Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2016-02-17T22:02:01Z No. of bitstreams: 1 JoilsonBatistaDeAlmeidaRego_TESE.pdf: 1273840 bytes, checksum: 2e1a41026f6aec413ecef974064af22d (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2016-02-18T00:03:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JoilsonBatistaDeAlmeidaRego_TESE.pdf: 1273840 bytes, checksum: 2e1a41026f6aec413ecef974064af22d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-18T00:03:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoilsonBatistaDeAlmeidaRego_TESE.pdf: 1273840 bytes, checksum: 2e1a41026f6aec413ecef974064af22d (MD5) Previous issue date: 2014-08-08 / O presente trabalho usa uma medida de similaridade denominada correntropia no desenvolvimento de um novo m?todo para estimar uma rela??o linear entre as vari?veis e suas amostras. O objetivo ? estender o conceito de correntropia a partir de duas vari?veis para quaisquer dois vetores (mesmo com diferentes dimens?es), utilizando conceitos estat?sticos. Atrav?s das extens?es multidimensionais que ser?o apresentadas, o problema de regress?o ou identifica??o de sistemas pode ser formulado de uma maneira diferente, buscando retas e hiperplanos que possuem a m?xima densidade de probabilidade dos dados desejados. Experimentos mostraram que o novo algoritmo tem uma boa atualiza??o de ponto fixo e robustez a ru?dos impulsivos. / This present work uses a generalized similarity measure called correntropy to develop a new method to estimate a linear relation between variables given their samples. Towards this goal, the concept of correntropy is extended from two variables to any two vectors (even with different dimensions) using a statistical framework. With this multidimensionals extensions of Correntropy the regression problem can be formulated in a different manner by seeking the hyperplane that has maximum probability density with the target data. Experiments show that the new algorithm has a nice fixed point update for the parameters and robust performs in the presence of outlier noise.

Apresentamos duas abordagens para obter uma densidade de probabilidades para o preço futuro de um ativo: uma densidade preditiva, baseada em um modelo Bayesiano para série de tempo e uma densidade implícita, baseada na fórmula de precificação de opções de Black & Scholes. Considerando o modelo de Black & Scholes, derivamos as condições necessárias para obter a densidade implícita do preço do ativo na data de vencimento. Baseando-­se nas densidades de previsão, comparamos o modelo implícito com a abordagem histórica do modelo Bayesiano. A partir destas densidades, calculamos probabilidades de ordem e tomamos decisões de vender/comprar um ativo. Como exemplo, apresentamos como utilizar estas distribuições para construir uma fórmula de precificação. / We present two different approaches to obtain a probability density function for the stocks future price: a predictive distribution, based on a Bayesian time series model, and the implied distribution, based on Black & Scholes option pricing formula. Considering the Black & Scholes model, we derive the necessary conditions to obtain the implied distribution of the stock price on the exercise date. Based on predictive densities, we compare the market implied model (Black & Scholes) with a historical based approach (Bayesian time series model). After obtaining the density functions, it is simple to evaluate probabilities of one being bigger than the other and to make a decision of selling/buying a stock. Also, as an example, we present how to use these distributions to build an option pricing formula.

Submitted by Alison Vanceto (alison-vanceto@hotmail.com) on 2017-08-28T13:57:07Z No. of bitstreams: 1 DissNLO.pdf: 2139734 bytes, checksum: 9d9000013e5ab1fd3e860be06fc72737 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-09-06T13:18:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNLO.pdf: 2139734 bytes, checksum: 9d9000013e5ab1fd3e860be06fc72737 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-09-06T13:18:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNLO.pdf: 2139734 bytes, checksum: 9d9000013e5ab1fd3e860be06fc72737 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-06T13:28:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissNLO.pdf: 2139734 bytes, checksum: 9d9000013e5ab1fd3e860be06fc72737 (MD5) Previous issue date: 2017-06-01 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / We present two different approaches to obtain a probability density function for the stock?s future price: a predictive distribution, based on a Bayesian time series model, and the implied distribution, based on Black & Scholes option pricing formula. Considering the Black & Scholes model, we derive the necessary conditions to obtain the implied distribution of the stock price on the exercise date. Based on predictive densities, we compare the market implied model (Black & Scholes) with a historical based approach (Bayesian time series model). After obtaining the density functions, it is simple to evaluate probabilities of one being bigger than the other and to make a decision of selling/buying a stock. Also, as an example, we present how to use these distributions to build an option pricing formula. / Apresentamos duas abordagens para obter uma densidade de probabilidades para o preço futuro de um ativo: uma densidade preditiva, baseada em um modelo Bayesiano para série de tempo e uma densidade implícita, baseada na fórmula de precificação de opções de Black & Scholes. Considerando o modelo de Black & Scholes, derivamos as condições necessárias para obter a densidade implícita do preço do ativo na data de vencimento. Baseando-se nas densidades de previsão, comparamos o modelo implícito com a abordagem histórica do modelo Bayesiano. A partir destas densidades, calculamos probabilidades de ordem e tomamos decisões de vender/comprar um ativo. Como exemplo, apresentamos como utilizar estas distribuições para construir uma fórmula de precificação.

Apresentamos duas abordagens para obter uma densidade de probabilidades para o preço futuro de um ativo: uma densidade preditiva, baseada em um modelo Bayesiano para série de tempo e uma densidade implícita, baseada na fórmula de precificação de opções de Black & Scholes. Considerando o modelo de Black & Scholes, derivamos as condições necessárias para obter a densidade implícita do preço do ativo na data de vencimento. Baseando-­se nas densidades de previsão, comparamos o modelo implícito com a abordagem histórica do modelo Bayesiano. A partir destas densidades, calculamos probabilidades de ordem e tomamos decisões de vender/comprar um ativo. Como exemplo, apresentamos como utilizar estas distribuições para construir uma fórmula de precificação. / We present two different approaches to obtain a probability density function for the stocks future price: a predictive distribution, based on a Bayesian time series model, and the implied distribution, based on Black & Scholes option pricing formula. Considering the Black & Scholes model, we derive the necessary conditions to obtain the implied distribution of the stock price on the exercise date. Based on predictive densities, we compare the market implied model (Black & Scholes) with a historical based approach (Bayesian time series model). After obtaining the density functions, it is simple to evaluate probabilities of one being bigger than the other and to make a decision of selling/buying a stock. Also, as an example, we present how to use these distributions to build an option pricing formula.

Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-07-07T16:42:12Z No. of bitstreams: 1 Kleber Napoleao Nunes de Oliveira Barros.pdf: 1733769 bytes, checksum: 3f25ee9412d02841f417127da8b2b257 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-07T16:42:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kleber Napoleao Nunes de Oliveira Barros.pdf: 1733769 bytes, checksum: 3f25ee9412d02841f417127da8b2b257 (MD5) Previous issue date: 2014-12-19 / This work generalizes the family of Marshall-Olkin distributions by adding parameters, making it a new more exible class, creating the new Generalized Exponentialized Marshall-Olkin Weibull distribution (GEMOW). Its probability density function and the associated risk function were studied with promising results. We found some quantities such as moments, moment generating function, quantile function and median, as well Bonferroni and Lorenz curves, for the proposed distribution. We drawed a simulation and we employed the bootstrap resampling procedure for the standard errors of the estimators of the model parameters. We applied the new distribution to magnitudes earthquakes dataset from Fiji archipelago, glass ber resistance dataset to the proposed model, sub-models and competitors distributions. Also it was obtained a regression model for censored data that was applied to data from a study of AIDS, and a Bayesian model implemented for carbon bre data. Comparing with the others distributions, the results demonstrate that GEMOW has superior t to the applied dataset. / O presente trabalho generaliza a famí lia de distribui ções Marshall-Olkin pela adi ção de parâmetros, tornando-a uma nova classe mais flexível, criando-se a nova distribui ção Marshall-Olkin Generalizada Exponenciada Weibull (MOGEW). Foi estudado o comportamento da fun ção densidade de probabilidade MOGEW e sua respectiva fun ção de risco com resultados promissores. Encontrou-se algumas quantidades tais como fun ção geradora de momentos, fun ção quantí lica e mediana, al ém das curvas de Bonferroni e Lorenz, para a distribui ção proposta. Obteve-se uma simula ção e utilizou-se o m étodo de reamostragem bootstrap para obter os erros padrão dos estimadores dos parâmetros do modelo. Para aplica ção foram utilizados dados de magnitudes de abalos s ísmicos pr óximos ao arquipélago de Fiji, dados de resistência de fi bras de vidro ajustando o modelo proposto, submodelos e distribui ções concorrentes. Tamb ém se obteve um modelo de regressão para dados censurados que foi aplicado a dados de um estudo sobre AIDS e um modelo Bayesiano para dados de quebra de fi bras de carbono. Os resultados mostraram que a distribui ção apresenta ajuste superior, em compara ção as distribui ções concorrentes, para os conjuntos de dados aplicados.

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:55:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2265_1.pdf: 2206873 bytes, checksum: 40af7f6131b3c67b98302383ab7f63e7 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / A geração e manutenção de soluções distintas em Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo (MOEAs), sobretudo em ambientes dinâmicos nos quais os critérios de avaliação das soluções podem variar ao longo do tempo, é um problema em aberto, em que há poucos estudos sobre a influência das diferentes maneiras de gerar diversidade na qualidade do conjunto de soluções ótimas. A inclusão de geradores de diversidade em MOEAs pode aumentar o custo do processo evolucionário e prejudicar seu desempenho. Surge, então, a necessidade de buscar meios para atenuar a repercussão negativa do aumento dos níveis de dispersão da população de soluções candidatas no caminhamento à superfície onde se situam os pontos ótimos, conhecida como a Frente de Pareto (PF). Em sistemas biológicos, regimes de imigração aumentam as possíveis combinações de trocas genéticas, promovendo diversidade de caminhos evolucionários. Inspirada na modelagem de imigração natural, esta pesquisa investiga a inserção de soluções atípicas (imigrantes) em populações de soluções candidatas como forma de gerar diversidade em MOEAs aplicados à otimização dinâmica multiobjetivo. A dissertação também propõe e formaliza as Paisagens de Não-Dominância (NDL) para guiar a inserção dos imigrantes gerados na população. As NDLs proveem os MOEAs das probabilidades dos imigrantes serem não-dominados em uma população a partir da estimação de funções densidade de probabilidade e de estatísticas de ordem multivariadas no espaço de objetivos. Após caracterizar a influência da diversidade na dinâmica de aproximação da PF em MOEAs, incorporaram-se as NDLs a geradores de imigrantes. A validação experimental do Gerador de Diversidade baseado em NDL (NDL-DG) expressa o potencial da abordagem proposta no aumento da qualidade média dos conjuntos de soluções não-dominadas evoluídas. A análise dos resultados da incorporação do NDL-DG ao algoritmo NSGA2 revela a obtenção de soluções de maior qualidade média com significância estatística em 79% dos cenários de otimização dinâmica estudados, em termos do indicador de Hipervolume offline, quando comparado com populações evoluídas sem o uso das NDLs. Em seguida, identificaram-se os cenários de otimização em que o NDL-DG se mostra mais promissor. Finalmente, indicaram-se direções de pesquisa para ampliar o alcance da aplicação das NDLs para outros problemas em aberto na otimização multiobjetivo evolucionária

Orientador: Aparecido Carlos Gonçalves / Resumo: A falha catastrófica de caixas de engrenagens acarreta em perdas de produção e custos de manutenção. O elemento mecânico que mais falha em uma caixa de engrenagens é o próprio par engrenado. Estas falhas geralmente ocorrem devido a defeitos pontuais nos dentes como desgaste severo e presença de trincas, contrariando os fatores de segurança previamente definidos por normas referentes aos critérios de falhas em engrenagens. O monitoramento da condição do par engrenado busca avaliar parâmetros representativos dos mecanismos de falha do par engrenado. As técnicas de monitoramento da condição mais utilizadas são a análise de vibrações e análise de lubrificantes. Este trabalho realiza uma revisão bibliográfica de técnicas de monitoramento da condição. A parte experimental consiste na avaliação de uma bancada sob três condições: desgaste severo ao longo da vida útil da engrenagem; engrenagem entalhada para simulação de trinca; engrenagem com variação do entalhe para simulação de uma propagação de trinca. A condição da bancada foi avaliada utilizando técnicas de tratamento de sinais de vibração como TSA, sinal residual, demodulação temporal e análise estatística via PDF beta e; técnicas de análise de lubrificantes como contagem de partículas e espectrometrias de raios-x e infravermelho. Todas as técnicas se mostraram adequadas na avaliação da evolução do desgaste excetuando a espectrometria de infravermelho. Apenas as técnicas de vibração se mostraram adequadas para identificar a pre... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The catastrophic failure of gearboxes results in production losses and maintenance costs. The mechanical component that most fails in gearboxes are the gears. These failures usually occur before the end of useful life projected by criteria of failure standards due teeth defects as severe wear and cracking. The condition monitoring of gearboxes evaluates parameters which can indicate the mechanism of failure in process in the gear. The most commonly used monitoring techniques of gearboxes are vibration analysis and lubricant analysis. Firstly, this work performs a bibliographic review of condition monitoring techniques. The experimental analysis consists of the evaluation of an experimental workbench under three conditions: severe wear throughout the life of the gear; notched gear for crack simulation and; gear with variation of notch for simulation of a crack propagation. The workbench condition was evaluated using vibration signal treatment techniques such as TSA, Residual Signal, Demodulation, Statistical Moments, Crest Factor and Statistical Analysis using PDF beta and; techniques for analyzing lubricants such as particle counting and x-ray and infrared spectrometry. All the techniques were adequate to evaluate the evolution of wear except infrared spectrometry. Only the vibration techniques were adequate to identify the presence an evolution of the notch. Statistical analysis using PDF beta was useful to identify the degradation of a tooth as the notch size evolved. / Mestre

Made available in DSpace on 2015-03-26T12:27:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 3360592 bytes, checksum: 7d67d4fcf4c95ec01e67b457ff878b1e (MD5) Previous issue date: 2012-08-01 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / The objective of the present work to start several projects with the aim of generating free systems to assist forest managers, academics and extension in solving some problems in the forest sector. The projects are started the RPF (forest regulation system), OtimTotas (optimization of multiproduct of timber system), FitFD (system for fitting of probability density functions), and Select (system for selection of data for growth and yield modeling). The projects were developed using the Java programming language. As development environment we used the IDE (Integrated Development Environment) Netbeans 7.1 and JDK 7.3 (Java Development Kit) the four systems were implemented and are freely available on the site NeuroForest (http://neuroforest.ucoz.com/) and is presented for flexible and efficient resolution of problems to which they have. / Objetivou-se no presente trabalho iniciar diversos projetos com o intuito de gerar sistemas gratuitos, para auxiliar gestores florestais, acadêmicos e extensionistas, na resolução de alguns problemas do setor florestal. Os projetos iniciados são o RPF (sistema para regulação da produção florestal), OtimTotas (sistema para otimização de multiprodutos madeireiros), FitFD (sistema para ajuste de funções densidade de probabilidade), e o Select (sistema para seleção de dados para ajuste de modelos de crescimento e produção). Os projetos foram desenvolvidos utilizando a linguagem de programação Java. Como ambiente de desenvolvimento foi utilizado a IDE (Integrated Development Environment) Netbeans 7.1, e a JDK 7.3 (Java Development Kit). Os quatro sistemas foram implementados e estão disponibilizados gratuitamente no site NeuroForest (http://neuroforest.ucoz.com/) e se apresentaram flexíveis e eficientes para a resolução de problemas aos quais se dispõem.

Submitted by CARLOS EDUARDO SGOTTI (carlos.sgotti@hotmail.com) on 2018-04-27T18:42:48Z No. of bitstreams: 1 2018_Sgotti_Dissertação_Mestrado.pdf: 10994360 bytes, checksum: 90aa52990d9db0b33dd9950ddfb58289 (MD5) / Approved for entry into archive by Cristina Alexandra de Godoy null (cristina@adm.feis.unesp.br) on 2018-04-27T19:11:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 sgotti_ce_me_ilha.pdf: 10994360 bytes, checksum: 90aa52990d9db0b33dd9950ddfb58289 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-04-27T19:11:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 sgotti_ce_me_ilha.pdf: 10994360 bytes, checksum: 90aa52990d9db0b33dd9950ddfb58289 (MD5) Previous issue date: 2018-02-28 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / A falha catastrófica de caixas de engrenagens acarreta em perdas de produção e custos de manutenção. O elemento mecânico que mais falha em uma caixa de engrenagens é o próprio par engrenado. Estas falhas geralmente ocorrem devido a defeitos pontuais nos dentes como desgaste severo e presença de trincas, contrariando os fatores de segurança previamente definidos por normas referentes aos critérios de falhas em engrenagens. O monitoramento da condição do par engrenado busca avaliar parâmetros representativos dos mecanismos de falha do par engrenado. As técnicas de monitoramento da condição mais utilizadas são a análise de vibrações e análise de lubrificantes. Este trabalho realiza uma revisão bibliográfica de técnicas de monitoramento da condição. A parte experimental consiste na avaliação de uma bancada sob três condições: desgaste severo ao longo da vida útil da engrenagem; engrenagem entalhada para simulação de trinca; engrenagem com variação do entalhe para simulação de uma propagação de trinca. A condição da bancada foi avaliada utilizando técnicas de tratamento de sinais de vibração como TSA, sinal residual, demodulação temporal e análise estatística via PDF beta e; técnicas de análise de lubrificantes como contagem de partículas e espectrometrias de raios-x e infravermelho. Todas as técnicas se mostraram adequadas na avaliação da evolução do desgaste excetuando a espectrometria de infravermelho. Apenas as técnicas de vibração se mostraram adequadas para identificar a presença do entalhe. A análise estatística via PDF beta se mostrou útil para identificar a degradação de um dente conforme evolui o tamanho do entalhe. / The catastrophic failure of gearboxes results in production losses and maintenance costs. The mechanical component that most fails in gearboxes are the gears. These failures usually occur before the end of useful life projected by criteria of failure standards due teeth defects as severe wear and cracking. The condition monitoring of gearboxes evaluates parameters which can indicate the mechanism of failure in process in the gear. The most commonly used monitoring techniques of gearboxes are vibration analysis and lubricant analysis. Firstly, this work performs a bibliographic review of condition monitoring techniques. The experimental analysis consists of the evaluation of an experimental workbench under three conditions: severe wear throughout the life of the gear; notched gear for crack simulation and; gear with variation of notch for simulation of a crack propagation. The workbench condition was evaluated using vibration signal treatment techniques such as TSA, Residual Signal, Demodulation, Statistical Moments, Crest Factor and Statistical Analysis using PDF beta and; techniques for analyzing lubricants such as particle counting and x-ray and infrared spectrometry. All the techniques were adequate to evaluate the evolution of wear except infrared spectrometry. Only the vibration techniques were adequate to identify the presence an evolution of the notch. Statistical analysis using PDF beta was useful to identify the degradation of a tooth as the notch size evolved.

Made available in DSpace on 2016-03-15T19:37:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LEANDRO_JORGE_ENG.pdf: 1440194 bytes, checksum: ee0f29b7d9c5a94f4c02a4381d985780 (MD5) Previous issue date: 2006-08-19 / This work is a study about architectures, methods and results on computer networks intrusion detection to avoid Denial-of-Services attacks. The main techniques used were: packet-oriented window observation, structured hierarchical processes, anomaly based network intrusion detection by monitoring several network traffic parameters simultaneously. The Probability Density Function (PDF) has been used and statistically compared it to normal behavior referenced functions using similarity metrics. The results have been combined into an anomaly status vector classified by a neural network classifier. Two data sets have been tested to measure the performance of the proposed approach: the OPNET simulations data and the DARPA98 intrusion detection evaluation data. The results showed reliable detection in DoS attacks with high accuracy and very low false alarm rates on all data sets. / Este trabalho é um estudo sobre arquiteturas, métodos e resultados na detecção de intrusão em redes de computadores, no reconhecimento de ataques de negação de serviços (DoS Denial-of-Service). As técnicas empregadas foram orientadas a pacotes, em janelas de observação, utilizando processos de detecção de intrusão hierárquicos, em múltiplas camadas, baseados em anomalias de rede, monitorando vários parâmetros de tráfego de rede simultaneamente. Foram utilizadas funções densidade de probabilidade (PDF Probability Density Functions), estatisticamente comparadas com funções de referência de comportamento normal, utilizando-se de métricas de similaridade, combinando os resultados em vetores de status de anomalias que foram classificados por rede neurais. Dois conjuntos de dados foram utilizados para testar o desempenho dos métodos adotados: dados de simulações OPNET e dados de avaliação de detecção de intrusão DARPA98. Os resultados demonstraram detecção confiável de ataques DoS com grande precisão e taxas muito baixas de alarmes falsos nos conjuntos de dados analisados.