Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000-06-08T00:00:00Z / Este trabalho propõe apresentar um estudo dos processos de decisão de concessão de crédito à pessoas físicas pelas instituições financeiras. No primeiro capítulo fazemos um breve histórico da situação brasileira, situando a importância do crédito como fundamental para as instituições financeiras e para o desenvolvimento econômico. No segundo capítulo fazemos uma descrição do estudo, mostrando dados referentes ao mercado financeiro, tanto dos anos 60 e 70 como dos últimos anos, os volumes dos empréstimos aos setores público e privado, com o objetivo de demonstrar o interesse e a necessidade do estudo desse tema para a realidade atual da atividade bancária. O terceiro capítulo trata da metodologia utilizada para abordar o tema, as fontes de informações utilizadas, o objetivo e a necessidade de restringir o estudo a apenas um produto bancário, no caso o cheque especial, e as limitações enfrentadas pela falta de informações requisitadas aos bancos. No quarto capítulo apresentamos o processo de decisão e as metodologias utilizadas pelos bancos na concessão de crédito à pessoas físicas, a primeira, subjetiva, onde a decisão depende do julgamento de um decisor, e a seguida, objetiva, ou a que se utiliza. de técnicas estatísticas, com capacidade de apreciação de maior volume de informações, menores custos, maior velocidade de resposta e com condições de evolução e aprimoramento de aplicações a diferentes usos No quinto capítulo, procuramos abordar o processo da análise de crédito para pessoa física, especificamente o caso de um limite rotativo para cheque especial, procurando destacar, as informações necessárias e as fontes das mesmas, fundamentais para um aprimoramento do próprio processo de análise, com vistas a diminuição ou controle do risco associado. No sexto capítulo, procuramos destacar a interação do crédito com outras áreas de estudo e a importância fundamental que deve ter a cultura de crédito em uma instituição financeira. No sétimo e último capítulo, como conclusão, procuramos entender como aprimorar o processo de decisão de crédito com o uso de novas tecnologias e também como ficam as funções das diversas áreas envolvidas numa instituição financeira moderna.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2004-03-23T00:00:00Z / A dissertação analisa o papel cada vez mais fundamental do gerenciamento de risco de crédito para a garantia da lucratividade das Instituições Financeiras daqui para frente. As Instituições que vão diferenciar-se serão as que apresentarem menores perdas de crédito. o gerenciamento de crédito eficaz é discutido através da constatação que a demanda de crédito é influenciada pela taxa de juros, principalmente para a faixa da população que apresenta melhor renda e/ou menor índice de inadimplência e apresenta a precificação dos empréstimos com base no risco de crédito do cliente como uma forma de se obter menores perdas de crédito. Atualmente, na maioria das Instituições Financeiras brasileiras, não há diferenciação de preço por grupos de inadimplência, ou seja, a taxa de juros é definida através de uma inadimplência média, gerando, para as Instituições, um lucro extraordinário na concessão de crédito para os bons pagadores (e com isso desestimulando-os a solicitar empréstimos) e um provável prejuízo na concessão para maus pagadores. Como ferramenta para precificar o crédito com base no risco, utilizamos o RAROCRisk Adjusted Retum on Capital - uma metodologia extremamente sofisticada que estabelece alocação de capital igual à diferença entre as provisões de devedores duvidosos e a perda máxima com um nível de significância variável de 95% a 99% (existe de 1 a5% de probabilidade de ocorrer uma perda maior que a perda máxima esperada). Esta dissertação conclui, através de simulações, que é possível aumentar a lucratividade bancária, através da redução das perdas, precificando corretamente os créditos concedidos