase is the one that requires more time and effort in the practice of benchmarking. The development of a database with pre-defined indicators favors the comparison of the performance of business processes. The objective of this research is to select a set of quantitative indicators of continuous variables for financial benchmarking practice, profitability, innovation and productivity, that are representative for benchmarking practice in Brazil and worldwide. It also aims to ascertain and list financial indicators of profitability, innovation and productivity used by the Benchmarking Index for corporate awards, journals and business support agencies. Representative indicators are those of widespread use in the business environment, easy to collect primary and secondary source and allow a comparison with banks of national and international data. As a methodological reference, we picked up an european benchmarking system - Benchmarking Index - with financial indicators of profitability, innovation and productivity. Through bibliographical research on corporate indicators and documentary research in technical journals, corporate awards and business support agencies, selected a set of indicators to determine the national database. The indicators were validated by application in micro and small enterprises (MSEs), medium and large companies. It was concluded that it is possible to develop a data base for benchmarking with predominantly financial ratios and profitability. It showed up the implementation of difficulty MSE due to failure to follow these indicators, although many of them can collect the indicators. It was observed also that these indicators are available in specialized magazines and have similar concepts, but with variations in composition. Finally, among the proposed indicators that are well spread in the business world, although there is no similar used in the Benchmarking Index, we highlight the indicators EBITDA, EBITDA margin and EBITDA variation. / Considera-se o benchmarking uma das melhores técnicas de análise de desempenho para direcionar ações que levarão a empresa para um desempenho superior. A fase de coleta de dados é a que demanda mais tempo e esforço na prática do benchmarking. A elaboração de uma base de dados com indicadores pré-definidos favorece a comparação do desempenho de processos empresariais. O objetivo desta pesquisa é selecionar um grupo de indicadores quantitativos de variáveis contínuas para prática de benchmarking financeiro, de rentabilidade, de inovação e de produtividade que sejam representativos para a prática de benchmarking no Brasil e no mundo. Objetiva-se também averiguar e listar indicadores financeiros, de rentabilidade, de inovação e de produtividade utilizados pelo Benchmarking Index, por prêmios empresariais, revistas especializadas e por órgãos de apoio empresarial. Indicadores representativos são aqueles de uso disseminado no meio empresarial, de fácil coleta em fonte primárias e secundárias e que permitam a comparação com bancos de dados nacionais e internacionais. Como referência metodológica, escolheu-se o sistema de benchmarking europeu - Benchmarking Index - com indicadores financeiros, de rentabilidade, de inovação e de produtividade. Por meio de pesquisa bibliográfica sobre indicadores empresariais e de pesquisa documental em revistas técnicas, prêmios empresariais e órgãos de apoio empresarial selecionou-se um conjunto de indicadores para compor o banco de dados nacional. Os indicadores foram validados através de aplicação em micro e pequenas empresas (MPE), empresas de médio e de grande porte. Concluiu-se que é possível elaborar uma base de dados para benchmarking com predominância de indicadores financeiros e de rentabilidade. Evidenciou-se a dificuldade de aplicação em MPE’s, devido ao fato de estas não acompanharem estes indicadores, embora muitas delas possam coletá-los. Observou-se, ainda, que esses indicadores estão disponíveis em revistas especializadas e que apresentam conceitos similares, mas com variações na sua composição. Por último, dentre os indicadores propostos que são bem disseminados no meio empresarial, embora não haja similares utilizado no Benchmarking Index, destacam-se os indicadores EBITDA, margem EBITDA e variação EBITDA.

Tese de mestrado. Fundamentos e Aplicações da Mecânica dos Fluidos. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:42:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000449315-Texto+Completo-0.pdf: 3149854 bytes, checksum: 99ac82d2ef949d0631b87f4593f0071a (MD5) Previous issue date: 2013 / Software testing is a technique used to provide information about the quality of a software operating in a specific context. The test responsible for assessing the performance and efficiency of a software in a usage scenario is known as performance testing. The development of a performance test is a task that requires testers with expertise related to the tools, activities and metrics of the domain. To represent this knowledge, this work proposes an ontology on the domain of performance testing. Ontology is a knowledge representation technique considered state of the art within the Artificial Intelligence. Moreover, one contribution of this research is to identify, based on the analysis of related works, what is known about the use of ontologies in software testing. Finally, the proposed ontology is evaluated by domain experts, compared with related ontologies and explored in applications designed to help testers regarding the planning and elaboration of performance tests. / O teste de software é uma técnica utilizada para fornecer informações sobre a qualidade de um software operando em um contexto específico. O tipo de teste responsável por avaliar o desempenho e a eficiência de um software em um cenário de uso é conhecido como teste de desempenho. A elaboração de um teste de desempenho é uma tarefa que exige testadores com conhecimentos especializados referentes às ferramentas, atividades e métricas do domínio. Para representar tais conhecimentos, este trabalho propõe uma ontologia sobre o domínio de teste de desempenho. Ontologia é uma técnica de representação do conhecimento considerada o estado da arte dentro da Inteligência Artificial. Além disso, uma das contribuições desta pesquisa é mapear, com base na análise de trabalhos relacionados, o que se sabe sobre a utilização de ontologias no teste de software. Por fim, a ontologia proposta é avaliada por especialistas do domínio, comparada com ontologias relacionadas e explorada em aplicações que têm por objetivo auxiliar os testadores quanto ao planejamento e à elaboração dos testes de desempenho.

O objetivo desta dissertação é analisar a performance da indústria de fundos de investimentos em ações no Brasil. Alvo de poucos estudos no mercado nacional, a análise do desempenho da gestão de carteiras se faz cada vez mais importante, dado o avanço, ao longo dos últimos anos, dos fundos de investimentos como destino da poupança privada brasileira. As análises tradicionais, em que é testada individualmente a significância do alfa (intercepto) de regressões dos retornos dos fundos utilizando-se geralmente o CAPM ou o modelo de Fama-French (ou alguma variante destes), sofrem de diversos problemas, como a provável não-normalidade dos erros (73,8% em nossa amostra), e a não-consideração da correlação entre os alfas dos diversos fundos invalidando-se inferências tradicionais. O maior problema desta abordagem, porém, é que se ignora o fato de que, dentro de um universo grande de fundos, espera-se que alguns destes apresentem desempenho superior não por uma gestão diferenciada de suas carteiras, mas por mera sorte. A fim de superar esta dificuldade, o presente estudo, utilizando uma amostra de 812 fundos de ações durante o período 2002-2009 (incluindo-se fundos sobreviventes e não-sobreviventes), simulou a distribuição cross-sectional dos alfas (e de suas respectivas estatística-t) destes fundos através de técnicas de bootstrap, buscando-se com este procedimento eliminar o fator sorte nas análises. Os resultados foram de acordo com a literatura internacional, apresentando evidências da existência de pouquíssimos fundos com performance superior de fato, ao passo que um grande número de fundos apresentou um desempenho negativo, não por azar, mas por real gestão inferior. / The purpose of this dissertation is to examine the performance of the equity mutual funds industry in Brazil. Object of few studies in the national market, the performance analysis of active management has become increasingly more important, given the advance, especially over the last few years, of mutual funds as a destination of the Brazilian private savings. The traditional analysis, where the significance of the alpha (the intercept) from regressions of funds returns is tested individually, using generally the CAPM or the Fama-French model (or some variant of these), suffer from a large array of problems, from the non-normality of errors (73.8% in our sample) to the non-consideration of the correlation between the alphas of the various funds, invalidating the traditional inferences. The biggest problem regarding this approach, however, is that it ignores the fact that, in a large universe of funds, its expected that some funds will present superior performance not from differentiated management, but for mere luck. In order to address these shortcomings, the present study, using an extensive sample of 812 equity mutual funds during the 2002-2009 period (both surviving and non-surviving funds), simulates the cross-sectional distribution of alphas (and its-statistics) through bootstrap techniques, aiming with this procedure to eliminate the luck factor in the analysis. The results were in accordance with the international literature, showing evidences that only a few funds present actual superior performance, and a large number of funds present actual negative performance, not because they were unlucky, but due to inferior management.

Este trabalho analisa o desempenho de fundos de investimento multimercados no mercado brasileiro, para o período de 2005 a 2010. Ele abrange as subcategorias definidas pela ANBIMA: Long and Short - Neutro, Long and Short - Direcional, Macro, Trading, Multiestratégia, Multigestor, Juros e Moedas, Estratégia Específica, Balanceados e Capital Protegido. O objetivo principal é estabelecer uma classificação de desempenho para cada uma destas dez subcategorias, utilizando-se como medida os seguintes índices: Treynor, Sharpe, Jensen, Modigliani, medida de desempenho específica para investidores e a medida de desempenho de mercado ajustado ao risco. O trabalho permite, ainda, analisar o prêmio por seletividade líquida dos fundos e a capacidade de market timing que são mensurados pela medida proposta por Treynor e Mazuy (1966). Com base nos resultados, é construída uma classificação hierárquica, de forma a salientar os fundos mais relevantes da indústria. Além disso, a pesquisa serve como ferramenta ao público de interesse, para a identificação e escolha das alternativas de investimento e das instituições gestoras de fundos multimercados. A amostra compreendeu os fundos multimercados de investimento abertos, não exclusivos e existentes no período entre 1° de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2010. Os resultados indicam que, no período estudado, a maior parte dos administradores destes fundos foi capaz de bater o índice Bovespa, os quais fizeram com que a representatividade na indústria fosse ampliada. No período analisado, estes fundos enfrentaram satisfatoriamente a crise econômica mundial no ano de 2008 e a crise da dívida pública da Zona Euro de 2010, como consequência, os multimercados mostraram a robustez dos fundos no Brasil. No entanto, eles não apresentaram habilidades de timing nem de seletividade. / The general goal of this work is to analyze the performance of hedge funds investment in the Brazilian market for the period from 2005 to 2010. The subcategories of the hedge funds defined by ANBIMA (Brazilian Association of Financial and Capital) are covered according to ANBIMA (2004) norm updated by Resolution No. 44 (November, 24, 2010). These subcategories are: Long and Short - Neutral, Long and Short - Directional, Macro, Trading, Multistrategy, Multigestor, Interest and Currency, Specific Strategy, Balanced and Capital Protected. In this context, the main objective is to establish a performance rating for each of these ten subcategories through the following indexes measured: Treynor (1965), Sharpe (1966), Jensen (1968), Modigliani (1997), specific performance measure for investors (2004) and the performance measure of market risk-adjusted (2005). The work also allows analyzing the selectivity premium for liquid funds and the ability to market timing what are measured by the measure proposed by Treynor and Mazuy (1966). A hierarchical classification will be constructed based on the results of different measurements, in order to estimate the contribution of the more relevant industry funds. In addition, this research can be used by specific public as a tool to identify and choose the best alternative investment managers and institutional hedge funds. The sample comprises hedge funds investment divided into ten subcategories determined by ANBIMA (2010), referring to hedge funds open, non-exclusive and available in the period from 1 January 2005 to 31 December, 2010 in Brazil. The results indicate that, during the study period, most of the managers of these funds was able to overcome Bovespa index, verifying its importance in the industry through its stability in the face of global economic crisis in 2008 and public debt crisis of Euro zone since 2010, achieving reasonable returns with acceptable risk and good growth in their net equity. However, they do not have timing or selectivity skills.

A computação paralela tem se estabelecido como uma ferramenta indispensável para conseguir o desempenho esperado em aplicações de muitas áreas científicas. É importante avaliar os fatores que limitam o desempenho de uma aplicação paralela. Este trabalho vem apresentar o desenvolvimento e a implementação de uma ferramenta chamada Hierarchical Analyses que permite o levantamento de dados para análise de fatores de desempenho em programas paralelos de forma hierárquica, ou seja, permite coletar as informações acompanhando o nível de abstração usado pelo programador. Essa ferramenta é composta pelos módulos de coleta e transformação dos dados. O módulo de coleta chamado HieraCollector é responsável por coletar e armazenar os dados em arquivos no formato XML, sendo que o usuário não precisa alterar o código fonte de sua aplicação. O módulo de transformação chamado HieraTransform é reponsável por transformar os dados coletados extraindo medidas que permitam a realização da análise do programa paralelo. Para validação dos módulos de coleta e transformação foi utilizada a biblioteca MPI e o framework OOPS que utiliza orientação a objetos. Outra contribuição deste trabalho, foi o desenvolvimento da ferramenta visual chamada HieraOLAP que auxilia o usuário na análise de desempenho de programas paralelos. / Parallel computing has become an essential tool to achieve the performance needed by many scientific applications. The evaluation of performance factors of parallel applications is of utmost significant. This work presents the developement and implementation of a tool called Hierarchical Analyses which facilitates data collection for performance analysis of parallel programs with hierarchical information, i.e. the information is collected in the various abstraction levels used in the application program. The tool consists of a collection and a transformation modules. The collection module (HieraCollector) collects the data and stores it in XML format. The transformation module (HieraTransform) processes the collected data computing measurements to be used in the analysis of parallel code. To validate the tool, implementations adapted to MPI and the OOPS framework have been developed. Another contribution of this work is the development of a visual tool called HieraOLAP to help the user in the analysis of parallel program performance.