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GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations / Modelos GARMA, uma nova perspectiva usando métodos Bayesianos e transformaçõesAndrade, Breno Silveira de 16 December 2016 (has links)
Generalized autoregressive moving average (GARMA) models are a class of models that was developed for extending the univariate Gaussian ARMA time series model to a flexible observation-driven model for non-Gaussian time series data. This work presents the GARMA model with discrete distributions and application of resampling techniques to this class of models. We also proposed The Bayesian approach on GARMA models. The TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average) models was proposed, using the Box-Cox power transformation. Last but not least we proposed the Bayesian approach for the TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average). / Modelos Autoregressivos e de médias móveis generalizados (GARMA) são uma classe de modelos que foi desenvolvida para extender os conhecidos modelos ARMA com distribuição Gaussiana para um cenário de series temporais não Gaussianas. Este trabalho apresenta os modelos GARMA aplicados a distribuições discretas, e alguns métodos de reamostragem aplicados neste contexto. É proposto neste trabalho uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA. O trabalho da continuidade apresentando os modelos GARMA transformados, utilizando a transformação de Box-Cox. E por último porém não menos importante uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA transformados.
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GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations / Modelos GARMA, uma nova perspectiva usando métodos Bayesianos e transformaçõesBreno Silveira de Andrade 16 December 2016 (has links)
Generalized autoregressive moving average (GARMA) models are a class of models that was developed for extending the univariate Gaussian ARMA time series model to a flexible observation-driven model for non-Gaussian time series data. This work presents the GARMA model with discrete distributions and application of resampling techniques to this class of models. We also proposed The Bayesian approach on GARMA models. The TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average) models was proposed, using the Box-Cox power transformation. Last but not least we proposed the Bayesian approach for the TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average). / Modelos Autoregressivos e de médias móveis generalizados (GARMA) são uma classe de modelos que foi desenvolvida para extender os conhecidos modelos ARMA com distribuição Gaussiana para um cenário de series temporais não Gaussianas. Este trabalho apresenta os modelos GARMA aplicados a distribuições discretas, e alguns métodos de reamostragem aplicados neste contexto. É proposto neste trabalho uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA. O trabalho da continuidade apresentando os modelos GARMA transformados, utilizando a transformação de Box-Cox. E por último porém não menos importante uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA transformados.
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Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem / Zero-modified power series models for time series with counting dataShirozono, Aimée 10 May 2019 (has links)
O objetivo deste trabalho é propor os modelos Zero Modificados com distribuição na família Série de Potência (ZMPS) para séries temporais com dados de contagem. O modelo ZMPS possui um amplo portfólio de distribuições para dados de contagem em que, com uma função de ligação apropriada, podemos escrever os modelos de regressão usando as distribuições ZMPS de forma semelhante ao que é feito com os modelos lineares generalizados. Em seguida, utilizamos a ideia dos modelos Generalizados Autorregressivos e de Médias Móveis (GARMA) para finalmente propor os modelos Série de Potência Zero-Modificado para Séries Temporais com dados de contagem. / The goal of this work is to propose the Zero-Modified models with Power Series distribution (ZMPS) for time series with counting data. The ZMPS model have a huge portfolio of count data distributions wherein, with an appropriate link function, we can write the regression models using the ZMPS distributions similar to what is done with generalized linear models. Then, we can use the idea of the Generalized Autoregressive and Moving Average (GARMA) models to propose the Zero-Modified Power Series models for Time Series with counting data.
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GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformationsAndrade, Breno Silveira de 16 December 2016 (has links)
Submitted by Aelson Maciera (aelsoncm@terra.com.br) on 2017-08-03T20:04:27Z
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Previous issue date: 2016-12-16 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Generalized autoregressive moving average (GARMA) models are
a class of models that was developed for extending the univariate
Gaussian ARMA time series model to a flexible observation-driven
model for non-Gaussian time series data. This work presents
the GARMA model with discrete distributions and application of
resampling techniques to this class of models. We also proposed The
Bayesian approach on GARMA models. The TGARMA (Transformed
Generalized Autoregressive Moving Average) models was proposed,
using the Box-Cox power transformation. Last but not least we
proposed the Bayesian approach for the TGARMA (Transformed
Generalized Autoregressive Moving Average). / Modelos Autoregressivos e de médias móveis generalizados
(GARMA) são uma classe de modelos que foi desenvolvida para
extender os conhecidos modelos ARMA com distribuição Gaussiana
para um cenário de series temporais não Gaussianas. Este trabalho
apresenta os modelos GARMA aplicados a distribuições discretas,
e alguns métodos de reamostragem aplicados neste contexto. É
proposto neste trabalho uma abordagem Bayesiana para os modelos
GARMA. O trabalho da continuidade apresentando os modelos
GARMA transformados, utilizando a transformação de Box-Cox. E por
último porém não menos importante uma abordagem Bayesiana para
os modelos GARMA transformados.
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