Šiuolaikiniame finansų pasaulyje duomenų analizė bei sugebėjimas greitai prisitaikyti prie jų pokyčio yra ypatingai svarbus, o kadangi duomenų kiekis yra itin didelis, reikalingi būdai kaip greitai ir tiksliai juos apdoroti. Negana to, informacija, naudojama prekybai finansų rinkose, labai greitai kinta, dėl to būtina pastovi ir pakartotina duomenų analizė, norint jog priimami prekybos sprendimai būtų kaip įmanoma teisingesni. Magistro darbe nagrinėjamos galimybės šiuos skaičiavimus pagreitinti naudojant NVIDIA CUDA lygiagrečiųjų skaičiavimų architektūrą bei genetinius paieškos algoritmus. Darbo metu sukurta aukšto dažnio prekybos modeliavimo sistema, kurios pagalba įvertinamas skaičiavimų trukmės sumažėjimas, naudojant GPU lygiagrečiuosius skaičiavimus, bei lyginant juos su skaičiavimų trukme naudojant įprastinius kompiuterio CPU. Atliekama keleto skirtingų GPU lustų skaičiavimų trukmės analizė, apžvelgiami esminiai skaičiavimų trukmę įtakojantys veiksniai, jų optimizavimo galimybės. Pritaikius visus skaičiavimų trukmę mažinančius veiksnius, buvo pasiektas skaičiavimų trukmės sumažinimas daugiau nei 27 kartus negu naudojantis įprastiniu kompiuterio procesoriumi. / Data analysis and the ability to quickly adapt to rapidly changing market conditions is the key if you want to have success in the current financial markets. Additionally, the amount of data you have to analyze is huge and fast, but precise, data analysis methods are required. In this Master thesis, I am analyzing the possibilities to use NVIDIA CUDA parallel computing architecture to increase the data analysis speed. Additionally, I am using genetic algorithms as a search technique to further increase the computational performance. During the course of this thesis, a high frequency trading modeling system was created. It is used to compare the time it takes to generate trading results using a GPU parallel architecture and using a standard computer CPU. Analysis of a several different GPUs is done, comparing the time needed for computations in comparison to the CUDA cores and other card specifications. A detailed research of possible optimization techniques is done, providing detailed data of the calculation performance increase for each of them. At the end, after all described optimization methods are applied, a total speed-up of the computations using GPU, while compared to the regular CPU, is more than 27 times.

Pastaraisiais metais yra ypač pakilęs susidomėjimas investicijomis vertybinių popierių biržoje. Žmonės vis dažniau prekiauja vertybinių popierių biržoje, vieni patys sudarydami ir valdydami savo investicinį portfelį, o kiti investicinio portfelio sudarymą patiki įvairioms finansinių maklerių įmonėms ar bankams. Tačiau šį susidomėjimą „atvėsino“ šiuo metu finansų rinkose vyraujanti situacija - vertybinių popierių kainų svyravimai yra didžiuliai ir nenuspėjami. Kadangi Lietuvoje investavimas dar yra naujovė, prastos žinios iš už Atlanto nepatyrusiam investuotojui gali sukelti didesnę paniką, nei ji iš tikrųjų turėtų būti. Ir tai kas vyksta finansų rinkose yra, ko gero, pirmas kartas, kai Lietuvos investuotojai tiesiogiai susidūrė su didesniu nei norėtųsi rinkų kritimu. Problema: Mokslinės literatūros įvairiais vertybinių popierių biržų veikimo, vertybinių popierių prekybos klausimais yra labai daug. Mokslinėse publikacijose, ypač užsienio autorių, didelis dėmesys skiriamas rinkos mikrostruktūros, prekybos vertybiniais popieriais efektyvumo klausimams, investicijų grąžos vertinimui. Tačiau reikia pastebėti, kad palyginus mažai nagrinėjama finansų rinkų pokyčiai keičiantis ekonominiams ciklams, jų poveikis investicijų rezultatams. Tuo tarpu finansų krizės bei ekonominio nuosmukio sąlygomis tai tampa viena iš aktualiausių problemų. Darbo tikslas: Išanalizuoti finansų rinkos pokyčius Lietuvoje, bei atskleisti jos tolimesnės plėtros galimybes. Pirmoje darbo dalyje trumpai... [toliau žr. visą tekstą] / Recently, interest in investments at a stock exchange has been particularly growing. More and more often people trade at a stock exchange making and managing an investment portfolio at their own discretion, whereas others trust formation of an investment portfolio to a range of financial brokerage companies or banks. This interest, however, has been cooled down by the situation prevailing in the financial markets at the moment – securities price fluctuations are enormous and unpredictable. As investment in Lithuania is still a new thing, bad news from across the Atlantic may cause a greater panic for an inexperienced investor than it really should be. Furthermore, the processes taking place in financial markets most likely represent the first time when Lithuanian investors have encountered directly a fall in markets that is greater than one could wish. Problem: Just very few scientific literature sources dealing with operation of the stock exchange and securities trade are available. Scientific publications, especially those by foreign authors, pay great attention to efficiency of the market micro structure and securities trade as well as to assessment of return on investment. It shall be noted, however, that examination of changes in financial markets under changing economic cycles as well as impact thereof on investment results is relatively low, whereas under conditions of a financial crisis and economic recession this issue becomes one of the most relevant problems. Aim... [to full text]

Magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas AB „Šiaulių banko“ veiklos efektyvumas, LB riziką ribojanys normatyvai. Įvertinta AB „Šiaulių bankas“ finansinė padėtis tarp kitų šalies komercinių bankų, atlikta palyginamoji AB „Šiaulių banko“ ir AB „Snoro banko“ balanso, pelno (nuostolio) vertikaliosios ir horizontaliosios analizės, santykinių rodiklių analizė palyginta su Lietuvos komerciniais bankais, įvertinti išlaidų struktūros rodikliai, atlikta pajamų ir pelno priklausomybės analizė, įvertinta bankroto rizika Bonity indeksu, atlikta riziką ribojančių normatyvų analizė bei įvertinta banko netradicinė veikla. Atliktas tyrimas AB „Šiaulių banko“ patikimumas ir saugumas. Dalyvavo 164 respondentai AB „Šiaulių banko“ klientai. Remiantis anketinės apklausos rezultatais nustatyta kaip pasikeitė požiūris į AB „Šiaulių banko“ patikimumą ir saugumą po AB „Snoro banko“ bankroto. Patvitinama darbe iškelta hipotezė, kad komercinio banko veiklos priežiūra neužtikrina ir negarantuoja, kad bankas nebankrutuos, efektyviai veikiantys bankai, gali bankrutuoti. / Master's work dealt with AB Siauliai bank efficiency, LB prudential norms. Estimated Siauliai bank's financial situation among domestic commercial banks, carried out a comparative AB Siauliai Bank and AB Bank Snoras "balance sheet, profit (loss) horizontal and vertical analysis ratios compared with the analysis of Lithuanian commercial banks to assess the cost structure indicators of income and made a profit of dependence analysis evaluated the risk of bankruptcy Bonita index, made the prudential requirements for analysis and assessment of non-traditional banking activities. An analysis of AB Siauliai bank credibility and security. 164 respondents participated in the AB Siauliai bank customers. Based on the results of the questionnaire as a change in approach to the AB Siauliai bank soundness and safety of the AB Snoras bank bankruptcy. It is confirmed hypothesis that the commercial activities of the bank supervision does not guarantee or warrant that the bank will not go bankrupt, banks are operating effectively, it may go bankrupt.

A simple Stock Market Game Model (SEGM) was introduced in 2002 by J. Mockus to simulate the behavior of several stockholders trading a single stock. In contrast, the proposed model PORTFOLIO is simulating stock exchange including a number of different stocks. The objective of PORTFOLIO is not forecasting, but simulation of stock exchange processes that are affected by predictions of the participants. The main improvements are the multi-stock extension and a number of different trading rules, which represent both the heuristics of potential investors and the well-known theoretical investment strategies. This makes the model more realistic and allows the portfolio optimization in the space of investment strategies, in both the historical and virtual environments. This is an essential improvement comparing with traditional single-stock models with direct interaction of investment agents. The "virtual" stock exchange can help in testing the assumption of rational investor behavior vs. the recent theories that explain financial markets by irrational responses of major market participants. The model has been compared with actual financial time series and found the results to be close in some cases. The model is designed as a tool to represent behavior of individual investor, which wants to predict how the expected profit depends on different investment rules using different forecasting methods of real and virtual stocks. / Paprastas akcijų rinkos žaidimo modelis (angl. Stock Market Game Model) buvo pristatytas J. Mockaus 2002 m. Šis modelis imituoja kelių akcininkų, prekiaujančių viena akcija, elgesį. Siūlomas modelis PORTFOLIO, priešingai, imituoja akcijų biržos darbą, kurioje vyksta prekyba su daugelio firmų akcijomis. PORTFELIO modelio tikslas yra ne prognozavimas, bet simuliavimas akcijų biržos procesų, kurie yra priklausomi nuo investuotojų prognozių. Pagrindinis modelio patobulinimas yra kelių akcijų ir įvairių prekybos taisyklių įvedimas, kurios atstovauja tiek potencialių investuotojų euristikas, tiek gerai žinomas teorines investavimo strategijas. Tai suteikia modeliui daugiau realistiškumo ir leidžia atlikti portfelio optimizavimą naudojant įvairias investavimo strategijas tiek su istoriniais duomenimis, tiek virtualioje aplinkoje. Tai esminis patobulinimas lyginant su tradiciniais vienos akcijos modeliais. "Virtuali" akcijų birža gali padėti tiriant racionalaus investuotojo elgesio prielaidą lyginant su pastarojo laikotarpio teorijomis, teigiančiomis, kad pagrindiniai rinkos dalyviai elgiasi neracionaliai. Modelis buvo lyginamas su realiomis finansinėmis laiko eilutėmis ir buvo rastas rezultatų panašumas tam tikrais atvejais. PORTFELIO modelis gali būti naudojamas kaip priemonė imituoti individualaus investuotojo elgesį, kuris nori prognozuoti, kaip tikėtinas pelnas priklauso nuo įvairių investavimo taisyklių naudojant skirtingus realių ir virtualių akcijų kainų prognozavimo metodus.

Paprastas akcijų rinkos žaidimo modelis (angl. Stock Market Game Model) buvo pristatytas J. Mockaus 2002 m. Šis modelis imituoja kelių akcininkų, prekiaujančių viena akcija, elgesį. Siūlomas modelis PORTFOLIO, priešingai, imituoja akcijų biržos darbą, kurioje vyksta prekyba su daugelio firmų akcijomis. PORTFELIO modelio tikslas yra ne prognozavimas, bet simuliavimas akcijų biržos procesų, kurie yra priklausomi nuo investuotojų prognozių. Pagrindinis modelio patobulinimas yra kelių akcijų ir įvairių prekybos taisyklių įvedimas, kurios atstovauja tiek potencialių investuotojų euristikas, tiek gerai žinomas teorines investavimo strategijas. Tai suteikia modeliui daugiau realistiškumo ir leidžia atlikti portfelio optimizavimą naudojant įvairias investavimo strategijas tiek su istoriniais duomenimis, tiek virtualioje aplinkoje. Tai esminis patobulinimas lyginant su tradiciniais vienos akcijos modeliais. "Virtuali" akcijų birža gali padėti tiriant racionalaus investuotojo elgesio prielaidą lyginant su pastarojo laikotarpio teorijomis, teigiančiomis, kad pagrindiniai rinkos dalyviai elgiasi neracionaliai. Modelis buvo lyginamas su realiomis finansinėmis laiko eilutėmis ir buvo rastas rezultatų panašumas tam tikrais atvejais. PORTFELIO modelis gali būti naudojamas kaip priemonė imituoti individualaus investuotojo elgesį, kuris nori prognozuoti, kaip tikėtinas pelnas priklauso nuo įvairių investavimo taisyklių naudojant skirtingus realių ir virtualių akcijų kainų prognozavimo metodus. / A simple Stock Market Game Model (SEGM) was introduced in 2002 by J. Mockus to simulate the behavior of several stockholders trading a single stock. In contrast, the proposed model PORTFOLIO is simulating stock exchange including a number of different stocks. The objective of PORTFOLIO is not forecasting, but simulation of stock exchange processes that are affected by predictions of the participants. The main improvements are the multi-stock extension and a number of different trading rules, which represent both the heuristics of potential investors and the well-known theoretical investment strategies. This makes the model more realistic and allows the portfolio optimization in the space of investment strategies, in both the historical and virtual environments. This is an essential improvement comparing with traditional single-stock models with direct interaction of investment agents. The "virtual" stock exchange can help in testing the assumption of rational investor behavior vs. the recent theories that explain financial markets by irrational responses of major market participants. The model has been compared with actual financial time series and found the results to be close in some cases. The model is designed as a tool to represent behavior of individual investor, which wants to predict how the expected profit depends on different investment rules using different forecasting methods of real and virtual stocks.