Orientadores: Armando Zaupa Remacre, Regis Kruel Romeu / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-07-23T16:30:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Salomao_MarceloCurzio_D.pdf: 31037860 bytes, checksum: 416aa8d9493f1ce4036c463a53eee056 (MD5) Previous issue date: 1988 / Resumo: A Teoria da Percolação é uma ferramenta bastante útil na descrição da capacidade de fluxo e da comunicação interna nos meios porosos. Este trabalho objetivou primordialmente analisar a influência das propriedades de correlação espacial sobre o fluxo de fluidos em meios porosos. Para isto, foi utilizada a simulação de processos estocásticos associada à Teoria da Percolação em malhas finitas e aos modelos microscópicos de percolação por invasão. Para representar sistemas espacialmente correlacionados, utilizaram-se os processos estocásticos multigaussianos e os campos aleatórios Markovianos. Foram pesquisadas as propriedades de autocorrelação presentes nos processos Markovianos, que mostraram-se ligadas aos seus parâmetros atrativos, além da aplicabilidade dos modelos de múltiplas fácies, e da condicionalização através dos métodos Bayesianos. Os parâmetros de correlação e atração afetam fortemente as características de conectividade interna do sistema, dependendo do alcance da correlação, do tipo de modelo e da discretização imposta à malha. Os modelos de rede permitiram observar a influência da correlação espacial sobre as saturações residuais em regimes de fluxo diferenciados / Abstract: The Percolation Theory is helpful to describe flow capacity and internal communication in porous media. The present work verifies the influence of spatial correlation on percolation parameters and, as a consequence, on fluids flow. Simulation of stochastic process was applied in association with the Percolation Theory of finite sized lattices and the invasion percolation model. Gàussian processes and Markovian random fields were used to represent the spatially correlated systems. This work investigates the. autocorrelation function that exists on the Markovian process, which can be related to its attraction parameters, the application óf the multifacies models, and the conditioning by using Bayesian models. The spatial correlation and the attraction parameters affects the percolation characteris tics, depending on the range of correlation, the model, and the discretization of the system. In network models, the spatial correlation affects the residual saturation in different flow types / Doutorado / Doutor em Engenharia de Petróleo

A adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo sólido-fluido na qual ocorre o acúmulo químico ou físico de uma substância ou material por mecanismos químicos, na interface entre a superfície sólida chamada de adsorvente, e a solução chamada de adsorvato, amplamente utilizada para a remoção de poluentes em efluentes industriais. Em muitos estudos, em que a adsorção é modelada pela isoterma de Langmuir, os erros são correlacionados e a coleta de dados nem sempre é feita de forma regular (equidistante). A autocorrelação dos erros e irregularidade nas medições da variável independente podem influenciar a estimação dos parâmetros do modelo. Uma forma de modelar os erros dependentes em um modelo de regressão é utilizar um processo autorregressivo que, por sua vez, supõe que as observações sejam realizadas em intervalos equidistantes. Entretanto, a definição da variável independente muitas vezes é realizada em intervalos irregulares, ocasionando a redução de informações obtidas do conjunto de dados. Uma possível melhoria da qualidade do ajuste destes modelos, considerando a irregularidade, é o uso do processo autorregressivo irregular. Este trabalho teve como objetivo comparar o impacto na estimação dos parâmetros da isoterma de adsorção de Langmuir com diferentes estruturas de erros autorregressivos, regulares e irregulares, considerando a autocorrelação positiva. Avaliou-se, também, a estimação para diferentes tamanhos amostrais, diferentes valores de autocorrelação do erro e diferentes posicionamentos das observações não equidistantes. Verificou-se que há a necessidade de se respeitar as pressuposições do modelo e, portanto, ignorar a autocorrelação, produz viés nas estimativas dos parâmetros e que o modelo autorregressivo irregular foi mais preciso e acurado na maioria dos cenários analisados. / Adsorption is a the solid-fluid type mass transfer operation in which there is chemical or physical accumulation of a substance or material chemical mechanisms at the interface between the solid surface call adsorbent and the solution called adsorbate, widely used for removing pollutants in industrial effluents. In many studies, in which the adsorption is modeled by the Langmuir isotherm, errors are correlated and data collection is not always done regularly (equidistant). The autocorrelation of errors and irregularities in the measurements of the independent variable can affect the estimation of the model parameters. One way to model dependent errors in a regression model is to use an autoregressive process which in turn implies that observations are carried out at equidistant intervals. However, the independent variable setting is often performed at irregular intervals causing a reduction of information obtained from the data set. A possible improvement of the quality of adjustment of these models, considering the irregularity is the use of irregular autoregressive process. This study aimed to compare the impact on the estimation of the Langmuir adsorption isotherm parameters with different structures autoregressive errors, regular and irregular, given the positive autocorrelation. It evaluated also the estimation for different sample sizes, different autocorrelation values of error and different positions of the observations not equidistant. It was found that there is the need to respect the model assumptions and therefore the ignoring autocorrelation produces bias in the parameter estimates and irregular autoregressive model is more precise and accurate in most of the scenarios analyzed.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:35:41Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2008-08-27Bitstream added on 2014-06-13T19:25:05Z : No. of bitstreams: 1 claro_fae_dr_guara.pdf: 832858 bytes, checksum: c3de712a6a76ca96ccda8bf5752d87f4 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Os gráficos de X são apresentados na literatura supondo quase sempre que as observações da variável X são independentes. Na prática, no entanto, está se tornando rotina descobrir que esta condição não existe. A dependência entre observações gera um aumento na freqüência de alarmes falsos e diminui o poder do dispositivo estatístico. Nesta tese estuda-se o gráfico de X com amostragem dupla (AD) supondo que as observações de X são descritas por modelos parcimoniosos da família ARIMA (Autoregressivo, Integrado e de Médias Móveis). As propriedades da carta foram obtidas considerando o conceito de subgrupos racionais. Para comparar o desempenho do gráfico proposto com o desempenho dos esquemas concorrentes, isto é, o gráfico de X padrão, o gráfico de X com amostra de tamanho variável (ATV) e o esquema da Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EWMA), foi necessário obter o número médio de amostras até o sinal (NMA) para todos eles. Os resultados obtidos mostram que a autocorrelação dentro do subgrupo tem forte impacto sobre as propriedades dos gráficos. O gráfico de controle com amostragem dupla é geralmente mais eficiente do que os esquemas concorrentes na detecção de desajustes na média do processo. / The X charts are presented in the literature often assuming that the observations of the X variable are independent. In practice, however, it is becoming a routine to find out that such condition is unrealistic. The autocorrelation among the observations increases the false alarm rate and reduces the power of the statistical device. In this thesis, we study the Double Sampling X chart (DS) assuming that the observations of X are described by parsimonious models of the ARIMA family (Autoregressive, Integrated and Moving Average). The properties of the charts were obtained considering the concept of rational subgroups. To compare the performance of the proposed chart with the performance of the competitor schemes, that is, the standard X chart, the Variable Sample Size X chart (VSS) and the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) chart, it was necessary to obtain the average run length (ARL) for all of them. The results show that the autocorrelation within the subgroup has strong impact on the chart properties. The Double Sampling X chart is usually more efficient than the competitor schemes in the detection of the process mean shifts.

Orientador: Antonio Fernando Branco Costa / Banca: Messias Borges Silva / Banca: Linda Lee Ho / Banca: Anderson Paulo de Paiva / Banca: Carlos Alberto Chaves / Resumo: Os gráficos de X são apresentados na literatura supondo quase sempre que as observações da variável X são independentes. Na prática, no entanto, está se tornando rotina descobrir que esta condição não existe. A dependência entre observações gera um aumento na freqüência de alarmes falsos e diminui o poder do dispositivo estatístico. Nesta tese estuda-se o gráfico de X com amostragem dupla (AD) supondo que as observações de X são descritas por modelos parcimoniosos da família ARIMA (Autoregressivo, Integrado e de Médias Móveis). As propriedades da carta foram obtidas considerando o conceito de subgrupos racionais. Para comparar o desempenho do gráfico proposto com o desempenho dos esquemas concorrentes, isto é, o gráfico de X padrão, o gráfico de X com amostra de tamanho variável (ATV) e o esquema da Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EWMA), foi necessário obter o número médio de amostras até o sinal (NMA) para todos eles. Os resultados obtidos mostram que a autocorrelação dentro do subgrupo tem forte impacto sobre as propriedades dos gráficos. O gráfico de controle com amostragem dupla é geralmente mais eficiente do que os esquemas concorrentes na detecção de desajustes na média do processo. / Abstract: The X charts are presented in the literature often assuming that the observations of the X variable are independent. In practice, however, it is becoming a routine to find out that such condition is unrealistic. The autocorrelation among the observations increases the false alarm rate and reduces the power of the statistical device. In this thesis, we study the Double Sampling X chart (DS) assuming that the observations of X are described by parsimonious models of the ARIMA family (Autoregressive, Integrated and Moving Average). The properties of the charts were obtained considering the concept of rational subgroups. To compare the performance of the proposed chart with the performance of the competitor schemes, that is, the standard X chart, the Variable Sample Size X chart (VSS) and the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) chart, it was necessary to obtain the average run length (ARL) for all of them. The results show that the autocorrelation within the subgroup has strong impact on the chart properties. The Double Sampling X chart is usually more efficient than the competitor schemes in the detection of the process mean shifts. / Doutor

Orientadora: Marcela Aparecida Guerreiro Machado / Coorientador: Antonio Fernando Branco Costa / Banca: Fernando Augusto Silva Marins / Banca: Aneirson Francisco da Silva / Banca: José Luiz Contador / Banca: Bruno Chaves Franco / Resumo: A suposição mais importante para o emprego dos gráficos de controle é a de independência entre as medidas da característica de qualidade de um processo. A violação da hipótese de independência diminui o poder de detecção do gráfico de controle. Nesta tese, o gráfico ����2 de Hotelling é empregado para monitorar processos bivariados com observações da amostra representadas por um modelo autoregressivo multivariado de primeira ordem - VAR(1). Contrapondo a esse efeito negativo da falta de independência, são sugeridas duas estratégias de amostragem: (1) na estratégia de amostragem sistemática, as amostras são obtidas através da seleção de um elemento da linha de produção e, em seguida, pulam-se s elementos consecutivos antes de se selecionar o próximo; (2) na estratégia de amostragem composta, os elementos são selecionados de dois subgrupos racionais consecutivos para formar a amostra. O emprego dessas estratégias sempre melhoram o desempenho do gráfico, exceto quando apenas uma variável é afetada por uma causa especial e as observações desta variável não são autocorrelacionadas. Os ensaios realizados mostraram que se pular s=1 elemento com a estratégia sistemática, o número médio de amostras até o sinal (NMA) reduz em mais de 30%, em média. Se dois itens são pulados (s=2), esse número aumenta para 40%. Na estratégia de amostragem composta, observou-se uma redução média de 25% no NMA / Abstract: The most important of the assumptions made concerning control charts is that of independence of the quality characteristics observations. The violation of the independence assumption decreases the power of the control chart. In this thesis, is considered the T2 control chart for bivariate samples of size n with observations modeled by a first order vector autoregressive model - VAR (1). To counteract the undesired effect of the autocorrelation two sampling strategies are applied: (1) the systematic sampling strategy, where the samples are obtained by selecting an element of the production line and skipping s consecutive elements before selecting the next one; (2) the mixed sampling strategy where the samples elements are selected from the two consecutive rational subgroups. The sampling strategies always improves the chart's performance, except when only one variable is affected by the assignable cause and the observations of this variable are not autocorrelated. If only one element is skipped, the average run length (ARL) reduces in more than 30%, on average. If two elements are skipped, this number increases to 40%. With the mixed sample, the average reduction is 25% in the ARL / Doutor

Banca: Linda Lee Ho / Banca: José Luiz Contador / Banca: João Roberto Ferreira / Banca: José Arnaldo Barra Montevechi / Bancs: Antonio Fernando Branco Costa / Resumo: A docente analisa sua produção científica, enfatizando as pesquisas realizadas após o seu doutorado, concluído em 2009. Trata-se de uma série de 17 artigos versando sobre gráficos de controle para o monitoramento de processos univariados e multivariados. Com relação à processos univariados, a docente investigou o desempenho dos gráficos de controle autocorrelacionados e também com regras especiais de decisão. Com relação à processos multivariados, propôs novas estatísticas para o monitoramento do vetor de médias e/ou da matriz de covariâncias e, mais recentemente, vem investigando o desempenho dos gráficos de controle para o monitoramento de processos multivariados autocorrelacionados, com e sem regras especiais de decisão / Abstract: The author analysis yours scientific production, focusing on the research published after the conclusion of her doctorate, in 2009. It is a set of 17 articles about control charts for monitoring univariate and multivariate processes. Regarding univariate processes, the author investigated the performance of autocorrelated control charts and control charts with special runs rules. Regarding multivariate processes, the author proposed new statistics for monitoring the mean vector and/or the covariance matrix, and recently, has been investigating the performance of the control charts for monitoring multivariate autocorrelated processes, with or without special runs rules

Made available in DSpace on 2015-08-20T17:10:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2015-05-13. Added 1 bitstream(s) on 2015-08-20T17:25:41Z : No. of bitstreams: 1 000839268.pdf: 4284244 bytes, checksum: 7d5afde3f98f86ef2f0116356f59c490 (MD5) / A suposição mais importante para o emprego dos gráficos de controle é a de independência entre as medidas da característica de qualidade de um processo. A violação da hipótese de independência diminui o poder de detecção do gráfico de controle. Nesta tese, o gráfico 2 de Hotelling é empregado para monitorar processos bivariados com observações da amostra representadas por um modelo autoregressivo multivariado de primeira ordem - VAR(1). Contrapondo a esse efeito negativo da falta de independência, são sugeridas duas estratégias de amostragem: (1) na estratégia de amostragem sistemática, as amostras são obtidas através da seleção de um elemento da linha de produção e, em seguida, pulam-se s elementos consecutivos antes de se selecionar o próximo; (2) na estratégia de amostragem composta, os elementos são selecionados de dois subgrupos racionais consecutivos para formar a amostra. O emprego dessas estratégias sempre melhoram o desempenho do gráfico, exceto quando apenas uma variável é afetada por uma causa especial e as observações desta variável não são autocorrelacionadas. Os ensaios realizados mostraram que se pular s=1 elemento com a estratégia sistemática, o número médio de amostras até o sinal (NMA) reduz em mais de 30%, em média. Se dois itens são pulados (s=2), esse número aumenta para 40%. Na estratégia de amostragem composta, observou-se uma redução média de 25% no NMA / The most important of the assumptions made concerning control charts is that of independence of the quality characteristics observations. The violation of the independence assumption decreases the power of the control chart. In this thesis, is considered the T2 control chart for bivariate samples of size n with observations modeled by a first order vector autoregressive model - VAR (1). To counteract the undesired effect of the autocorrelation two sampling strategies are applied: (1) the systematic sampling strategy, where the samples are obtained by selecting an element of the production line and skipping s consecutive elements before selecting the next one; (2) the mixed sampling strategy where the samples elements are selected from the two consecutive rational subgroups. The sampling strategies always improves the chart's performance, except when only one variable is affected by the assignable cause and the observations of this variable are not autocorrelated. If only one element is skipped, the average run length (ARL) reduces in more than 30%, on average. If two elements are skipped, this number increases to 40%. With the mixed sample, the average reduction is 25% in the ARL

Made available in DSpace on 2014-12-02T11:16:53Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014-03-19Bitstream added on 2014-12-02T11:21:15Z : No. of bitstreams: 1 000791829.pdf: 2079650 bytes, checksum: fae4cab983c9a9aa111182dd921df9cc (MD5) / Os gráficos de controle propostos por Shewhart supõem que as medidas da característica de qualidade são independentes e identicamente distribuídas e a média do processo não muda até a ocorrência de uma causa especial que a desloca de seu valor alvo. Nesta Tese são consideradas duas situações distintas da estabelecidas por Shewhart: (1) a média do processo apresenta um movimento oscilatório que independe da causa especial, isto é, a causa especial desloca a média do processo sem alterar o seu movimento oscilatório, (2) as observações dentro dos subgrupos racionais são dependentes. Tanto a dependência das observações quanto o movimento oscilatório da média do processo são descritas por um modelo AR(1). Para um melhor uso do gráfico de X no controle de médias que oscilam são sugeridas amostras com itens igualmente espaçados, segundo o instante em que são produzidos e retirados da linha de produção. Para um melhor uso do gráfico de X no controle de processos que geram observações autocorrelacionadas são sugeridas amostras com itens advindos de diferentes subgrupos racionais. Os esquemas propostos de formação das amostras melhoram o desempenho dos gráficos de X / Control charts proposed by Shewhart assume that the measures of the quality characteristic are independent and identically distributed and the mean of the process does not change until the occurrence of a special cause that moves the mean from its target value. In this thesis are considered two different situations of established by Shewhart: (1) the process mean has an oscillatory behavior that is independent of the special cause, or, the special cause shifts the process mean without altering its oscillatory behavior, (2) observations within the rational subgroups are dependent. Both, the dependence of observations and oscillatory behavior of the process mean are described by an AR (1) model. For better use of the X control chart to control wandering process, this study suggested samples with equally spaced items according to the instant they are produced and selected from the production line. Moreover, for control process, which the observations are autocorrelated, this study suggested samples with observations coming from different rational subgroups. The proposed samples schemes improve the performance of X control charts

Orientador: Antonio Fernando Branco Costa / Coorientadora: Marcela Aparecida Guerreiro Machado / Banca: Fernando Augusto Silva Marins / Banca: José Luiz Contador / Banca: Linda Lee Ho / Banca: Roberto da Costa Quinino / Resumo : Os gráficos de controle propostos por Shewhart supõem que as medidas da característica de qualidade são independentes e identicamente distribuídas e a média do processo não muda até a ocorrência de uma causa especial que a desloca de seu valor alvo. Nesta Tese são consideradas duas situações distintas da estabelecidas por Shewhart: (1) a média do processo apresenta um movimento oscilatório que independe da causa especial, isto é, a causa especial desloca a média do processo sem alterar o seu movimento oscilatório, (2) as observações dentro dos subgrupos racionais são dependentes. Tanto a dependência das observações quanto o movimento oscilatório da média do processo são descritas por um modelo AR(1). Para um melhor uso do gráfico de X no controle de médias que oscilam são sugeridas amostras com itens igualmente espaçados, segundo o instante em que são produzidos e retirados da linha de produção. Para um melhor uso do gráfico de X no controle de processos que geram observações autocorrelacionadas são sugeridas amostras com itens advindos de diferentes subgrupos racionais. Os esquemas propostos de formação das amostras melhoram o desempenho dos gráficos de X / Abstract: Control charts proposed by Shewhart assume that the measures of the quality characteristic are independent and identically distributed and the mean of the process does not change until the occurrence of a special cause that moves the mean from its target value. In this thesis are considered two different situations of established by Shewhart: (1) the process mean has an oscillatory behavior that is independent of the special cause, or, the special cause shifts the process mean without altering its oscillatory behavior, (2) observations within the rational subgroups are dependent. Both, the dependence of observations and oscillatory behavior of the process mean are described by an AR (1) model. For better use of the X control chart to control wandering process, this study suggested samples with equally spaced items according to the instant they are produced and selected from the production line. Moreover, for control process, which the observations are autocorrelated, this study suggested samples with observations coming from different rational subgroups. The proposed samples schemes improve the performance of X control charts / Doutor