Submitted by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-05-10T18:25:09Z No. of bitstreams: 1 TESE Ana Hermínia Andrade e Silva.pdf: 1090771 bytes, checksum: 8e2a4ceb20b4376bc5081da0e2216081 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-10T18:25:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE Ana Hermínia Andrade e Silva.pdf: 1090771 bytes, checksum: 8e2a4ceb20b4376bc5081da0e2216081 (MD5) Previous issue date: 2017-02-14 / CAPES / Na presente tese de doutorado, apresentamos estimadores dos parâmetros que indexam as transformações de Manly e Box-Cox, usadas para transformar a variável resposta do modelo de regressão linear, e também testes de hipóteses. A tese é composta por quatro capítulos. No Capítulo 2, desenvolvemos dois testes escore para a transformação de Box-Cox e dois testes escore para a transformação de Manly (Ts e Ts0), para estimar os parâmetros das transformações. A principal desvantagem da transformação de Box-Cox é que ela só pode ser aplicada a dados não negativos. Por outro lado, a transformação de Manly pode ser aplicada a qualquer dado real. Utilizamos simulações de Monte Carlo para avaliarmos os desempenhos dos estimadores e testes propostos. O principal resultado é que o teste Ts teve melhor desempenho que o teste Ts0, tanto em tamanho quanto em poder. No Capítulo 3 apresentamos refinamentos para os testes escore desenvolvidos no Capítulo 2 usando o fast double bootstrap. Seu desempenho foi avaliado via simulações de Monte Carlo. O resultado principal é que o teste fast double bootstrap é superior ao teste bootstrap clássico. No Capítulo 4 propusemos sete estimadores não-paramétricos para estimar os parâmetros que indexam as transformações de Box-Cox e Manly, com base em testes de normalidade. Realizamos simulações de Monte Carlo em três casos. Comparamos os desempenhos dos estimadores não-paramétricos com o do estimador de máxima verosimilhança (EMV). No terceiro caso, pelo menos um estimador não-paramétrico apresenta desempenho superior ao EMV. / In this PhD dissertation we develop estimators and tests on the parameters that index the Manly and Box-Cox transformations, which are used to transform the response variable of the linear regression model. It is composed of four chapters. In Chapter 2 we develop two score tests for the Box-Cox and Manly transformations (Ts and Ts0). The main disadvantage of the Box-Cox transformation is that it can only be applied to positive data. In contrast, Manly transformation can be applied to any real data. We performed Monte Carlo simulations to evaluate the finite sample performances of the pro-posed estimators and tests. The results show that the Ts test outperforms Ts0 test, both in size and in power. In Chapter 3, we present refinements for the score tests developed in Chapter 2 using the fast double bootstrap. We performed Monte Carlo simulations to evaluate the effectiveness of such a bootstrap scheme. The main result is that the fast double bootstrap is superior to the standard bootstrap. In Chapter 4, we propose seven nonparametric estimators for the parameters that index the Box-Cox and Manly transformations, based on normality tests. We performed Monte Carlo simulations in three cases. We compare performances of the nonparametric estimators with that of the maximum likelihood estimator (MLE).

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-03T20:27:39Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Edson Fernando Pereira.pdf: 3759684 bytes, checksum: aecd63155e338d9837273dd65dbfcf7d (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T20:27:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Edson Fernando Pereira.pdf: 3759684 bytes, checksum: aecd63155e338d9837273dd65dbfcf7d (MD5) Previous issue date: 2017-04-03 / CAPES / In this thesis we present some advances obtained in the graph model for conflict resolution (GMCR). The first one is a new stability concept, called symmetric sequential stability (SSEQ), which was proposed for conflicts involving n decision makers (DMs) and the relationships between this new concept and the existing concepts in GMCR is analyzed. In addition, an extension of this concept to other preference structures is proposed. The second advance was to propose matrix representations to facilitate the obtaining of stable states according to the stability definitions proposed in the GMCR with probabilistic preferences and also according to the SSEQ notion proposed for such model. The third advance was to modify the GMCR allowing the DMs to have iterated levels of unawareness about the options available to them in a conflict, i.e., we consider that DMs may be unaware of some of their options, or some options of their opponents and, therefore, may have only partial knowledge of the state space of the conflict. Finally, the fourth and final advance of this thesis is to present an alternative definition of the stability concept generalized metarationality for conflicts with n-DMs. Our motivation to propose such an alternative definition lies on the fact that, unlike the definition of generalized metarationality for n-DMs in the literature, our definition coincides with the generalized metarationality for conflicts involving only two DMs. In addition, we have pointed out some problems in results that relate this definition to other solution concepts in the GMCR and analyze which properties are satisfied by the alternative definition that we propose. / Nesta tese apresentamos alguns avanços obtidos no modelo de grafos para resolução de conflitos (GMCR). O primeiro deles é um novo conceito de estabilidade, chamado symmetric sequential stability (SSEQ), o qual foi proposto para conflitos envolvendo n decisores (DMs) e analisamos as relações entre esse novo conceito e os conceitos existentes no GMCR, além de estendermos tal conceito para outros GMCR com diferentes estruturas de preferências. O segundo avanço foi propor representações matriciais para facilitar a obtenção de estados estáveis de acordo com as definições de estabilidades propostas no GMCR com preferências probabilísticas e também de acordo com a noção de SSEQ proposta para tal modelo. O terceiro avanço foi modificar o GMCR permitindo que os DMs possam ter níveis iterados de falta de consciência sobre as opções disponíveis para estes em um conflito, isto é, consideramos que os DMs podem estar inconscientes sobre algumas de suas opções, ou sobre as opções de seus oponentes e, portanto, podem ter apenas conhecimento parcial a respeito do espaço de estados do conflito. Finalmente, o quarto e último avanço dessa tese consiste em apresentar uma definição alternativa do conceito de estabilidade generalized metarationality, para conflitos com n-DMs. Nossa motivação para propor tal definição alternativa reside no fato de que, ao contrário da definição de generalized metarationality para n-DMs na literatura, nossa definição coincide com a definição generalized metarational no caso em que o conflito tem apenas dois DMs. Além disso, apontamos alguns problemas em resultados que relacionam tal definição com outros conceitos de solução no GMCR e analisamos quais propriedades são satisfeitas pela definição alternativa que propomos.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-30T20:05:59Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Fernando Arturo Peña Ramírez.pdf: 2898825 bytes, checksum: 43a12b99b85b3e31f66252d71b77943f (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-07-31T21:51:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Fernando Arturo Peña Ramírez.pdf: 2898825 bytes, checksum: 43a12b99b85b3e31f66252d71b77943f (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-31T21:51:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Fernando Arturo Peña Ramírez.pdf: 2898825 bytes, checksum: 43a12b99b85b3e31f66252d71b77943f (MD5) Previous issue date: 2017-05-30 / CAPES / The interest in developing new continuous distributions a remain important in statistical analysis. This topic is also important in survival analysis and has been used in many applications in fields like biological sciences, economics, engineering, physics, social sciences, among others. One reason is that the time of life or survival time is a random variable which can take constant, decreasing, increasing, upside-down bathtub (unimodal) and bathtub-shaped hazard rate functions. These new models can be defined by adding parameters to an existing distribution and considering the compounding approach, among other techniques. In this thesis, we consider these methods to propose four new continuous distributions, namely the exponentiated generalized power Weibull, Nadarajah-Haghighi Lindley, Weibull Nadarajah-Haghighi and logistic Nadarajah-Haghighi distributions. We provide a comprehensive mathematical and statistical treatment of these distributions and illustrate their flexibility through applications to real data sets. They are useful alternatives to other classical lifetime models. / A geração de novas distribuições contínuas constitui uma importante área de pesquisa em Estatística. Este tópico é, também, importante na área de análise de sobrevivência e tem aplicações em outros campos do conhecimento, tais como, ciências biológicas, economia, engenheria, física, ciências sociais, entre outras. Uma das razões para generalizar uma distribuição conhecida é que a função de risco em forma generalizada é mais flexível podendo assumir padrão constante, crescente, decrescente, banheira invertida (unimodal) e forma de banheira. Estes novos modelos podem ser definidos adicionando parâmetros usando como base uma distribuição já existente ou fazendo composição de duas ou mais distribuições, entre outras técnicas. Nesta tese, consideramos esses métodos para propor quatro novas distribuições contínuas: as distribuições exponentiated generalized power Weibull, Nadarajah-Haghighi Lindley, Weibull Nadarajah-Haghighi e logistic Nadarajah-Haghighi. Estudamos importantes propriedades matemáticas e estatísticas dessas distribuições e evidenciamos a flexibilidade delas por meio de aplicações usando conjuntos de dados reais. As quatro novas distribuições constituem uma alternativa competitiva para outras distribuições clássicas para descrever dados de sobrevivência.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-30T20:16:30Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Renata Rojas Guerra.pdf: 1885947 bytes, checksum: f3735652f8d33d6ded71b89129232867 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-07-31T22:07:24Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Renata Rojas Guerra.pdf: 1885947 bytes, checksum: f3735652f8d33d6ded71b89129232867 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-31T22:07:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Renata Rojas Guerra.pdf: 1885947 bytes, checksum: f3735652f8d33d6ded71b89129232867 (MD5) Previous issue date: 2017-05-30 / The proposal of new continuous distributions by adding one or more shape parameter(s) to baseline models has attract researchers of many areas. Several generators have been studied in recent years that can be described as special cases of the transformed-transformer (T-X) method. The gamma generalized families (“gamma-G” for short), called Zografos-Balakrishnan-G (Zografos and Balakrishnan, 2009) and Ristic-Balakrishnan-G (Ristic and Balakrishnan, 2012), are important univariate distributions sub-families of the T-X generator. They are generated by gamma random variables. It was found that eighteen distributions have been studied as baselines in the gamma generalized families. Another known family of univariate distributions is generated by extending the Weibull model applied to the odds ratio G(x)=[1 – G(x)], called the Weibull-G (Bourguignon et al., 2014). It was found that seven distributions have been studied in the context of the Weibull-G family. The logistic-X (Tahir et al., 2016a) is also a sub-family on the T-X generator that was recently introduced in the literature. Considering this approach, we discuss in this thesis the gamma-G, logistic-X and Weibull-G families by taking the Burr XII distribution as baseline. We present density expansions, quantile functions, ordinary and incomplete moments, generating functions, estimation of the model parameters by maximum likelihood and provide applications to income and lifetime real data sets for the proposed distributions. We show that the new distributions yield good adjustments for the considered data sets and that they can be used effectively to obtain better fits than other classical models and Burr XII generated families. / A ideia de obter novas distribuições contínuas adicionando um ou mais parâmetros a uma distribuição de base (baseline) tem atraído pesquisadores de diversas áreas. Muitos geradores de distribuições têm sido estudados nos últimos anos. Diversos deles podem ser descritos como casos especias da família de geradores transformed-transformer (T-X). Neste contexto, as famílias gama generalizadas (gamma-G), denominadas Zografos-Balakrishnan-G (Zografos and Balakrishnan, 2009) e Ristic-Balakrishnan-G (Ristic and Balakrishnan, 2012), são importantes subfamílias de distribuições univariadas do gerador T-X, as quais são obtidas a partir de variáveis aleatórias com distribuição gama. Na literatura foi possível encontrar dezoito distribuições que foram estudadas como baselines nestas famílias. Outra conhecida sub-família do gerador T-X é gerada a partir da distribuição de Weibull aplicada à razão de chances G(x)=[1 – G(x)], denominada família Weibull-G. Na literatura foi possível encontrar sete distribuições estudadas como baselines na família Weibull-G (Bourguignon et al., 2014). A família logistic-X (Tahir et al., 2016a) é também uma sub-família do gerador T-X recentemente introduzida na literatura. Nesta tese serão discutidas as famílias gamma-G, logistic-X e Weibull-G, considerando a distribuição Burr XII como baseline. Serão apresentadas expansões para a função de densidade, a função quantílica, momentos ordinários incompletos, funções geradoras de momentos e estimação por máxima verossimilhança. Também são realizadas aplicações das novas distribuições a conjuntos de dados reais de renda e de análise de sobrevivência. As distribuições propostas obtiveram ajustes adequados para as bases de dados consideradas, podendo ser utilizadas como alternativas efetivas a outros modelos clássicos e, também, a outras generalizações da distribuição Burr XII.

Made available in DSpace on 2018-08-01T22:33:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_9645_Rafael Ferraco de Campos.pdf: 3276227 bytes, checksum: 94003fa564b4b5d4937d51efd9e046d4 (MD5) Previous issue date: 2017-02-20 / As estimativas de precipitação do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) podem ser informações valiosas para áreas sem quaisquer tipos de medições da pluviosidade ou regiões com uma rede pluviométrica escassa. O objetivo do estudo foi comparar as estimativas mensais de precipitação do satélite TRMM com dados de precipitação terrestre interpolados produzidos por Xavier et al. (2015) para o Brasil. Para quantificar a concordância e parecença entre os bancos de dados foi utilizado o índice de concordância refinado de Willmout e o índice de desempenho. Os resultados indicaram que o satélite capturou adequadamente os padrões espaciais de precipitação em todo o Brasil quando comparado com a estimativa interpolada. É importante ressaltar que o satélite TRMM tendeu a superestimar os valores de precipitação, entretanto em média o acordo entre as estimativas TRMM e os dados DPTI é alto (dr ≥0,8 e Pi ≥0,7), mas observa-se maior viés em épocas chuvosas. Com base nestes resultados, a região Norte apresentou resultados mais discordantes para o Brasil. Esta região foi escolhida para o cálculo do índice de erosividade com o objetivo de visualizar a diferença da entrada dos dados interpolados com os dados do satélite TRMM no cálculo da erosividade. Os dados do satélite TRMM apresentaram menor índice de erosividade para região Norte. Isto significa que a erosividade com dados interpolados pode superestimar o real valor da erosividade nesta região, devido a limitações, como a escassa rede pluviométrica, inerentes ao banco de dados de estações interpoladas para esta região. Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Estatística Descritiva, Análise de concordância.

Made available in DSpace on 2018-08-01T22:56:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_7816_Andre Taira.pdf: 1525035 bytes, checksum: 16c4a0174810198c17a92bfc421a2227 (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 / O coeficiente de variação (CV%) é uma medida de dispersão relativa utilizada, tradicionalmente, para a validação de experimentos. Por meio do método proposto por Garcia (1989) buscou-se novas faixas de classificação de CV% para a validação de experimentos das mais diversas espécies de interesse e variáveis-resposta nas ciências agrárias, porém este dependia da distribuição normal dos CV%s e limitando assim a disponibilidade de classificar uma dada variável-reposta. Posteriormente com o método de Costa et al. (2002) foi possível obter faixas de classificação de CV% de distribuições desconhecidas. Devido a estas pesquisas o valor de 20%, tradicionalmente, utilizado para a validação de experimentos tem sido substituído por outros valores de referência no CV%. As únicas faixas de classificação de CV% para gramíneas forrageiras existentes, anterior a este trabalho, são as de Clemente e Muniz (2002) baseadas em publicações entre os anos 1950 e 1990. De acordo com o exposto o objetivo foi propor novas faixas de classificação do CV% por variável-resposta para Brachiaria spp. Assim, tabulou-se os CV%s por variável resposta, unidade experimental, e espécie forrageira em planilhas. Selecionou-se as variáveis de maior frequência em artigos científicos indexados no Scielo, Directory Open Access Journals, Google Academics e Associação Brasileira de Zootecnia entre os anos 2000 a 2014. Testou-se a normalidade dos coeficientes de variação com os testes de Kolmogorov-Smirnov modificado por Lilliefors e de Shapiro-Wilk, ambos a 5% de significância. Utilizou-se os métodos de obtenção de faixas de classificação de Garcia (1989) para CV%s de distribuição normal, e o de Costa et al. (2002) para todos os outros com distribuição desconhecida. Para estes CVs% buscou-se validar as faixas obtidas pelo método de Costa el al. (2002) pelo teste de aderência do qui-quadrado corrigido pelo fator Yates e quando este não foi possível utilizou-se o teste exato de Fisher, ambos a 5% de significância. Conclui-se que as faixas de classificação do CV% para as variáveis teor de proteína bruta, teor de fibra em detergente neutro, teor de fibra em detergente ácido, consumo de matéria seca do pasto, consumo de matéria seca total, relação folha/colmo, consumo de matéria orgânica, consumo de matéria seca do pasto, consumo de matéria seca total, consumo de proteína bruta, consumo de fibra em detergente neutro, consumo de carboidratos não fibrosos, consumo de nutrientes digestíveis totais, tempo de pastejo, tempo de ruminação, e tempo de ócio obtidas neste trabalho podem ser recomendadas para o gênero Brachiaria spp.

Orientador: Eliane Heiser de Freitas Marques / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-23T04:14:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Baia_LusaneLeao_M.pdf: 1894820 bytes, checksum: c819ddd81bc3e730d50d63289eee9256 (MD5) Previous issue date: 1997 / Resumo: A realização deste trabalho tem por finalidade apresentar aplicações práticas do método das equações de estimação generalizadas (EEG), como uma nova alternativa para análise de dados. A proposta inclui breve resumo da teoria, descreve programas computacionais existentes e apresenta análise de dois conjuntos de dados reais. A intenção é colocar ao alcance do profissional de estatistica mais uma ferramenta para análise de dados complexos, aplicando a metodologia em dois conjuntos de dados do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. Por se tratar de um assunto que envolve uma teoria mais complexa, as EEG têm sido mais usadas e descritas em revistas científicas teóricas, dificultando o uso das mesmas por pesquisadores de outras áreas nos seus dados de pesquisa. A motivação deste trabalho foi estudar esta técnica e fazer aplicações que respondessem questões resultantes de dados levantados por profissionais de saúde brasileiros. / Abstract: The purpose of dissertation is to present some practical applications using the Generalized Estimating Equations (GEE) method as a new alternative to data analysis. This proposal includes a brief surnrnary of the theory, a description of computer programs available and an analysis of two sets of data based on actual findings colleted medical School Hospital at the Campinas State University- Unicamp. It also provides one more tool to be used by professionals in Statistics in their analysis of complex data as well as by professionals from other areas who, because ihe GEE consists of a complex theory and is mostly described scientific journals, may have difficulty in using it. It result of an attempt to answer questions presented by the Brazilian health professionals. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-14T22:06:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Laurini_MarcioPoletti_D.pdf: 7347979 bytes, checksum: 7eeaa94dc367edbf9aadd3766ed32d2d (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros variantes no tempo e o segundo uma generalização para Estruturas a Termo de Taxas de Juros em múltiplos mercados com a imposição de condições de não-arbitragem. Dois artigos discutem a aplicação de Máxima Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizado na estimação de equações diferenciais estocásticas e modelos de volatilidade estocástica. O próximo artigo aborda a estimação de equações diferenciais estocásticas com uma estrutura de inovações dirigida por um Movimento Browniano Fracionário, através de uma metodologia de Inferência Indireta. O artigo seguinte discute o uso de métodos não-paramétricos para a interpolação de curvas de juros com a imposição de condições de não-arbitragem, utilizando splines suavizantes sujeitos a restrições de formato. A modelagem de microestruturas no mercado de câmbio 'e abordada no próximo artigo da tese, através do uso de metodologias paramétricas e semi paramétricas e testes para a presença de informação assimétrica. / Abstract: The thesis consists of seven articles on Financial Econometrics. Two articles focus on the estimation of latent factor models to fit and forecast the term structure of interest rates using Bayesian estimation methods through Markov Chain Monte Carlo, with the first article introducing a structure of time-varying parameters and the second article a generalization for the term structure of interest rates in multiple markets with the imposition of no-arbitrage conditions. Two articles discuss the use of Empirical Likelihood and Generalized Minimum Contrast in the estimation of stochastic differential equations and stochastic volatility models. The next article discusses the estimation of stochastic differential equations with a structure of innovations driven by a Fractional Brownian motion, through a method of Indirect Inference. The following article discusses the use of nonparametric methods for interpolation of yield curves with the imposition of no-arbitrage conditions, using smoothing splines with shape restrictions. The modeling of microstructures in the exchange market is discussed in the next article of the thesis, through the use of semi-parametric and non-parametric methodologies and tests for the presence of asymmetric information. / Doutorado / Estatistica Matematica / Doutor em Estatística

Com o objetivo de amenizar erros de interpretação de hipótese testados através de somas de quadrados fornecidas por pacotes estatísticos e visando iniciar o pesquisador nas idéias sobre interpretação das hipóteses. No presente trabalho foram utilizados dois pacotes estatísticos, o SAS e o STATGRAPHICS. Essa escolha se deveu ao fato de que o primeiro apresenta quatro tipos de somas de quadrados e, portanto, quatro tipos de hipóteses, e o segundo, duas delas. Naturalmente, ambos são universalmente adotados. Foram tomados dois exemplos práticos, a fim de auxiliar na escolha das hipóteses mais adequadas para as diversas caracterizações impostas ao modelo linear proposto, ou seja, experimentos balanceados e desbalanceados, com e sem caselas vazias. Neste contexto, foi possível mostrar que as hipóteses para dados balanceados não apresentaram diferenças, isto é, as quatro hipóteses do SAS e as duas do STATGRAPHICS foram idênticas. Já para os dados desbalanceados, as diferenças entre as hipóteses tornaram-se evidentes. Para o caso de caselas vazias, o problema agravou-se severamente, e a construção das hipóteses tornou-se difícil, e sua interpretação, extremamente complexa / not available

Análise de sobrevivência consiste em um conjunto de técnicas paramétricas e não-paramétricas que são aplicadas a variáveis positivas, tais como, tempo de falha de um componente físico, tempo de vida de unidades, etc. As informações que se tem sobre esta variável podem ser incompletas. Neste caso, diz-se que os dados são censurados e seria interessante considerar essas observações na análise. O objetivo deste trabalho é fazer uma compilação das técnicas mais utilizadas em análise de sobrevivência considerando também dados incompletos com o intuito de aplicação na área agronômica. No entanto, na área agrária os experimentos ainda não são conduzidos para serem analisados como dados de sobrevivência. Acredita-se que seja por falta de informação dos pesquisadores nesta linha. Devido a este fato, simulou-se dois conjuntos de dados com existência de censura com a finalidade de exemplificar a utilização dos métodos apresentados para a estimação da função de sobrevivência e testes paramétricos e não-paramétricos para verificação da diferença de duas populações. Calculou-se também a eficiência assintótica do modelo paramétrico em relação ao não-paramétrico. Concluiu-se que as técnicas de análise de sobrevivência se mostraram simples, apesar de seu desenvolvimento teórico ser complicado, sendo perfeitamente viável sua aplicação em dados de experimentos agronômicos ou f1orestais. / not available