Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7388_1.pdf: 1160103 bytes, checksum: d257b4274127cc2fc6b580ca57201a03 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2003 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O presente trabalho, faz uso da teoria da decisão estatística no mercado financeiro. Foram formulados e resolvidos três problemas de decisões na escolha de fundos de investimentos. Os problemas foram montados de tal forma a estruturar uma maneira prática de se entender a aplicação da teoria da decisão no mercado financeiro. Apresentou a formulação proposta por (Campello de Souza, 2002), para edução da função utilidade e do conhecimento a priori do especialista. Alguns dos problemas forma resolvidos com o uso das medidas eduzidas. Por último, foi formulado é resolvido um modelo analítico para tomada de decisão no mercado financeiro, o modelo foi formulado de tal forma, a permitir à aplicação do modelo impreciso de Dirichlet

Orientador: Armando Mario Infante / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-18T20:28:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Villanueva_NildaDorisMontes_M.pdf: 3766070 bytes, checksum: c0139a82d72c807f36bb4041399ac995 (MD5) Previous issue date: 1993 / Resumo: Neste trabalho são exploradas as idéias de Pearce (1976, 1982), e Pearce et ai. (1974) sobre o planejamento estatístico de experimentos. O processo de construção de delineamentos em blocos foi especialmente estudado, procurando obter esquemas experimentais que possam responder com máximo detalhe às questões de interesse do pesquisador. Assim, o trabalho é orientado basicamente ao estudo dos contrastes de interesse, porquanto eles encontram-se diretamente relacionados com os objetivos do experimento. Contrastes naturais e básicos são estudados primeiro. Eles são estimados independentemente e com replicações efetivas e/ou fatores de eficiência facilmente determináveis. Ambos indicam possíveis partições da soma de quadrados dos tratamentos, fornecendo informação valiosa para a análise da variância dos resultados experimentais. A eficiência da maior parte dos delineamentos não ortogonais propostos por Pearce (1963), é explicitamente calculada através da estrutura espectral da matriz de informação correspondente a cada plano; os resultados obtidos são compilados numa tabela. A seguir, é explorado um teorema devido ,a Gupta (1988), que estabelece a relação entre a estrutura de dispersão de um conjunto de contrastes estimados e a matriz de informação do delineamento. Esse resultado permite encontrar planos experimentais compatíveis com especificações para a estimação dos contrastes de interesse. As conseqüências e limitações desse resultado são examinadas para diferentes estruturas de dispersão da matriz dos contraste1>, em particular no caso dos experimentos que visam à comparação de diversos tratamentos com um controle. Também são apresentadas diversas situações experimentais hipotéticas baseadas em uma ilustração devida a Pearce (1963). Finaln1.ente é estudaçla a A-otimalidade dos delineamentos de tipo S para a estimação de contrastes suplementares, estendendo os resultados de Gupta (1989) para o caso dos delineamentos não binário~. A utilidade da teoria apresentada para a construção de delineamentos é ilustrada mediante diversos exemplos, realizando os cálculos das quantidades relevantes mediante os pacotes estatísticos SAS e SOC. / Abstract: Pearce's conceptions on statistical planning of experiments are explored in this work. The construction process of block designs was especially considered, in order to obtain experimental designs that depend upon the experimenter's needs. This way, the work is oriented basically to the study of contrasts of chief interest, because they are directly related with the objectives of the experimento Firstly, are studied the natural and basic contrasts. They are estimated independently and with effective replications and/or efficiency factors that are readily determined. Both indicate possible partitions of the treatment sum of squares and aid of the appropriate analysis of variance. The efficiency of most non-orthogonal designs proposed by Pearce (1963) is explicitly calculated using the spectral decomposition of the associated information matrix. From these studies were contructed a new table for the compilation of the results obtained. Next, is explored Gupta's theorem, which gives the relationship between the set of contrasts estimated with specified variances and covarianices and the information matrix of the design. This result allows us to find experimental designs compatible with the experimenter's specifications for the precision of estimation of contrasts of interest. Consequences and limitations of these results are examined for different struct ures of the variance-covariance matrix associated with the contrasts, especially for experiments for the comparison of test treatments with a control. Hypothetical experimental cases based on Pearce's example (1963) are shown also. Finally, it is studied the A-optimality of type S designs for the estimation of supplemented contrasts, extending Gupta's results (1989) for non-binary designs. The usefulness of the theory presented in the construction of designs is illustrated in severaI examples, using the statistical packages SAS and SOC for calculation of the relevant quantities. / Mestrado / Mestre em Estatística

Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2015

Made available in DSpace on 2016-08-29T15:32:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_2743_DissertacaoMestradoViniciusRuizMartins.pdf: 3194018 bytes, checksum: 9972e4e2a7cfa2d02f816ce78db42204 (MD5) Previous issue date: 2008-04-15 / O objetivo principal do presente trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma multimodal para monitoramento de pessoas idosas e/ou com problemas cardíacos, sendo também objeto do trabalho o desenvolvimento de um programa de simulação de dados fisiológicos. É proposto um sistema para identificação automática de situações de urgência baseado no emprego de redes probabilísticas (com o uso da técnica Rede Bayesiana) para a fusão de sinais vitais e de movimento, fornecidos por um sistema de telemonitoramento de pacientes em domicílio, chamado TELEPAT. São mostradas as vantagens de se utilizar redes probabilísticas, além da metodologia utilizada para se obter a classificação dos sinais dos sensores. Finalmente, o emprego desse sistema como uma importante ferramenta para auxiliar pacientes idosos ou pacientes com problemas cardíacos é demonstrado através de experimentos. Para a constituição de bases de dados fisiológicos sintéticos foi desenvolvido um programa de simulação de dados, a partir de sinais normais perturbados artificialmente, de acordo com os perfis de situações alarmantes. Os sinais simulados podem ser utilizados nas etapas de treinamento e teste da Rede Bayesiana para fusão de dados, além de servirem para outros programas, com outras finalidades. Os programas, tanto de simulação quanto de fusão de dados, foram desenvolvidos em ambiente Matlab.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2013. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-11-06T10:34:04Z No. of bitstreams: 1 2013_ViniciusRattonBrandi.pdf: 2252623 bytes, checksum: df37eca7ed86771d0a09e860c73c4bf4 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-11-12T09:52:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_ViniciusRattonBrandi.pdf: 2252623 bytes, checksum: df37eca7ed86771d0a09e860c73c4bf4 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-11-12T09:52:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_ViniciusRattonBrandi.pdf: 2252623 bytes, checksum: df37eca7ed86771d0a09e860c73c4bf4 (MD5) / A recente crise financeira internacional despertou o debate acadêmico para a necessidade de incorporação de fricções financeiras na investigação sobre as flutuações econômicas e a eficiência alocativa da economia. No âmbito da regulação financeira, as medidas macroprudenciais ganharam maior destaque como instrumento na busca pela estabilidade financeira. O objetivo desta tese de doutorado consiste em avaliar a aplicação de determinadas políticas macroprudenciais com base em um modelo novo keynesiano que incorpora a atividade de intermediação financeira com fricções financeiras e custos de ajustamento. O modelo é estimado por método bayesiano com base em dados da economia brasileira. Por se tratar de um tema relativamente novo e que envolve pouca experiência prática, a literatura apresenta mais questões e desafios em relação à sua implementação do que soluções e respostas conclusivas. Neste debate que compreende as mais diversas questões envolvendo o papel e a implementação das políticas macroprudenciais, este trabalho traz contribuições que buscam esclarecer os efeitos de determinados instrumentos de regulação macroprudencial sobre variáveis macroeconômicas e financeiras. No que concerne ao requerimento de capital contracíclico, estende-se a análise para avaliar a contribuição desse instrumento específico para o alcance dos objetivos perseguidos pela autoridade prudencial e, ainda, a coordenação com os objetivos da autoridade monetária. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The recent international financial crisis has made clear that the academic debate should incorporate financial frictions to investigate business cycle fluctuations and allocative efficiency. At the financial regulation side, macroprudential measures have gained a growing importance as an instrument in the search for financial stability. The main objective of this thesis consists in the evaluation of the role of specific macroprudential policies within a new keynesian model incorporating a financial system with frictions and adjustment costs. Parameters are estimated based on bayesian methods and time series from the Brazilian economy. As a relatively new literature, the debate is more populated by questions and challenges than by conclusive answers. In this broad debate, this work aims to contribute for the understanding of the effects of some macroprudential policy instruments over relevant macroeconomic and financial variables. In what concerns specifically the countercyclical capital buffer, the analysis is extended to evaluate its contributions to the objectives pursued by the prudenctial authority and, also, its coordination with monetary authority ones.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Programa de Pós-Graduação em Física, Florianópolis, 2017. / Made available in DSpace on 2018-02-13T03:08:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 349925.pdf: 18871539 bytes, checksum: 846f4adbd4a9aeda130790b9d6286edf (MD5) Previous issue date: 2017 / A inversão sísmica conjunta para as propriedades elásticas e petrofísicas é um problema inverso com solução não única. Existem vários fatores que afetam a precisão dos resultados como a relação estatística de física de rocha, os erros dos dados experimentais e de modelagem. Apresentamos uma metodologia para incorporar um modelo linearizado de física de rocha em uma distribuição Gaussiana multivariada. A proposta é usada para definir um modelo de mistura Gaussiana para a distribuiçãoconjunta a priori das propriedades elásticas e petrofísicas, no qual cada componente é interpretada como uma litofácies. Este processo permite introduzir uma correlação teórica entre as propriedades, com interpretação geológica específica dos parâmetros da física de rocha para cada fácies. Com base nesta modelagem a priori e no modelo convolucional, obtemos analiticamente as distribuições condicionais da amostragem de Gibbs. Em seguida, combinamos o algoritmo de amostragem com métodos de simulação geoestatística para obter a distribuição a posteriori de Bayes. Aplicamos a proposta em um conjunto de dados sísmicos reais, com três poços, para obter múltiplas realizações geoestatísticas tridimensionais das propriedades e das litofácies. A proposta é validada através de testes de poço cego e comparações com a inversão Bayesiana tradicional. Usando a probabilidade das litofácies, também calculamos a isosuperfície de probabilidade do reservatório de óleo principal do campo estudado. Além da proposta de inversão sísmica conjunta, apresentamos também uma formulação revisitada para o método de simulação geoestatística FFT-Moving Average. Nessa formulação, o filtro de correlação é derivado através de apenas um único ruído aleatório, o que permite a aplicação do método sem qualquer suposição sobre as características do ruído. / Abstract : Joint seismic inversion for elastic and petrophysical properties is an inverse problem with a nonunique solution. There are several factors that affect the accuracy of the results such as the statistical rock-physics relation and observation errors. We present a general methodology to incorporate a linearized rock-physics model into a multivariate Gaussian distribution. The proposal is used to define a Gaussian mixture model for the joint prior distribution of the elastic and petrophysical properties, in which each component is interpreted as a lithofacies. This process allows to introduce a theoretical correlation between the properties with specific geological interpretation for the rock physicsparameters of each facies. Based on the prior model and on the convolutional model, we analytically obtain the conditional distributions of the Gibbs sampling. Then, we combine the sampling algorithm with geostatistical simulation methods to calculate the Bayesian posterior distribution. We applied the proposal to a real seismic data set with three wells to obtain multiple three-dimensional geostatistical simulations of the properties and the lithofacies. The proposal is validated through a blind well test and a comparison with the traditional Bayesian inversion. Using the probability of the reservoir lithofacies, we also calculated a 3D isosurface probability model of the main oil reservoir in the studied field.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2016-10-19T13:10:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 339935.pdf: 1584443 bytes, checksum: fc4feb9b09b9c9e506fdbdbd80ae75b6 (MD5) Previous issue date: 2015 / Uma das grandes dificuldades que se tem na avaliação em massa de imóveis é encontrar um modelo que mostre a realidade do mercado de imóveis para que se possa construir uma Planta de Valores Genéricos (PVG). Objetiva-se encontrar um método usando a estatística Bayesiana que seja capaz de estimar o valor dos imóveis. Os métodos de regressão e de Krigagem são usados neste trabalho em forma combinada para estimar o valor da localização dos imóveis. A técnica da Krigagem Bayesiana possibilita estimar valores de variáveis espacialmente distribuídas a partir de valores adjacentes considerados como interdependentes. Dessa maneira, a Krigagem é considerada um método de médias móveis. O semivariograma é a ferramenta básica de suporte às técnicas de Krigagem, permitindo representar quantitativamente avariação de um fenômeno regionalizado no espaço. Uma aplicação do método encontrado é realizada para uma amostra de mercado para a avaliação em massa de imóveis que é aplicado no bairro centro da cidade de Balneário Camboriú (SC). O método proposto permitiu encontrar o melhor método de avaliação através da geoestatística, pois foi constatada dependência espacial nos imóveis da amostra.<br> / Abstract: One of the greatest difficulties in bulk value appraisal of buildings is tofind a model that shows the reality of the real estate market so you canbuild a Standard Ground Value (SGV). The objective is to find a methodusing Bayesian statistics to be able to estimate the value of real estate.The methods of regression and Kriging are used in this work on acombined basis for estimating the value of the location of the property.The technique of Bayesian Kriging allows estimating variable of values,spatially distributed from adjacent values that are considered asinterdependent. Thus, the Kriging is considered a method of movingaverages. The semivariogram is the basic tool that supports the Krigingtechniques, allowing quantitatively represent the variation of aregionalized phenomenon in space. An application of the method foundis performed to a market sample for bulk value appraisal of real estatethat is applied to the downtown part of the city Balneário Camboriú (SC). The proposed method allowed to find the best method ofevaluation by geostatistics, as presented spatial dependence in theproperties of the sample.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-06-08T17:49:53Z No. of bitstreams: 1 2017_VíthorRosaFranco.pdf: 570257 bytes, checksum: 1cd8bd8261f5bb3d018dd60db281348d (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-06-12T17:25:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_VíthorRosaFranco.pdf: 570257 bytes, checksum: 1cd8bd8261f5bb3d018dd60db281348d (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-12T17:25:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_VíthorRosaFranco.pdf: 570257 bytes, checksum: 1cd8bd8261f5bb3d018dd60db281348d (MD5) Previous issue date: 2017-06-12 / De acordo com um paradigma emergente, a teorização em psicologia não deve ser restrita a meras descrições verbais de como nos comportamos e pensamos. Se os fenômenos podem ser de alguma forma expressos por números, a teoria precisa também adotar um raciocínio matemático e probabilístico, algo que a análise tradicional de dados não pode realizar. Embora natural no avanço das teorias de tomada de decisão, de detecção de sinal e de resposta ao item, entre outras áreas, isso raramente é identificado em importantes processos sociopsicológicos. Desculpar-se é o processo de desvencilhar a si mesmo da causa de uma falha social. É uma estratégia de gerenciamento de impressões, em grande parte explicada pela teoria atribucional, a qual ainda não foi submetida a uma abordagem de psicologia matemática. O objetivo principal desta dissertação é formalizar e testar parte da teoria atribucional de Weiner como um processo de tomada de decisão social. Isso foi feito ao se avaliar as hipóteses sobre as consequências e pressupostos no contexto de desculpas em dois estudos, usando tarefas de julgamento dicotômico sobre usabilidade e tarefas de julgamento de distâncias de adequação. O Estudo 1 foi conduzido para explicar por que as pessoas preferem desculpas externas ao invés de internas. Utilizando o escalonamento multidimensional Bayesiano, 63 participantes permitiram identificar que as desculpas externas e internas ocupam diferentes espaços psicológicos. Além disso, um modelo quântico de efeitos de ordem teve um bom ajuste aos dados, o que significa que a preferência de tipos de desculpas pode ser predita pelo princípio quântico da interferência. O Estudo 2 foi conduzido para caracterizar formalmente o processo de se desculpar como um processo de gerenciamento de impressões. Isto significa, e é congruente com a teoria atribucional, que a variável latente motivacional deve prever qual tipo de desculpa as pessoas preferem usar. As respostas de 92 estudantes de graduação foram modeladas através de um modelo Bayesiano de mistura latente. Os resultados mostraram que as pessoas realmente preferem desculpas externas, mas somente quando altamente motivadas para serem desculpadas. Os achados desta dissertação mostram que as pessoas diferenciam as desculpas de acordo com seu nível de adequação, medido em um espaço psicológico. Essa diferenciação é moderada pela motivação que se tem de gerenciar um relacionamento. Finalmente, o uso de uma desculpa pode ser afetado pelas possíveis consequências que são levadas em conta, e em que ordem elas são avaliadas. Pesquisas futuras precisam avaliar a possibilidade de generalização dessas inferências. Além disso, aspectos da teoria atribucional permanecem inexplorados a partir de uma perspectiva de psicologia matemática, os quais poderiam ajudar a esclarecer evidências ambíguas na literatura. Aplicações do uso de desculpas e tomada de decisão social são discutidos. / In line with an emerging paradigm, theorization in psychology should not be restricted to verbal descriptions of thought and behavior. If phenomena can be somehow expressed by numbers, theory must adopt mathematical and probabilistic reasoning, in a way that traditional data analysis cannot accomplish. While often implemented in theories of decision making, signal detection and item response, mathematical and probabilistic reasoning are rarely identified in important sociopsychological processes. Excuse giving occurs when someone tries to disengage one’s self from the cause of a social fault. It is an impression management strategy mostly explained by attributional theory, not yet subjected to a mathematical psychological approach. The main objective of this thesis was to formalize and test part of Weiner’s attributional theory as a social decision making process. By using dichotomous judgment tasks of usability and distance evaluation of adequacy, consequences and assumptions of excuse giving were assessed in two studies. Study 1 (n = 63) was aimed at explaining why people prefer external over internal excuses. Bayesian multidimensional scaling identified that external and internal excuses occupy different psychological spaces. Also, a quantum model of order effects fitted the data well, which means that the preference of excuse types could be predicted by the quantum principle of interference. Study 2 (n = 92) was conducted to formally characterize excuse giving as an impression management process. It is congruent with attributional theory, where motivational latent variables predict which excuse type people would rather use. A Bayesian latent mixture model showed that people indeed preferred external excuses, but only when highly motivated to be excused. The findings of this thesis make it possible to make better inferences about how people excuse themselves. As measured in a psychological space, people differentiate excuses given their level of adequacy, being the consequences of this differentiation moderated by the motivation one has to manage a relationship. Furthermore, using an excuse can be affected by taking into account its consequences and in which order they are evaluated. Further investigation should study if these inferences are generally valid. Some aspects of attributional theory remain unexplored from a mathematical psychology perspective, which could help clarify the often puzzling evidence in the literature. Applications of excuse giving and social decision making are discussed.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-01-31T13:28:50Z No. of bitstreams: 1 2012_GilvanCandidodaSilva.pdf: 648338 bytes, checksum: 3422c67bef638d08eeaee135f1a987ea (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-02-25T11:02:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_GilvanCandidodaSilva.pdf: 648338 bytes, checksum: 3422c67bef638d08eeaee135f1a987ea (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-25T11:02:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_GilvanCandidodaSilva.pdf: 648338 bytes, checksum: 3422c67bef638d08eeaee135f1a987ea (MD5) / Esta tese avalia o papel do mercado de crédito brasileiro e suas influências na ativi dade econômica. Em particular, estuda como a economia se comporta diante de choques monetários e financeiros. Para tanto, utiliza modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico, incorporando fricções financeiras, um sistema bancário com competição imperfeita e requerimento de capital. Os bancos ofertam serviços de empréstimos e poupanças ligeiramente diferenciados, o que lhes confere certo poder de mercado. Isto implica taxas de juros diferenciadas. Por outro lado, custos de ajustamento prevalecem nos setores de produtivos e financeiros produzindo rigidez de preços. Utilizando técnicas bayesianas com dados da economia brasileira, as simulações do modelo sugerem que o mercado bancário, em particular a rigidez de taxa de juros retardam os efeitos da política monetária sobre a atividade econômica. Além disso, choques que afetem o capital próprio dos bancos produzem impactos limitados, tendo em vista o baixo desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Como o modelo foi originalmente proposto por Gerali et al. (2010) para estudar a área do Euro, nossa análise fornece também uma comparação com uma economia, cujo sistema financeiro é mais complexo e sofisticado. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This thesis evaluates the role of the Brazilian of credit market and its influences on economic activity. In particular, studying the responses of the economy to monetary policy and financial shocks. We use a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model with financial frictions, imperfectly competitive banking sector and capital requirement. The banks issue loans and savings contracts slightly different, giving them some market power, implying different interest rates. On the other hand, adjustment costs prevail in the producer and financial sector, occasioning price rigidities. Using Bayesian techniques with data of the Brazilian economy, the simulations of the model suggest that the banking market, in particular the rigidity of interest rates they delay the effect of the monetary policy on the economic activity. Furthermore, shocks that affect the capital of banks produce limited impact given the low development of the Brazilian credit market. As the model was originally proposed by Gerali et al. (2010) to study the European economy, our analysis provides also a comparison with an economy with more complex and sophisticated financial system.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2008. / Submitted by Diogo Trindade Fóis (diogo_fois@hotmail.com) on 2009-10-09T14:02:12Z No. of bitstreams: 1 2008_RommelNovaesCarvalho_reduzida.pdf: 2306641 bytes, checksum: a442bd9631a732feaae059332a6a5068 (MD5) / Approved for entry into archive by Gomes Neide(nagomes2005@gmail.com) on 2010-10-15T14:38:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_RommelNovaesCarvalho_reduzida.pdf: 2306641 bytes, checksum: a442bd9631a732feaae059332a6a5068 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-10-15T14:38:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_RommelNovaesCarvalho_reduzida.pdf: 2306641 bytes, checksum: a442bd9631a732feaae059332a6a5068 (MD5) Previous issue date: 2008-02-29 / O objetivo geral deste trabalho é pesquisar formalismos para extensão de redes bayesianas (BN) e raciocínio plausível na Web Semântica. Dentre os formalismos para raciocínio plausível, um dos mais utilizados, dada sua flexibilidade, é a rede bayesiana. No entanto, há diversas situações do mundo real e na Web que as BN são incapazes de representar. As duas principais restrições de redes bayesianas são a impossibilidade de representar recursão e situações onde o número de variáveis aleatórias envolvidas é desconhecido. Exatamente para superar essas limitações que utilizaremos o formalismo MEBN (Multi-Entity Bayesian Network), que agrega o poder de expressividade da lógica de primeira ordem (FOL) às redes bayesianas, possibilitando a representação de um número infinito de variáveis aleatórias e a representação de definições recursivas. Na Web Semântica, a linguagem OWL (Ontology Web Language) permite a definição de ontologias, mas por ser baseada na FOL não possui um suporte adequado para possibilitar o raciocínio plausível. Por ser uma implementação de lógica probabilística de primeira ordem, a MEBN é um dos formalismos mais indicados para tal expansão, tendo a linguagem PR-OWL (Probabilistic OWL) sido proposta como uma integração de MEBN e OWL [29, 28, 27]. O presente trabalho de pesquisa propõe alguns refinamentos do formalismo MEBN e da linguagem PR-OWL e apresenta a primeira implementação no mundo de MEBN com a possibilidade de representar e raciocinar em domínios com incerteza através de ontologias probabilísticas baseadas em PR-OWL. Além disso, um novo algoritmo para geração de SSBN (Situation-Specific Bayesian Network) foi proposto. Essa implementação foi feita no UnBBayes [26], ferramenta livre para raciocínio probabilístico, aproveitando o mecanismo de criação e inferência de BN que esta já possui. Para exemplificar uma aplicação de MEBN/PR-OWL, o UnBBayes-MEBN [6] foi utilizado para modelar e raciocinar no domínio fictício Star Trek. Como ontologias probabilísticas possuem um grande potencial de uso no campo da Web Semântica onde a incerteza é tratada de forma probabilística, essa pesquisa representa uma contribuição para os trabalhos que estão sendo realizados pelo URW3-XG (W3C Uncertainty Reasoning for the World Wide Web Incubator Group) [30], criado pelo Consórcio World Wide Web para melhor definir o desafio de representar e raciocinar com a informação incerta disponível na Web. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The general objective of this work is to research formalisms for extending Bayesian networks (BN) and plausible reasoning in the Semantic Web. Among the formalisms for plausible reasoning, one of the most used, given its flexibility, is BN. However, there are several situations in the real world and in the Web that BN is unable to represent. The two main restrictions of BN are the impossibility of representing recursion and situations where the number of random variables is unknown. It is exactly to overcome those limitations that we will use the MEBN formalism (Multi-Entity Bayesian Network), which joins the expressiveness power of first order logic (FOL) to BN, making possible the representation of an infinite number of random variables and of recursive definitions. In Semantic Web, the OWL language (Ontology Web Language) allows the definition of ontologies, but because it is based in FOL it doesn’t possess an appropriate support to make the plausible reasoning possible. MEBN is one of the most suitable formalisms for such expansion, as it is an implementation of first order probabilistic logic, having the PR-OWL language (Probabilistic OWL) as an integration of MEBN and OWL [29, 28, 27]. This research proposes some refinements for the MEBN formalism and PR-OWL language and it presents the first implementation in the world of MEBN with the possibility to represent and reason in domains with uncertainty through probabilistic ontologies based in PR-OWL. Besides that, a new algorithm for the SSBN generation was proposed. This implementation was made in UnBBayes [26], a free tool for probabilistic reasoning, taking advantage of the BN modeling and inference mechanism that it already has. To exemplify an application of MEBN/PR-OWL, UnBBayes-MEBN [6] was used to model and to reason in the Star Trek toy domain. As probabilistic ontologies have a great potential use in the field of Semantic Web where the uncertainty is treated in a probabilistic way, this research represents a contribution for the work that is being accomplished by the URW3-XG (W3C Uncertainty Reasoning for the World Wide Web Incubator Group) [30], created by the World Wide Web Consortium for best defining the challenge of representing and reasoning with the available uncertain information in the Web.