Made available in DSpace on 2019-03-29T23:17:37Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2008-07-01 / Call center sector has shown growth rates across the corporations, thus contributing for the increase of financial and operating results in several sectors. The increased volume of bank transactions requires fast and quality customer services. This dissertation intends to analyze and discuss call center concepts and investigative practices by relating incoming calls to the sale of products and their corresponding influence on financial performance, from the review of the literature on such financial to call center structure and sales associated to incoming calls. A case study was carried out in Brazilian bank where call center indicators were compared to financial variables for diverse credit programs in that Institution. Then, it presents the methodology adopted to achieve the proposed objective consisting of applying statistical techniques to correlate quantitative data on the financial performance of credit programs to the number of calls. It was noted that, for the bank under study, there was a strong relation between call center calls and the bank s financial performance, although that relation has not been perceived in other programs. Data obtained from that correlation allow us to conclude that such a relation depends on each of credit programs involved, as they have a different individualized, specific strategy that impacts directly the number of calls and the development of credit extended to each of programs. / O setor de call center experimenta índices de crescimento nas empresas, contribuindo para a expansão dos resultados financeiros e operacionais em diversos setores. Devido ao aumento do volume de transações bancárias, faz-se necessário um atendimento rápido e de boa qualidade ao cliente. O presente trabalho propõe-se analisar e discutir os conceitos e práticas investigativas de call centers, relacionando as chamadas recebidas com vendas de produtos, e correspondentemente a repercussão no desempenho financeiro. Fazendo uma revisão de literatura desde indicadores financeiros até a estrutura nos call centers e vendas atreladas às chamadas recebidas. Foi realizado estudo de caso em uma instituição financeira, onde confrontou-se indicadores associados a call center com variáveis financeiras, para programas variados de crédito da Instituição. Em seguida apresenta a metodologia aplicada para atingir o objetivo proposto, que consistiu em aplicar técnicas estatísticas para correlacionarem dados quantitativos sobre desempenho financeiro de programas de crédito com outros referentes à quantidade de ligações recebidas. Observou-se, para o banco estudado, que em alguns programas há forte relação entre chamadas do call center e seu desempenho financeiro, enquanto que para outros, não foi observado esta relação. Os números obtidos da correlação feita, permitem concluir que tal relação depende de cada programa de crédito envolvido, devido à estratégia individualizada e específica; que influencia diretamente na quantidade de ligações e no desenvolvimento de obtenções de crédito para cada um dos programas.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico / Made available in DSpace on 2016-01-08T19:37:12Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995 / A legislação sobre as atividades dos bancos de desenvolvimento determina que os mesmos conciliem aspectos da análise de projetos com a análise de crédito nas decisões relativas à concessão de empréstimos. Em outras palavras, busca-se não somente analisar a rentabilidade do empreendimento, mas também levantar a capacidade de pagamento da empresa. Visando verificar a operacionalização destes critérios foi feita uma pesquisa em uma amostra destes bancos. A pesquisa mostrou que as metodologias de análise de projetos têm sido baseadas na análise de crédito, sem considerar a rentabilidade do empreendimento. Além disso, o BNDES, instituição que fornece a maior parte dos recursos dos bancos de desenvolvimento, determinou que sejam aprovados exclusivamente projetos competitivos. Como as metodologias pesquisadas demontraram que esses bancos não têm atribuído a devida atenção à determinação da capacidade competitiva da empresa e do projeto analisado, foi elaborado um modelo de análise de projetos incluindo indicadores que procuram apurar o fator competitividade nas operações de financiamento. O modelo traz outras contribuições, tais como: estruturação na forma de rattings, inclusão de indicadores sobre o rendimento do projeto, e sobre os reflexos no portfólio de negócios do grupo.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2015-11-17T03:07:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 335986.pdf: 2189032 bytes, checksum: 5c166e0269f10c54915c810044ecf80f (MD5) Previous issue date: 2015 / Esta pesquisa apresenta a estruturação de um processo de apoio à decisão na análise de crédito para uma agência de fomento. O processo emprega a metodologia multicritério de apoio à decisão, de forma a congregar aspectos quantitativos das informações econômico-financeiras com aspectos qualitativos da avaliação subjetiva do analista. Dessa forma o processo estruturado visa auxiliar o analista de crédito no tocante a determinação da capacidade de pagamento da empresa pleiteante ao considerar a complexidade do problema. Dentre as abordagens multicritério de apoio à decisão adotou-se nesta pesquisa a denominada MCDA (Multiple Criteria Decision Aid), sendo essa escolha metodológica explicada ao longo do trabalho, fundamentalmente por assumir a ideia de que resolver um problema é um processo evolutivo de aprendizado, essa abordagem visa desenvolver o conhecimento do decisor sobre o contexto. Os métodos tradicionais de análise de crédito, mais especificamente de previsão de inadimplência, foram testados em uma amostra não probabilística de operações da agência de fomento objeto do estudo de caso. Foram empregados os modelos de Kanitz, 1978; Matias, 1978; Neiva, 2008; e Brito e Assaf Neto 2008, os quais não se mostraram adequados à amostra deste estudo. Buscou-se desenvolver uma função específica, mas os dados da amostra não apresentaram significância estatística. Ficou evidenciada, para o caso em estudo, a necessidade de um processo de apoio à decisão que comtemple uma maior gama de aspectos além dos oriundos dos demonstrativos econômico-financeiros. O resultado desta pesquisa foi o desenvolvimento de um novo modelo para auxiliar o processo de apoio à decisão na análise da capacidade de pagamento de empresas pleiteantes em uma Agência de Fomento. Este novo processo foi elaborado com base no MCDA em conjunto com os métodos de Julgamento Semântico e Comparação Par-a-Par com utilização do software M-MACBETH.<br> / Abstract : This research aim to present the structure of a Decision Aid Process in Credit Analysis built to be used in a Development Agency. By using the multi-criteria methodology of decision support, the research seeks to bring the economic and financial quantitative aspects together with the analyst?s subjective evaluation (qualitative) at the time of credit granting. In this way the resulting process aims to help the analyst when determining the customer creditworthiness, considering not only the usual aspects, but also the entrepreneurial complexity. Among the different multi-criteria decision support approaches, this research uses the MCDA method (Multiple Criteria Decision Aid). The methodological choice is explained throughout the study and it´s mainly based considering that the resolution of a problem is an evolutionary learning process, developing the knowledge of the analyst on the various aspects involved. The creation of this methodology initially intended to reconcile the multi-criteria approach with traditional methods of credit analysis. The study and application of the Models of Kanitz, 1978; Matias, 1978; Neiva, 2008; and Brito and Assaf Neto 2008 in a non-probabilistic sample showed the need to develop a process of decision aid that includes not only economic and financial factors, but also complex subjective aspects once those methods were not suitable for the purpose of this research. We sought to develop a specific function, but data from the sample were not statistically significant. At the end, the result of this research was the development of a new model to assist the decision aid´s process in the analysis of the payment capacity of plaintiffs firms in a Development Agency. This new process was based on MCDA method in conjunction with the methods of Semantic Judgment and Pair to Pair Comparison by using the M-MACBETH software.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1716.pdf: 223836 bytes, checksum: 88440c3410f6f4baa5d577121aaa3e0e (MD5) Previous issue date: 2004-08-13 / There are many works addressing cash flow as an instrument of investment and project analysis. However, especially in Brazil, the literature addressing cash flow as an instrument of liquidity administration is relatively scarce. This issue is particularly relevant for, right now, among the amendments to Law 6.404/76 being considered, is the replacement of the Source and Application of Funds Statement by the Cash Flow Statement, similarly to what has happened in many other countries. This work tries to put together some of the available information concerning this issue, to deepen the existing knowledge about the mechanics of cash generation, to exploit some assumptions which have not yet been considered and to suggest a method for cash flow analysis and interpretation that will allow the managers a better knowledge of their business in order to improve their decision making processes based on cash flow. / O trabalho procura mapear e interpretar o processo de formação de caixa decompondo e analisando as atividades que contribuem para liberar ou retirar recursos do fluxo de caixa. Procura também avançar no problema da determinação do nível ótimo de liquidez que deve ser mantido pelas empresas.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:48:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2274.PDF: 392369 bytes, checksum: 391db0c526c64009ce6424911d0e0f29 (MD5) Previous issue date: 2007-05-21 / A Avaliação do risco de crédito agregado é um grande desafio para as empresas em todo mundo. O dinamismo do mercado e o desenvolvimento dos derivativos de crédito tornaram a gestão do risco de crédito fundamental para o negócio das instituições financeiras. Nas instituições não-financeiras, o foco na gestão do risco de crédito agregado ainda é pequeno, mas os benefícios e a necessidade de uma visão agregada da carteira já são identificados. No caso brasileiro, esse trabalho é dificultado devido à carência de base de dados e ao mercado financeiro pouco desenvolvido. Diante desse desafio, o objetivo do trabalho é apresentar um modelo para avaliação do risco de crédito agregado que seja aplicável em empresas brasileiras não-financeiras, onde o CreditRisk+ foi escolhido pela facilidade de cálculo e baixa dependência de informações de mercado. Entretanto, para adequá-lo ao caso brasileiro são necessárias algumas flexibilizações, que serão apresentadas a seguir no modelo adaptado para o caso brasileiro. Por fim, para testar a aderência do modelo, foi utilizada uma amostra da carteira de crédito da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que nos fornece resultados conclusivos sobre a performance da metodologia escolhida ao final do trabalho.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção / Made available in DSpace on 2013-07-16T00:52:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 224656.pdf: 715713 bytes, checksum: c50e68913cb72148714ebe009da4d110 (MD5) / Este trabalho teve por objetivo investigar, a partir das informações existentes nas instituições financeiras, como elas estão planejando e se adequando às normas do novo acordo da Basiléia, no sentido de mitigar os riscos sistêmicos aos quais elas estão sujeitas. Para a realização desse estudo, além da fundamentação teórica foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, envolvendo profissionais ligados à área de risco de crédito, de mercado e operacional. Foi realizado também um estudo de caso numa instituição financeira, aplicando o modelo proposto no trabalho. Este foi dividido em cinco etapas distintas, sendo a primeira composta da unidade de gestão de riscos e sistema de auto-avaliação, a segunda constou da inspeção global consolidada e ferramentas e sistemas divididos em dez critérios. Na etapa três fez-se uma simulação de aplicabilidade com cálculos do impacto no Patrimônio Liquido Exigido - PLE, tomando como base os ativos ponderados, no sistema atual - Basiléia I e o novo acordo da Basiléia II. Na quarta etapa foram definidas as diretrizes legais e reguladoras, compostas de cinco fases: compreensão do novo acordo, identificação das melhores abordagens, fornecimento de modelos e software, consultas com o órgão regulador e a implementação e monitoramento. Na quinta e última etapa tem-se a manutenção dos processos, como uma linha e conduta a ser adotada semestralmente ou quando situações de fatores externos assim o exigirem. Isso porque o processo necessita de melhorias continuas. Nesse sentido, o trabalho comprovou a falta de conhecimento dos gestores diretamente envolvidos ou a centralização das informações em alguns profissionais que possuem acessos às mudanças que advirão. Assim, mostrou que o valor da informação com referencia ao Basiléia II é uma necessidade precípua na tomada de decisões, bem como as mudanças culturais dos gestores das instituições financeiras.

Orientador : Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Ecônomico. Defesa : Curitiba, 15/04/2016 / Inclui referências : f. 54-55 / Resumo: Em um contexto de ampla disponibilidade de informações, a aplicação das metodológias de Data Mining provocou, nas últimas décadas, mudanças radicais nos processos de tomada de decisão em diversos campos do conhecimento, dentre eles o das finanças. Uma das beneficiárias desses avanços é a Agência de Fomento do Estado do Paraná - Fomento Paraná, instituição financeira que tem como sua principal atividade a concessão de crédito, orientado a impulsionar o desenvolvimento econômico regional. Tendo como seu acionista majoritário o Governo do Estado do Paraná, a instituição possui amplo potencial de utilização das metodologias de Data Mining, uma vez que o mesmo possui em suas bases uma grande quantidade de dados sobre as pessoas físicas e jurídicas do Paraná, sendo que uma considerável parte desses dados contém informações sensíveis ao processo decisório de crédito. Nesse contexto, através da aplicação empírica das metodologias de Data Mining, este trabalho teve como objetivo estimar um modelo estatístico básico de análise e suporte a decisão de crédito à instituição financeira de desenvolvimento Fomento Paraná, com foco na utilização de variáveis regressoras cujos valores posteriormente pudessem ser obtidos junto às demais bases de dados administrativas do Governo do Estado do Paraná. Para tanto, foram catalogadas as informações relevantes ao processo decisório de crédito com base na bibliografia acadêmica, e posteriormente foram identificadas bases de dados existentes no Estado que possuem dados e informações dessa natureza. Na sequência, com base no histórico de operações da carteira de Microcrédito da Fomento Paraná, através da aplicação da metodologia de Regressão Logística foi identificado um modelo estatístico básico de analise de crédito, que apresentou graus de Acurácia de até 82%, e que possui um conjunto de variáveis regressoras cujos valores poderão ser acessadas junto as bases de informações administrativas do Governo do Estado do Paraná. Os resultados obtidos permitem que seja estruturado um modelo inicial de análise capaz de agilizar a identificação de empresas com mérito de crédito e dar suporte a tomada de decisão, antes mesmo da instituição ser demandada pelos empreendedores, permitindo que políticas de desenvolvimento regional sejam executadas com maior precisão, agilidade e com a otimização de recursos. Palavras Chave: Análise de Crédito, Regressão Logística, Data Mining, Desenvolvimento Econômico, Bancos Públicos / Abstract: In a context of wide availability of information, where the collection and storage costs are becoming smaller, the process of analysis of credit now has a powerful set of statistical and technological tools - referred as data mining - that radically influenced the agility of decision making process. One of the beneficiaries of this process is the financial institution Agência de Fomento do Paraná - Fomento Paraná, which has as its main activity the concession of credit, aimed to boost regional economic development. However, there is an even greater potential for efficiency gains for the company since it has as its main shareholder the State of Paraná. This occurs because the State Government of Paraná, in the process of providing services to the population, must maintain a large amount of data on individuals and companies of Paraná, and a considerable part of this data contains sensitive information to the credit decision-making process. In this context, by utilizing Data Mining methods, this study aimed to estimate of a statistical model of analysis and credit decision to Fomento Paraná, focusing on the use of variables which the value could later be gathered from the databases of the State Government of Paraná. To this end, sensitive information to the credit decision-making process based on academic literature was cataloged, and existing databases that have information of this nature were later identified in the State. Further, based on the history of the Fomento Paraná Microcredit portfolio, by applying the Logistic Regression method, a basic statistical model analysis of credit that has showed 82% of Accuracy, was identified. The results allow the development of an initial analysis model that permits the identification of companies with credit merit and that can provide support decision-making process, even before the institution is asked by the entrepreneurs, enabling regional development policies to be implemented with greater accuracy, flexibility and resource optimization. Key words: Credit Analysis, Logistic Regression, Data Mining, Economic Development, Public Banking

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000-06-08T00:00:00Z / Este trabalho propõe apresentar um estudo dos processos de decisão de concessão de crédito à pessoas físicas pelas instituições financeiras. No primeiro capítulo fazemos um breve histórico da situação brasileira, situando a importância do crédito como fundamental para as instituições financeiras e para o desenvolvimento econômico. No segundo capítulo fazemos uma descrição do estudo, mostrando dados referentes ao mercado financeiro, tanto dos anos 60 e 70 como dos últimos anos, os volumes dos empréstimos aos setores público e privado, com o objetivo de demonstrar o interesse e a necessidade do estudo desse tema para a realidade atual da atividade bancária. O terceiro capítulo trata da metodologia utilizada para abordar o tema, as fontes de informações utilizadas, o objetivo e a necessidade de restringir o estudo a apenas um produto bancário, no caso o cheque especial, e as limitações enfrentadas pela falta de informações requisitadas aos bancos. No quarto capítulo apresentamos o processo de decisão e as metodologias utilizadas pelos bancos na concessão de crédito à pessoas físicas, a primeira, subjetiva, onde a decisão depende do julgamento de um decisor, e a seguida, objetiva, ou a que se utiliza. de técnicas estatísticas, com capacidade de apreciação de maior volume de informações, menores custos, maior velocidade de resposta e com condições de evolução e aprimoramento de aplicações a diferentes usos No quinto capítulo, procuramos abordar o processo da análise de crédito para pessoa física, especificamente o caso de um limite rotativo para cheque especial, procurando destacar, as informações necessárias e as fontes das mesmas, fundamentais para um aprimoramento do próprio processo de análise, com vistas a diminuição ou controle do risco associado. No sexto capítulo, procuramos destacar a interação do crédito com outras áreas de estudo e a importância fundamental que deve ter a cultura de crédito em uma instituição financeira. No sétimo e último capítulo, como conclusão, procuramos entender como aprimorar o processo de decisão de crédito com o uso de novas tecnologias e também como ficam as funções das diversas áreas envolvidas numa instituição financeira moderna.

Esta tese trata de uma das formas de Segmentação de Mercado mais recentes no campo do consumidor individual: a Segmentação por Estilos de Vida (ou Segmentação Psicográfica). Seu objetivo principal foi o de verificar sua aplicação, enquanto capaz de separar grupos com comportamentos mercadológicos distintos. Para tanto, como primeiro passo, foi feito um levantamento bibliográfico do conceito buscando entendê-lo, desde sua origem, nos campos da psicologia e da sociologia, até a sua aplicação no estudo do Comportamento do Consumidor e da Segmentação de Mercado. Visando testar sua efetividade, o passo seguinte foi elaborar e executar uma pesquisa de campo com uma população homogênea sobre a qual dispúnhamos informações de comportamento real. A partir de um questionário elaborado especificamente para essa finalidade, um piloto foi realizado junto a uma população demograficamente homogênea: 2.200 chefes de família do Estado de São Paulo. Segmentos foram separados a partir das informações psicográficas levantadas e estes comparados com informações de comportamento real disponibilizadas por um Bureau de Crédito (Serasa Experian). Os resultados indicam o potencial de uso das informações psicográficas (Estilos de Vida) para a segmentação de mercado, complementando o uso das informações demográficas, uma vez que foram verificados comportamentos diferenciados entre os segmentos encontrados. / This doctoral thesis is about one of the most recent ways of market segmentation for final consumers: Lifestyle Segmentation (or Psychographic Segmentation). Its main objective was to verify its utility, while it is able to separate groups with different market behaviors. To reach that, as a first step, it was made a bibliographic survey, searching understand the concept, since its origins, at psychology and sociology fields, to its application at Consumer Behavior and Market Segmentation Studies. In order to test its utility, the next step was to elaborate and execute a research fieldwork in a population homogeneous demographically, about what, we could reach real behavior information. Using a questionnaire specifically elaborated to this end, a pilot was realized in a population homogeneous demographically: 2.200 male heads of families, that resides at São Paulo State. Segments were separated using psychographic information and compared with real behavioral information, served by a Credit Bureau (Serasa Expérian). The results indicates the potential use of the psychographic (lifestyle) information at the market segmenting, complementing the use of the demographic information, once it was verified different real behavior between the found segments.

Orientador: André Luiz Correa / Banca: Alexandre Sartoris Neto / Banca: Cláudio de Souza Miranda / Resumo: Em 1991, as Leis nº 8.212 e 8.213 (BRASIL, 1991) trouxeram inovações ao sistema previdenciário brasileiro, estabelecendo uma nova obrigação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): cobrar, por meio de Ação Regressiva Acidentária (ARA), valores despendidos com benefícios e serviços concedidos aos segurados acidentados em decorrência do desrespeito às normas de segurança e higiene do trabalho. Assim, passou a integrar, no rol de atribuições do instituto, a recuperação dos gastos com as prestações sociais, bem como a proteção da integridade econômica e atuarial do fundo previdenciário destinado à execução das políticas do Regime Geral de Previdência Social, o qual não foi constituído para custear a concessão precoce e extraordinária de prestações previdenciárias, originadas de ilícitos. Este estudo tem como objetivo analisar a concessão dos benefícios concedidos pelo INSS no período de 2007-2015 com o fim último de identificar a coexistência dos pressupostos fáticos que viabilizam o ajuizamento de uma ARA para a recuperação de créditos da União. Deste modo, pretende-se contribuir com um estudo empírico para o debate atual sobre reforma da previdência, tornando evidente a possibilidade de aprimoramento da gestão dos recursos da Previdência Social para elevar suas receitas. / Abstract: In 1991, Laws No. 8.212 and 8.133 (BRAZIL, 1991) brought innovations to the Brazilian social security system, establishing a new obligation for the National Social Security Institute (INSS): to charge, through Regressive Accident Acting (ARA), amounts spent on Benefits and services granted to injured policyholders as a result of non-compliance with occupational safety and health standards. This included the recovery of expenses with social benefits, as well as the protection of the economic and actuarial integrity of the social security fund intended to implement the policies of the General Social Security System, which was not Constituted to defray the early and extraordinary concession of social security benefits, originated from illicit. The objective of this study is to analyze the granting of the benefits granted by the INSS in the period 2007-2015 with the ultimate aim of identifying the coexistence of the factual assumptions that enable the filing of an ARA for the recovery of Union credits. In this way, it is intended to contribute with an empirical study to the current debate on social security reform, making evident the possibility of improving the management of Social Security resources to increase its revenues. / Mestre