Ο τραπεζικός τομέας υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο, ως απόρροια των αλλαγών στο γενικότερο οικονομικό γίγνεσθαι. Ειδικότερα στη χώρα μας είναι έκδηλη τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για αναπροσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της πελατειακής τους βάσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγιστεί το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δικτύων, όπως αυτά έχουν προκύψει μετά από εξαγορές ή συγχωνεύσεις, με απώτερο στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών με το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας. Για να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση προτείνονται δύο μαθηματικά μοντέλα χωροθέτησης εγκαταστάσεων, που εξετάζουν το πρόβλημα με βάση δύο διαφορετικούς άξονες: το ένα στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του κόστους και το δεύτερο στην μεγιστοποίηση της καλυπτόμενης ζήτησης με δεδομένο προϋπολογισμό. Για την επίλυση των μαθηματικών μοντέλων αξιοποιήθηκαν δεδομένα μεγάλου τραπεζικού ομίλου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας στο υπάρχον εγκατεστημένο δίκτυο εντός του Δήμου Πατρέων. Από την εμπειρική εφαρμογή διαπιστώθηκε σαφής πλεονασμός του υπάρχοντος δικτύου σε μονάδες και προσωπικό, ενώ παράλληλα τα μοντέλα καταλήγουν σε διαφορετικές λύσεις χωροθέτησης για κάθε εκδοχή του προβλήματος. Με όποιο τρόπο όμως και να προσεγγιστεί το πρόβλημα της αναδιάρθρωσης, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αναφορικά με το πλήθος των μονάδων και του απασχολούμενου προσωπικού συγκλίνουν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας. / The banking sector is undergoing significant changes recently at an international level, as a consequence of changes in the general economic status. Especially in our country, the need for adjusting the operation of credit institutions to adapt to the changing demands of their customer base is obvious. The aim of this paper is to approach the issue of restructuring of banking networks, as they have arisen after mergers or acquisitions, aiming to optimal customer service at the lowest possible operating cost. To achieve the restructuring we propose two mathematical models of facility location, considering the problem on two different axes: firstly aiming at minimizing the cost and secondly at maximizing the demand covered with pre-given budget. To solve the mathematical models we utilized data from a large banking group operating in Greece, focusing on existing established network within the Municipality of Patras. The empirical application showed a clear redundancy of the present network units and personnel, while models result in different solutions of facility location for each version of the problem. Whichever way used to approach the problem of restructuring, it seems that the results regarding the number of units and personnel converge, while ensuring a significant reduction in operating costs.

Submitted by BERNARDO KEISERMAN (bkeiserman@gmail.com) on 2014-04-15T00:22:00Z No. of bitstreams: 1 Tese_BK.pdf: 412951 bytes, checksum: e810d837d6f9b7d7f1d19dd3ceb59d5a (MD5) / Rejected by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br), reason: Bom dia Bruno, Numeração de página à direita superior ou inferior; SÃO PAULO - maiúscula. Grata. Suzi on 2014-04-15T11:45:24Z (GMT) / Submitted by BERNARDO KEISERMAN (bkeiserman@gmail.com) on 2014-04-15T16:46:35Z No. of bitstreams: 1 Tese_BK.pdf: 412967 bytes, checksum: 7297b2fb022a2e85a9febf8a99908c90 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2014-04-15T18:03:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_BK.pdf: 412967 bytes, checksum: 7297b2fb022a2e85a9febf8a99908c90 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-15T18:33:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_BK.pdf: 412967 bytes, checksum: 7297b2fb022a2e85a9febf8a99908c90 (MD5) Previous issue date: 2014-03-26 / We develop a simple model of endogenous bank networks to study financial contagion and how leverage regulation may affect it. Banks maximize expected profit by choosing the optimal allocation of resources between three different classes of assets. An interbank network arise as result of loans between banks, creating a direct channel of contagion in the financial system. Contagion may occur when the realized return of the risky asset is sufficiently low to make a bank insolvent, subsequently triggering a cascade effect that propagates through default in interbank loans. Contrary to what would be expected, our results show that despite forcing banks to deleverage, increasing minimum capital requirements may lead to a system with higher aggregate levels of default. / Neste trabalho desenvolvemos um modelo simples de redes bancárias endógenas para estudar contágio financeiro e como regulações de alavancagem podem afetá-lo. Bancos maximizam lucro esperado escolhendo a alocação ótima de recursos entre classes de ativos diferentes. Uma rede interbancária surge como resultado dos empréstimos realizados entre bancos, criando um canal direto de contágio no sistema. Contágio pode ocorrer quando o retorno realizado do ativo com risco for suficientemente baixo para deixar um banco insolvente, assim desencadeando um efeito cascata que se propaga através de defaults nos empréstimos interbancários. Ao contrário do que seria esperado, nossos resultados mostram que apesar de forçar os bancos a desalavancarem, um aumento no nível mínimo de capital requerido pode levar a um sistema com nível agregado de default mais elevado.