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1	Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso Simão, Jorge Carlos de Menezes 17 April 2006 (has links) Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 129707.pdf: 13779695 bytes, checksum: 46556262df0871aa08d9eac2d7e18db9 (MD5) Previous issue date: 2006-04-17T00:00:00Z / Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis que foram usados nos estudos de quatro casos selecionados de emissão de debêntures conversíveis neste período. Os modelos de apreçamento usados para a verificação do valor justo de lançamento das debêntures selecionadas foram: Modelo de projeção de resultados futuros, Modelo de Black-Scholes e Modelo de Avaliação Binomial Administração contábil e financeira Debêntures conversíveis Modelo de Black-Scholes Modelo de avaliação binomial Administração de empresas Debêntures conversíveis - Brasil Debêntures - Preços Títulos (Finanças) - Brasil Mercado de capitais - Brasil