Global ETD Search

1	Bankininkystės sistema Lietuvoje / Banking System in Lithuania Kasputytė - Šarkauskienė, Vita 30 May 2005 (has links) Research object – Banking system. Research subject –The institutes of banking system, their briefs and indexs. Research aim – To rate the banking system in Lithuania. Objectives: 1) To analyze the banking system in Lithuania. 2) To survey indexes, which are describing brief of banks. 3) To formulate method of brief analysis.. Research methods – monographical, analysis and synthesis, comparison methods. Marketing and Administration Sufficiency of capital Likvidumas Liquid asset Liquidity Bankai Kapitalo pakankamumas Banks Banking system Bankininkystės sistema Pelningumas Likvidus turtas Profitability
2	Clearing vectors in financial networks / Vecteurs de compensation dans les réseaux financiers El bitar, Khalil 25 November 2016 (has links) Le risque systémique menaçant le système financier est une préoccupation majeure pour les régulateurs. Les indicateurs adéquats de risque systémique devraient vraiment les aider à accomplir les lois réglementaires appropriées. La thèse propose un modèle dynamique du système bancaire pour calculer un indicateur de risque systémique de deux composantes :La probabilité d'un évènement déclencheur qui provient de la baisse des prix des actifs, et les pertes correspondantes dans le système Financier.La thèse prouve également l'existence et l'unicité de deux modèles d'équilibre de compensation : Le premier avec un modèle de différentes hiérarchies de dette et le second modèle avec plusieurs stratégies de liquidation / Systemic risk threatening the financial system is a major concern for regulators. Adequate indicators of systemic risk would help them perform appropriate regulatory laws.The thesis proposes a dynamic model of banking system to calculate a systemic risk indicator of two components : The probability of a triggering event originated from external asset price decline, and the corresponding losses through the financial system. The thesis also proves the existence and uniqueness of two clearing equilibrium: the first deals with a model of différent debt seniorities, the second with a model of several illiquid asset following a proportional liquidation strategy. Risque systémique Chocs communs Faillite Contagion Indicateur de risque systémique Vecteur de compensation Actif liquide Hierarchies Équilibre du système Compensation Modèle dynamique Systemic risk Commun shocks Default Contagion Indicator of systemic risk Clearing systems Liquid asset Seniority Dynamic model Interlink ages Equilibrum Clearing vector 519
3	Systemic risk in financial economic institutions / Risques systémiques au niveau des institutions économiques et financières Mokbel, Rita 25 November 2016 (has links) Les crises financières et les problèmes se formaient mais les indicateurs ne sont pas précis pour permettre une intervention réglementaire. La thèse propose un modèle dynamique pour le système bancaire avec une banque centrale afin de calculer un indicateur de faillite en fonction de la probabilité qu'une banque soit en faillite et les pertes rencontrées dans le réseau financier, une méthodologie qui peut améliorer la mesure, le suivi et la gestion du risque systémique.La thèse propose également des mécanismes de compensation : 1- avec un modèle considérant l'ancienneté du passif et avec un type d'actif liquide dont la vente excessive conduit à un impact sur le marché, 2 - avec un modèle considérant les participations croisées entres les banques dont les engagements interbancaires sont de différentes séniorités et avec un type d'actif liquide dont la vente excessive conduit à un impact sur le marché. / Financial crisis pose important theoretical problems on creating reliable indicator of stability of financial systems on which basis the regulators could intervene. The thesis proposes a dynamic model of banking system were the central bank can calculate an indicator of potential defaults taking into consideration the probability for a bank to default and the losses encountered in the financial network, a methodology that can improve the measurement, monitoring, and the management of the systemic risk. The thesis also suggests a clearing mechanisms : 1- in a model with seniority of liabilities and one type of liquid asset whose fire sale has a market impact, 2 - in a model with crossholdings among the banks whose interbank liabilities may be senior and junior and with one liquid asset whose firing sale has a market impact. Risque systémique Réseaux financiers Contagion Probabilité de faillite Compensation Théorème de Knaster Tarski Hiérarchie Participation croisées Chocs communs Model stochastique Topologie de réseau Risque de liquidité Crises financières Cascade Actifs liquides Avoirs extérieurs Prix des actifs Systemic risk Financial networks Contagion Probability of default Clearing Knaster Tarski theorem Seniority Cross holdings Common shocks Dynamic model Stochastic models Network topology Liquidity risk Financial crises Cascade Liquid asset External asset Asset price 519

1

Page generated in 0.0599 seconds