Orientador: Clarice Azevedo de Luna Freire / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T14:12:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guimaraes_PauloRicardoBittencourt_M.pdf: 2127854 bytes, checksum: ebe87872a5069d20597ca0bce32b21d2 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadul de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T15:02:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Matsushita_RaulYukihiro_M.pdf: 5069321 bytes, checksum: 33e68cb30c3d4e7f0619337f45412af1 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: O presente trabalho apresenta alguns modelos lineares para dados longitudinais observados no tempo, enfocando-se o modelo de efeitos mistos. A matriz de covariância associada a esse modelo pode ser representada de forma estruturada. O interesse do trabalho é estudar formas da matriz de covariância que requerem poucos parâmetros a serem estimados (parcimoniosidade). Como os dados são observados ao longo do tempo, uma forma de parametrização parcimoniosa pode ser obtida através de estruturas de correlação temporal nos erros ou nos efeitos aleatórios. Apesar das variedades de estruturas temporais existentes, o que nos interessa estudar são estruturas simples como o AR( 1) e algumas variações, pois, em séries curtas, essas estruturas simples podem ser aproximações razoáveis de estruturas mais complexas. Discute-se também algumas questões sobre o problema da escolha do modelo adequado e alguns critérios de seleção do modelo. Essencialmente, a abordagem de estimação dos parâmetros do modelo de efeitos mistos é via máxima verossimilhança (MV) e MV restringi da. Para o cálculo numérico das estimativas, alguns algo ritmos numéricos são apresentados brevemente como o método de Newton-Raphson e o filtro de Kalman (este último é um algo ritmo útil para o cálculo da verossimilhança e das predições dos efeitos aleatórios). Algumas técnicas de diagnóstico são apresentadas como, por exemplo, o gráfico de probabilidade normal ponderado para checar a hipótese de normalidade dos efeitos aleatórios e o uso do semivariograma empírico para checar existência ou não de estrutura de correlação nos resíduos. O trabalho fornece apenas uma visão geral sobre modelos lineares em dados longitudinais. Dada a abrangência do tema é impossível tratar de todos os aspectos de forma detalhada. Desta forma, certas abordagens não serão consideradas, como a abordagem Bayesiana, ou foram dadas de forma superficial, como o algo ritmo EM, por exemplo. / Abstract: This work presents some linear models for longitudinal data observed at time points, specially the mixed effects model. The covariance matrix associated with this model can be represented in a structured form. This work's interest is to study some covariance forms that require few parameters to be estimate. A way of parsimonious parametrization can be obtained through time correlation structures on the errors or time-varying effects. In despite of the variety of time structures, we are concerned to study simple structures as the AR(1) and some variations, because, in short series, these simple structures can approximate more complex structures. Some questions about the adequate model choice and some model selection criterions also are discussed. The parameters estimation approaches of the random effects model considered are essentially the maximum likelihood (ML) and restricted ML (ReML). To compute estimates, some numeric algorithms are briefly presented as Newton-Raphson method and Kalman filter (this is a useful algorithm to compute exact likelihood and make predictions). Some diagnostics are presented; e.g., weighted normal probability plot to check normality of the random effects and the use of the empirical semivariogram to check residuals correlation structure. The work gives only an overview about linear models for longitudinal data. Because very broadly, it is impossible to take detailed the all features of this theme. So, certain approaches will not be considered, as the Bayesian approach, or will be superficially, as the EM algorithm, for example. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Belmer Garcia Negrillo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T17:37:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GaribayCancho_Vicente_M.pdf: 1982821 bytes, checksum: d53171b38696f2a6976998195d80f05e (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Não encontrado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-04-12T17:35:53Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_IdentificacaoParametrosModelos.pdf: 887694 bytes, checksum: bfde1ad38f06b5e3d7ff62cfbd701be1 (MD5) / Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-05-04T14:07:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_IdentificacaoParametrosModelos.pdf: 887694 bytes, checksum: bfde1ad38f06b5e3d7ff62cfbd701be1 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-04T14:07:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_IdentificacaoParametrosModelos.pdf: 887694 bytes, checksum: bfde1ad38f06b5e3d7ff62cfbd701be1 (MD5) Previous issue date: 1982 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Nos modelos de crescimento populacional aparecem parâmetros que precisam ser estimados de modo a ajustar estes modelos a dados observados. Estes modelos são expressos por sistemas de equações diferenciais não lineares as quais, geralmente, não podem ser explicitamente resolvidas, tornando assim, difícil o processo de estimação de parâmetros. Desta forma, o objetivo deste trabalho é estimar parâmetros em modelos discretos, obtidos com fundamento nos modelos anteriormente citados, e escolher a melhor técnica para isto. Sendo assim, no Capítulo I, com o propósito de motivação, é feito um estudo do modelo de crescimento populacional de duas espécies, competindo pelos mesmos recursos limitados, para mostrar a importância dos parâmetros. Em seguida o problema é formulado. No Capítulo II, devido às características próprias do modelo, o problema é abordado como um problema de estimação de parâmetros lineares. Por este motivo é feita urna descrição do método dos quadrados mínimos linear. No Capítulo III é mostrado que o problema considerado é um problema de estimação de parâmetros não lineares e em seguida é apresentado o método de Levenberg--Marquardt o qual é específico para resolver problemas deste tipo. Devido à não simplicidade do cálculo das derivadas, exigidas por este método, é mostrado também como foram obtidas estas derivadas. As dificuldades encontradas na aplicação de métodos que usam derivadas para resolver problemas do tipo considerado são citadas no Capítulo I. Assim é apresentado, neste capítulo, o método de Bremermann o qual dispensa o cálculo das derivadas e tem se mostrado, conforme o próprio autor, eficiente na resolução de problemas de estimação de parâmetros não lineares. Finalmente, no Capitulo V, são mostrados os resultados obtidos com os sistemas testes considerados e é feita a comparação entre os métodos citados.

Submitted by ANTONE DOS SANTOS BENEDITO null (antone@ibb.unesp.br) on 2017-02-06T16:05:53Z No. of bitstreams: 1 dissertação_biometria.pdf: 1924167 bytes, checksum: 521f0878b97aaa77f37c723cac82b19f (MD5) / Approved for entry into archive by LUIZA DE MENEZES ROMANETTO (luizamenezes@reitoria.unesp.br) on 2017-02-09T18:07:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 benedito_as_me_bot.pdf: 1924167 bytes, checksum: 521f0878b97aaa77f37c723cac82b19f (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-09T18:07:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 benedito_as_me_bot.pdf: 1924167 bytes, checksum: 521f0878b97aaa77f37c723cac82b19f (MD5) Previous issue date: 2016-02-29 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Neste trabalho, apresentamos uma estratégia para estimação de parâmetros de um modelo matemático não-linear de equações diferenciais ordinárias, que descreve a dinâmica populacional de mosquitos da Dengue, para o qual há dados disponíveis para as fases aquática e alada. Para estimar um conjunto de parâmetros biológicos desconhecidos, uma função custo envolvendo tais parâmetros é minimizada por meio do método Levenberg −Marquardt (LM). O principal interesse foi ajustar o modelo aos dados levando em conta os parâmetros estimados. Os resultados das simulações numéricas mostram a eficácia da técnica de estimação de parâmetros acoplada ao LM. A comparação entre a solução numérica e os dados comprova a eficiência do código no ajuste dos dados, consonante com estimativas apresentadas na literatura. / In this work we describe a study of parameters estimation technique applied to nonlinear model of ordinary differential equations. This model describes the population dynamics of dengue mosquitoes where the data about water andwinged phases are available. In particular, we are interested in estimate a set of unknown biological parameters. For this purpose a cost function involving the parameters to be estimated was defined. To minimize this function a routine based on Levenberg − Marquardt (LM) algorithm was developed. Our main aim was to fit the model to the data taking into account the parameters estimated. The results from numerical simulations show effectiveness of parameters estimation technique coupled with LM algorithm. The comparison between numerical solution and available data demonstrates the efficiency of code in data fit. Our estimates are according to estimates exhibited in literature.

Orientador: Clarice Azevedo de Luna Freire / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-21T07:31:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monteiro_CarlaClaudiadaRochaRego_M.pdf: 2313426 bytes, checksum: 9de3468fc87caa1266b277fc56fab303 (MD5) Previous issue date: 1996 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Rubens Maciel Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-22T02:14:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Assis_AdilsonJosede_M.pdf: 6117843 bytes, checksum: e7466b69e9dc35610617ff1e07e8975f (MD5) Previous issue date: 1996 / Resumo: Com a necessidade crescente de controladores de processos químicos com desempenho cada vez mais precisos tem sido propostas várias estratégias de controle avançado, como por exemplo o Controle Adaptativo, na solução deste problema. No presente trabalho é apresentada uma revisão geral do Controle Adaptativo, das técnicas mais comuns de estimativa de estado e identificação do processo, bem como aplicações dessas técnicas a relevantes processos químicos e biotecnológicos. Apresenta-se um tratamento sistemático tanto para o Filtro de Kalman como para o Filtro de Kalman Estendido (FKE) quando aplicados na estimativa recursiva de estados e identificação de parâmetros de sistemas estocásticos, utilizando a metodologia espaço-de-estados. Como caso estudo, considerou-se o processo de fermentação de cerveja em batelada. Este processo requer a identificação simultânea dos estados do sistema e dos parâmetros do modelo com finalidades de monitoramento automático do meio reacional. Estudou-se a influência do tempo de amostragem, presença de medidas imprecisas, e condições de convergência do FKE. Resultados obtidos por simulação são apresentados e discutidos. Neste trabalho também é apresentada uma metodologia geral para o projeto de controladores adaptativos aplicados a reatores biotecnológicos. Tomou-se como caso estudo o processo contínuo de fabricação de etanol em escala industrial. Os controladores adaptativos foram projetados utilizando as estratégias LQG e variança mínima, ambos na formulação espaço-deestados. Adotou-se um modelo simplificado do processo para finalidades de controle sendo que esse modelo é identificado em tempo real empregando um algoritmo derivado do Filtro de Kalman. Resultados obtidos por simulação mostram que os controladores adaptativos apresentam um melhor desempenho do sistema em malha fechada quando comparado com o desempenho do sistema sob a ação de um controlador clássico PID. Finalmente, apresenta-se um breve tratamento dos problemas a serem considerados no desenvolvimento de algoritmos de controle avançado do tipo adaptativo para colunas de destilação em batelada / Mestrado / Desenvolvimento de Processos Químicos / Mestre em Engenharia Química

Orientador: Dalton Soares Arantes / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-26T08:31:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hirchoren_GustavoAbraham_D.pdf: 3414722 bytes, checksum: fcbbd2c924346db85ed39d13c9c123e1 (MD5) Previous issue date: 1999 / Resumo: O objetivo deste trabalho é o estudo de técnicas ótimas e sub-ótimas, no sentido quadrático médio, para a caracterização estatística de processos auto-similares, visando aplicações em redes de faixa larga. Especificamente, o trabalho aborda métodos ótimos e sub-ótimos de predição e estimação de parâmetros para processos Brownianos Fracionários (fBm) não estacionários, que têm sido considerados os mais representativos na modelagem de processos com dependência de longo prazo. Preditores ótimos variantes no tempo para processos fBm discretos são obtidos, e sua aplicação no controle, gerenciamento e policiamento de tráfego é discutida. Demonstra-se que uma técnica de baixa complexidade pode ser obtida para o cômputo da transformada wavelet sequencial, que pode ser utilizada com vantagem na estimação dos parâmetros do fBm. O problema do policiamento de tráfego em redes ATM é estudado à luz das características de dependência de longo prazo dos processos auto-similares. Para isso, estuda-se o comportamento do algoritmo "leaky bucket" para o policiamento de tráfego e as possíveis vantagens do uso de algoritmos ótimos para processos auto-similares. Neste caso, desenvolve-se uma técnica baseada em filtros de Kalman para a estimação dos parâmetros mais relevantes para o policiamento de tráfego / Abstract: The objective of this work is the study of optimal and suboptimal techniques, in the meansquare sense, for the statistical characterization of self-similar processes, with applications to broadband networks. Specifically, the work is about optimal and suboptimal methods of prediction and estimation of parameters for fractional Brownian motions (fBm), a class of nonstationary processes that have been considered for long-range dependent processes modeling. Time-variant optimal predictors for discrete fBm processes are obtained and their applications in traffic control, management and policy are discussed. It is demonstrated that a technique of low complexity can be obtained for the computation of sequential wavelet transform, that can be used with advantages in estimation of fBm parameters. The problem of traffic policing in ATM networks is studied on the basis of the characteristics of the long-range dependence of self-similar processes. The leaky bucket algorithm for traffic policing is discussed and the possible advantages of using an optimal algorithm for self-similar processes are studied. In this case, a technique based on Kalman filters is presented for the estimation of the relevant parameters for traffic policing / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-27T12:37:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_LuziaPedrosode_M.pdf: 12395276 bytes, checksum: 5c4b99d0dca58a42cb4968dea54fe33e (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: Dentre as várias distribuições exponenciais bivariadas apresentadas na literatura, a distribuição de Marshall e Olkin (BVE) recebe grande destaque. Devido a isso, Ryu (1993) propôs uma extensão da BVE que também possui propriedades com interpretações simples e úteis, com a vantagem de ser absolutamente contínua. Neste trabalho estudamos a distribuição proposta por Ryu (EBVE) e formulamos um modelo para testes acelerados, onde os tempos até as falhas seguem essa distribuição, assumindo uma relação de potência inversa entre os tempos e a voltagem. Foram gerados dados da EBVE e da distribuição formulada, usando o método da rejeição e feitas algumas simulações para verificar a validade das amostras obtidas. Estudamos as propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros da distribuição EBVE, considerando amostras com dados completos e censurados e também as dos parâmetros da distribuição EBVE para tempos acelerados. Apresentamos uma análise Bayesiana do modelo, na qual assumimos densidades a priori informativas e encontramos as densidades marginais a posteriori dos parâmetros, utilizando os métodos de Gibbs e Metropolis Hastings / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientadores : Martin Tygel, Lucio Tunes dos Santos / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-31T15:05:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Biloti_RicardoCaetanoAzevedo_D.pdf: 3119715 bytes, checksum: e3becc0fb756f2d24d114f4a40aeb833 (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: Nesta tese, desenvolvemos um método, baseado no Algoritmo de Dix, para a estimação de um modelo de velocidade em profundidade. O método de Dix é capaz de construir um modelo com várias camadas homogêneas, separadas por interfaces curvas. Nosso método também gera modelos com essa estrutura. Porém, a velocidade em cada camada é uma função afim da profundidade. Desta forma, permitimos a presença de heterogeneidades, possibilitando um ajuste muito melhor dos dados. Além disso, utilizamos, como dados de entrada, os vários parâmetros cinemáticos, obtidos de maneira automática, pela técnica conhecida como Common Reflection Surface (CRS). Essa técnica é capaz de lidar diretamente com dados de multicobertura, fazendo um uso consistente de toda a informação disponível no levantamento sísmico. As estratégias convencionais usam quantidades cuja obtenção já se mostra um problema em si. Dado o maior grau de liberdade dos dados usados pelo método CRS, o tempo de trânsito depende de vários parâmetros. Estudamos também o problema de como estimar os parâmetros cinemáticos do tempo de trânsito que seriam usados para posterior inversão. Para tanto, foi aplicado um recente algoritmo de otimização, conhecido com Gradiente Espectral Projetado. Resultados promissores indicam o potencial de tal abordagem. Além disso, apresentamos uma aplicação para o modelo de velocidade construído. Desenvolvemos uma técnica para a obtenção de curvas de amplitude por afastamento (AVO) e amplitude por ângulo (AVA). Estas curvas são usadas pela indústria do petróleo para a caracterização de reservatórios. Sua obtenção implica um elevado custo computacional. O método proposto consiste em estimar o fator de espalhamento geométrico através de traçamento de raios no modelo invertido. Com isso, obtém-se as curvas AVO e A VA, para pontos de interesse em profundidade, a baixos custos computacionais. Os resultados para modelos sintéticos mostraram-se muito promissores / Abstract: For a fixed, central ray in an isotropic elastic or acoustic media, traveltime moveouts of rays in its vicinity can be described in terms of a certain number of parameters that refer to the central ray only. The determination of these parameters out of multicoverage data leads to very powerful algorithms that can be used for several imaging and inversion processes. Assuming two-dimensional propagation, the travei time expressions depend on three parameters directly related to the geometry of the unknown model in the vicinity of the central ray. We present a new method to extract these parameters out of coherency analysis applied directly to the data. Application of the method on a synthetic example shows an excellent performance of the algorithm both in accuracy and efficiency. The results obtained so far indicate that the algorithm may be a feasible option to solve the corresponding, harder, full three-dimensional problem, in which eight parameters, instead of three, are required. In conventional processing, the classical algorithm of Hubral and Krey is routinely applied to extract an initial macro-velocity model that consists of a stack of homogeneous layers bounded by curved interfaces. Input for the algorithm are identified primary reflections together with NMO velocities derived from a previous velocity analysis conducted on CMP data. We presents a modified version of the Hubral and Krey algorithm that is adapted to advantageously use the above described parameters (the CRS attributes) as its input. Moreover, each velocity layer is no longer restricted to be a constant, being now a affine function on depth. Finally, we present a method to obtain a true-amplitude migration and amplitude-versusangle (AVA) at selected points using the attributes generated by the CRS attributes. Our approach combines the CRS stackjinversion process applied to multicoverage data, together with the use of a kinematic Kirchhoff migration, to achieve true-amplitudes (TA) at assigned depth points of the migrated images. Our method is designed to aggregate amplitude information on selected points of a reflector, after a purely kinematic image (migration) has been obtained. The method is tested on a synthetic inhomogeneous layered model with good results / Doutorado / Doutor em Matemática Aplicada