Ingeniera Civil Industrial / El trabajo de título que a continuación se presenta, corresponde a la modelación de la probabilidad de aceptación de acciones de marketing directo sobre los clientes de la línea vida de la compañía Consorcio Nacional de Seguros, a quienes se les ofrece la contratación de seguros para automóviles a través del mecanismo de referirlos a los ejecutivos de call center de la compañía. El proyecto se centra en el desarrollo de una metodología que, en consideración de la data e información disponible para los clientes de la línea vida (con y sin producto automóvil), mejore la efectividad de las campañas de venta cruzada de los seguros de automóvil sobre la cartera de clientes de los productos de vida, a través de la identificación y focalización de recursos sobre los clientes con mayor probabilidad de contratación. El proceso de construcción del modelo, se basó en la identificación de los datos disponibles y su respectivo procesamiento y selección. Para la selección del modelo definitivo, se realizó pruebas reiterativas en las que se ajustaron arquitecturas y parámetros, y en base a la comparación de sus resultados se seleccionó el modelo final. El resultado del modelo construido, permite identificar y rankear de manera periódica a los clientes que serán referidos al call center de la empresa, desde donde son contactados para ofrecerles la contratación del seguro de automóvil. Como recomendación de iniciativas futuras, se plantean las siguientes alternativas: Construir un modelo de estimación de los intervalos de contratación, es decir, un modelo que cuantifique el tiempo que demora un cliente en contratar el seguro de automóvil dado que es un cliente de la línea vida. Construir un modelo del flujo inverso, es decir, que cuantifique la probabilidad de contratación de un producto de vida dado que el cliente tiene un seguro de automóvil.

Ingeniero Civil Industrial / Las actuales regulaciones del sistema de supervisión de seguros en Chile son rígidas y de carácter general, por lo que no siempre son aplicables a la situación propia de cada compañía y pueden limitar el actuar de éstas en lo que respecta a la gestión de riesgos. A partir de esto, la Superintendencia de Valores y Seguros opta por la implementación de una metodología fundamentada en los conceptos de supervisión basada en riesgos. En el presente proyecto se estudiarán metodologías existentes a nivel internacional, fundamentadas en modelos de supervisión basada en riesgos para la medición de requerimientos de capital de solvencia. Se elegirán los modelos de medición que mejor representen la realidad de la compañía en la que se realiza el proyecto, mediante la utilización de diferentes métodos de comparación, con el fin de modelar y validar, una metodología diseñada en específico para la aseguradora. De acuerdo a lo recién expuesto, el objetivo principal del proyecto es adaptar y validar una metodología de medición de requerimientos de capital de solvencia basado en riesgos para una compañía particular de seguros en Chile, a partir del estudio de la experiencia internacional en el tema. Como resultados del proyecto, se espera obtener una metodología que mida el requerimiento de capital de solvencia específico de la compañía. La metodología confeccionada se usará como sistema de cuantificación de riesgos que permita efectuar fiscalizaciones preventivas y sirva de apoyo a la gestión de riesgos y a la toma de decisiones de inversión de la compañía. Actualmente el margen de solvencia de la compañía representa un 4.82% del total de reservas a respaldar, es decir 93,287,752 $M. Utilizando el requerimiento de capital basado en riesgo como requerimiento de solvencia, el requerimiento de capital que se obtiene es 82,123,249 $M, este representa un 4.26% del total de reservas a respaldar. El superávit en la situación actual es de 11,348,419 $M, utilizando la metodología propuesta como requerimiento de capital es de 22,512,922 $M. Esto significa un aumento del 98%. Para las compañías de seguros es indispensable prepararse en conjunto. La recopilación de información proveniente de cada una de las compañías es importante para el desarrollo de análisis de impactos cuantitativos, la creación de bases de datos y validación de las metodologías a ser presentadas por la SVS.